<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Принципы построения торговых алгоритмов

Почему то видео с моей первой лекцией из курса, открываемые организаторами курсов по моей просьбе, со временем исчезают из сети. Поэтому решил разместить эту лекцию на своем канале на Ютубе.

PS. Смотреть лучше со скоростью 1,25 :)


 

Лучше изменить заставку для видео. 80% просмотров убиваете
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, это так отобразил ютуб.
avatar

А. Г.

А. Г.,  настройках меняется
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, разобрался, поменял :)
avatar

А. Г.

kbrobot.ru, ага, голую женщину поставить)
avatar

SuperMegaTrader

ИМХО, Вы ошибаетесь в своей интерпретации этой известной дилемы, что/как. Когда о декларативном знании говорят, что оно отвечает на вопрос «что», там имеется в виду не «что делать», а «что это». То есть, математика говорит на языке отображений. Например 1 + 1 [что это?] = 2; factorial(5)[что это?] = 120
avatar

sortarray sortarray

И вот еще частое, на мой взгляд, заблуждение: отождествление алгоритма и системы. Система — это набор компонентов, взаимодействующих между собой[определенным образом], тогда как алгоритм — есть последовательность шагов выполнения. Это разные вещи. К примеру, двигатель внутреннего сгорания является системой, но не является алгоритмом.

На первый взгляд может показаться, что это пустой терминологический спор, но это не так. эти искажения в терминологии оказывают влияние на образ мысли, к сожалению, они ведут к когнитивным искажениям.
avatar

sortarray sortarray

Александр Борисович, спасибо!
avatar

Sergey Pavlov

=) Жаль, самих стратегий нет.
avatar

ch5oh

ch5oh, ну одна по пересечению двух скользящих средних практически есть: разница между выборочными средними огромна.
avatar

А. Г.

А. Г., пересечение скользяшек — это круто. Жаль (мне) морально тяжело досидеть до тренда нормального и искренне верить, что "все вернут"...

Рынок меняется, могут и зажать тренд нужной силы.

avatar

ch5oh

ch5oh, ну построить эквити системы, приведенной в лекции, достаточно просто. Из нее и будет виден рекавери фактор. А вообще на реальном таймфрейме день (!, не используемом в правилах, а реальном, т. е. со средним временем в позиции несколько дней) для таких годов, как 2012-2013, трудно построить системы без 3-4 месячных просадок по времени.  
avatar

А. Г.

Добрый день. Тоже немного создаю торговые стратегии. И возник вопрос: 

1) Должна ли быть ТС универсальна для схожих рынков?

2)Доходность стратегии напрямую зависит от состояния рынка (волатильность и однонаправленность движения ). Т.е. иногда надо просто не торговать. Пример 2013 год. Если нет там волатильности направленного движения — то заработать не получится.

avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, 
1) Все зависит от правильного подбора понятия «схожести». Например, если брать только доходность и СКО приращений цен за период и по этим параметрам оценивать «схожесть», то близость этих параметров не гарантирует близости результатов одной и той же ТС за тот же период.
2) Для «трендовых» систем все так, для «контртрендовых» все может быть и не так.
avatar

А. Г.

Если вы не можете предсказать действия других людей во все моменты времени — тогда вы считаете, что они действуют случайным образом?)
Леха Мартьянов (my-trade), я четко сказал, что если мы не знаем точного прогноза результата действий большого числа людей (!), то этот результат (!) является примером объективной случайности. А что касается отдельного человека, то если его действия являются некоторой функцией от случайных (т. е. точно не предсказуемых) событий, то его действия тоже случайны (об этом я и говорю на 50-й минуте).
avatar

А. Г.

А. Г., Ну я об этом и говорю)). Александр… давайте по чеснаку, если вы наблюдая за мной в течении дня (как в доме2))) не сможете с каким-то смещением от случайной вероятности предсказать что я буду делать, как я буду это делать и куда я пойду — это будет означать, что мои действия были случайны?) Всмысле обьективно случайны, а не субьективно для вас? Вы действительно в это верите?). Вы ведь понимаете, что случайны они будут только для вас, а для меня совершенно заранее предсказуемы и логичны, т.е. это будет цепочка причинно-следственных связей… но вы этого не сможете распознать, т.к. обладаете слишком малой информацией обо мне и моей жизни.

