Принципы построения торговых алгоритмов

kbrobot.ru, это так отобразил ютуб.

kbrobot.ru, разобрался, поменял :)

ch5oh, ну одна по пересечению двух скользящих средних практически есть: разница между выборочными средними огромна.

ch5oh, ну построить эквити системы, приведенной в лекции, достаточно просто. Из нее и будет виден рекавери фактор. А вообще на реальном таймфрейме день (!, не используемом в правилах, а реальном, т. е. со средним временем в позиции несколько дней) для таких годов, как 2012-2013, трудно построить системы без 3-4 месячных просадок по времени.  

Kulikov Pavel, 
1) Все зависит от правильного подбора понятия «схожести». Например, если брать только доходность и СКО приращений цен за период и по этим параметрам оценивать «схожесть», то близость этих параметров не гарантирует близости результатов одной и той же ТС за тот же период.
2) Для «трендовых» систем все так, для «контртрендовых» все может быть и не так.

Леха Мартьянов (my-trade), я четко сказал, что если мы не знаем точного прогноза результата действий большого числа людей (!), то этот результат (!) является примером объективной случайности. А что касается отдельного человека, то если его действия являются некоторой функцией от случайных (т. е. точно не предсказуемых) событий, то его действия тоже случайны (об этом я и говорю на 50-й минуте).

Леха Мартьянов (my-trade),  ответьте только на один вопрос: Ваши действия зависят от прошлой динамики цен? Ответ да, однозначно указывает на то, что Ваши действия случайны. Если нет, то уже надо разбираться с теми факторами, от которых они зависят.

Zweroboi, тема была задана изначально: ответы на вопрос «Что делать?» при построении торговых алгоритмов, не делая никаких уточняющих предположений, кроме гипотезы случайности о будущем приращении цены. Поэтому «Принципы...», а не «Методы...». Других ответов на вышеуказанный вопрос без введения дополнительных предположений, у меня нет.

Леха Мартьянов (my-trade), ну лекцию то внимательно послушайте. Я сразу говорю, что для случая, когда нет точного прогноза и неизвестно существует ли он вообще, вопрос признания или непризнания его существования — это вопрос веры, а не знания. А случайность — это просто ситуация, когда точный прогноз не существует. Это раз. В другом месте буквально через 5 минут, я говорю, что существование точных прогнозов в отдельные редкие моменты времени (тот же инсайд) не отменяет случайности в случае отсутствия такового в большинстве моментов времени.

Zweroboi, тут такое дело. Мы действительно можем долго и бесполезно спорить о случайности самих цен. НО. Если мы встаем на позицию случайности цен (т. е. принципиальной невозможности точного прогноза их будущих значений в подавляющем большинстве моментов времени), то сразу получаем, что любой трейдер, использующий прошлые цены для своих действий на рынке, действует случайным образом.

Zweroboi, когда прошлые цены были будущими, они были случайны? Если были, значит это реализации случайных величин. А любая детерминированная функция, кроме константы, от случайных величин — случайная величина. И прошлые действия трейдера тоже реализация случайной величины.

Zweroboi, реализация одного из возможных событий не отменяет исходной случайности. И означает, что любая функция  от этого события, кроме константы, тоже будет реализацией случайной величины.

Zweroboi,  в том то и дело, что предсказать значение функции можно только после реализации, а до реализации события значение функции также точно не предсказуемо, как и само событие, т. е. случайно. Ну смотрите пример: есть два будущих события А и В  и с вероятностями р и 1-р и есть трейдер с «функцией»: f(А) — открою шорт, f(В) — открою лонг. Вы можете точно предсказать, что сделает трейдер до реализации А или В? Так случайно ли было будущее действие трейдера? Ведь мы помним, что случайность — это невозможность точного прогноза будущего.

Zweroboi, извините, я кажется понял свою ошибку в последней дискуссии. Конечно реализация случайной величины — это просто число. Я же пытался объяснить, что к этому числу в расчётах надо относиться как к случайной величине, потому что это реализация случайной величины. Но относиться, как к случайной величине и быть случайной величиной конечно ни одно и то же. Конечно случайной величиной может быть только пока ненаблюдаемое событие.

Zweroboi, картинки я не вижу ни тут ни в личке. Или это программка, возвращающая 4?

Zweroboi, Вы почти правильно поняли главный принцип при ответе на вопрос «Что делать?»:    на каждом шаге любого торгового алгоритма надо искать оценку условного (!) матожидания будущего приращения цены (или приращения логарифма цены, что одно и то же) на реальном (!) таймфрейме (определение в лекции) данного алгоритма. А дальше только пример бинарного рынка, и методика оценки через редукцию прошлой информации в небольшое число состояний. Пересечение скользящих средних — просто пример такой редукции, которых можно придумать огромное множество: каналы, зоны перекупленности-перепроданности и т. д… Но перебор таких примеров — это уж не тема лекции, а для самостоятельной работы.

Zweroboi, и еще о примерах применения метода редукции. Его я активно применял для поиска «рабочих» индикаторов в 1997-м году на дневных данных SPY. Из тогдашних исследований я помню, что зоны перекупленности- перепроданности 20 и 80 для классического стохастика оказались «пустышкой», а зоны перекупленности-перепроданности классического RSI — 30 и 70 «работали» с точностью до наоборот: в перекупленности эффективнее был лонг, а в перепроданности — шорт. Но тогда  значения индикаторов я получал в Метасток и копировал их в Excel.  Времена изменились и у меня давно на компе нет метастока, а разбираться с иными методами копирования индикаторов в Excel, чтобы актуализировать редукцию, мне лень и потому я взял пример пересечения двух скользяшек (он и тогда указывал на свою предикативность), который можно было легко рассчитать в Exсel.