Так как, по такой аналогии, утверждать, что рынок тоже случаен?).

p.s.:
ниже коммент тоже для вас, аналогичный пример:
smart-lab.ru/blog/420203.php#comment7602090
Леха Мартьянов (my-trade),  ответьте только на один вопрос: Ваши действия зависят от прошлой динамики цен? Ответ да, однозначно указывает на то, что Ваши действия случайны. Если нет, то уже надо разбираться с теми факторами, от которых они зависят.
avatar

А. Г.

Леха Мартьянов (my-trade), я думал ты ушел со смарт лаба 
avatar

Skifan

Skifan, да не, топ за 24 часа посматриваю раз в день и все… Не пишу уже давно.
Тема не раскрыта.
avatar

Zweroboi

Zweroboi, тема была задана изначально: ответы на вопрос «Что делать?» при построении торговых алгоритмов, не делая никаких уточняющих предположений, кроме гипотезы случайности о будущем приращении цены. Поэтому «Принципы...», а не «Методы...». Других ответов на вышеуказанный вопрос без введения дополнительных предположений, у меня нет.
avatar

А. Г.

А. Г., если будущее приращение цены случайно (в чём нет никаких сомнений), то получается надо искать способ оценить его матожидание здесь и сейчас, и желательно с прогнозом на подольше, хотя бы на час другой лучше день ) о принципах построения чего-то более вменяемого чем пересечение скользящих средних увы ни слова…
avatar

Zweroboi

Zweroboi, 
«если будущее приращение цены случайно (в чём нет никаких сомнений)»

и ты туда же))) 
Вопрос: результат подкидывания монетки объективно случаен или нет? 
Если нет, то почему вы считаете, что рынок случаен?

Ведь если лично ты не можешь рассчитать все физические силы, действующие на монетку в момент броска и предсказать исход — это ж не значит, что это  в принципе не возможно… может другой человек это способен рассчитать. А значит лично для тебя это субьективно случайный процесс, но не обьективно случайный.

Для инсайдеров это тоже случайный процесс?
Леха Мартьянов (my-trade), ну лекцию то внимательно послушайте. Я сразу говорю, что для случая, когда нет точного прогноза и неизвестно существует ли он вообще, вопрос признания или непризнания его существования — это вопрос веры, а не знания. А случайность — это просто ситуация, когда точный прогноз не существует. Это раз. В другом месте буквально через 5 минут, я говорю, что существование точных прогнозов в отдельные редкие моменты времени (тот же инсайд) не отменяет случайности в случае отсутствия такового в большинстве моментов времени.
avatar

А. Г.

Леха Мартьянов (my-trade), это вопрос философский объективно случаен рынок или нет, можно спорить насколько сильно в мозгах и кишечниках трейдеров, разработчиков и админов проявляются квантовые эффекты ) Я считаю, что случайный процесс, даже для инсайдеров. Всегда что-то может пойти не так )

Но если даже кто-то и может учесть всё, я не против, но тут встаёт вопрос цены и экономической целесообразности такого учёта. Рассматривать как случайный процесс просто дешевле, и значительно. Если кто-то может учесть всё и дёшево ну тогда крут вопросов нет

avatar

Zweroboi

Zweroboi, тут такое дело. Мы действительно можем долго и бесполезно спорить о случайности самих цен. НО. Если мы встаем на позицию случайности цен (т. е. принципиальной невозможности точного прогноза их будущих значений в подавляющем большинстве моментов времени), то сразу получаем, что любой трейдер, использующий прошлые цены для своих действий на рынке, действует случайным образом.
avatar

А. Г.

А. Г., не понял, откуда мы это получаем так? Прошлые цены уже не случайны, они уже какие есть такие и будут, алгоритм торговли тоже детерминирован, даже если там какие-нибудь генераторы псевдослучайных чисел используются. Иначе получается как в программистском анекдоте:



avatar

Zweroboi

Zweroboi, когда прошлые цены были будущими, они были случайны? Если были, значит это реализации случайных величин. А любая детерминированная функция, кроме константы, от случайных величин — случайная величина. И прошлые действия трейдера тоже реализация случайной величины.
avatar

А. Г.

А. Г., когда были будущими то были случайными, а как только стали реализациями, то перестали быть случайными. Это как коллапс волновой функции ) Или 4 это у нас случайное число? )
avatar

Zweroboi

Zweroboi, реализация одного из возможных событий не отменяет исходной случайности. И означает, что любая функция  от этого события, кроме константы, тоже будет реализацией случайной величины.
avatar

А. Г.

А. Г., так секунду когда произошла реализация и когда мы взяли от неё функцию? перед брать можно но стрёмно ибо случайность, а вот после брать самое зашибись
avatar

Zweroboi

Zweroboi,  в том то и дело, что предсказать значение функции можно только после реализации, а до реализации события значение функции также точно не предсказуемо, как и само событие, т. е. случайно. Ну смотрите пример: есть два будущих события А и В  и с вероятностями р и 1-р и есть трейдер с «функцией»: f(А) — открою шорт, f(В) — открою лонг. Вы можете точно предсказать, что сделает трейдер до реализации А или В? Так случайно ли было будущее действие трейдера? Ведь мы помним, что случайность — это невозможность точного прогноза будущего.
avatar

А. Г.

Zweroboi, извините, я кажется понял свою ошибку в последней дискуссии. Конечно реализация случайной величины — это просто число. Я же пытался объяснить, что к этому числу в расчётах надо относиться как к случайной величине, потому что это реализация случайной величины. Но относиться, как к случайной величине и быть случайной величиной конечно ни одно и то же. Конечно случайной величиной может быть только пока ненаблюдаемое событие.
avatar

А. Г.

А. Г., в такой интерпретации согласен )
avatar

Zweroboi

А. Г., я кстати именно поэтому с недоверием отношусь к анализу стаканов — могут меняться быстрее чем моргнёшь, а реализация где-то в будущем, много непонятного
avatar

Zweroboi

А. Г., я вам специально комикс прислал, реализация отменяет исходную случайность немедленным образом. Картинка отрылась? Или с английского перевести?
avatar

Zweroboi

Zweroboi, картинки я не вижу ни тут ни в личке. Или это программка, возвращающая 4?
avatar

А. Г.

А. Г., да, лучше было со ссылкой - https://xkcd.com/221/. Любимые айтишниками комиксы, иногда довольно прикольные.
avatar

Zweroboi

Zweroboi, Вы почти правильно поняли главный принцип при ответе на вопрос «Что делать?»:    на каждом шаге любого торгового алгоритма надо искать оценку условного (!) матожидания будущего приращения цены (или приращения логарифма цены, что одно и то же) на реальном (!) таймфрейме (определение в лекции) данного алгоритма. А дальше только пример бинарного рынка, и методика оценки через редукцию прошлой информации в небольшое число состояний. Пересечение скользящих средних — просто пример такой редукции, которых можно придумать огромное множество: каналы, зоны перекупленности-перепроданности и т. д… Но перебор таких примеров — это уж не тема лекции, а для самостоятельной работы.
avatar

А. Г.

А. Г., да, условного матожидания конечно. Вообще сорян, у меня вчера наверное чересчур ворчливое настроение было под вечер. Хорошо что хоть такое видео выкладываете, другого-то и нет особо
avatar

Zweroboi

Zweroboi, и еще о примерах применения метода редукции. Его я активно применял для поиска «рабочих» индикаторов в 1997-м году на дневных данных SPY. Из тогдашних исследований я помню, что зоны перекупленности- перепроданности 20 и 80 для классического стохастика оказались «пустышкой», а зоны перекупленности-перепроданности классического RSI — 30 и 70 «работали» с точностью до наоборот: в перекупленности эффективнее был лонг, а в перепроданности — шорт. Но тогда  значения индикаторов я получал в Метасток и копировал их в Excel.  Времена изменились и у меня давно на компе нет метастока, а разбираться с иными методами копирования индикаторов в Excel, чтобы актуализировать редукцию, мне лень и потому я взял пример пересечения двух скользяшек (он и тогда указывал на свою предикативность), который можно было легко рассчитать в Exсel.
avatar

А. Г.

Интересненько!
avatar

AlexGood


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW