vlad1024, 

существуют достаточно простые полностью детерминированные системы, 

Этого не может быть в принципе. Чистая логика: если Вы можете точно сказать, что будет «завтра», то Вы точно скажете, что будет  «послезавтра», с учетом   знания этого  «завтра», и т. д..

В данном случае путается детерминированность и прогноз случайности на 1 шал с высокими шансами: 9 из 10, 99 из 100 и т. д.

Я уже писал об этом: если прогноз на 1 шаг успешен в 8  случаях из 10, то прогноз сразу на 3 шага уже имеет шансы сбыться 52 из 100.

проблема не в том что алготрейдинг мертв или жив
а проблема в том что рынок помер... 
1 сдох арбитраж в валюте
2 сдох арбитраж между биржами
3 курс рубля не рыночный под ограничениями 
4 евро умерло совсем
5 нерезы = большинство активных игроков заболчено
6 комиссы подняли в 4 ре раза
7 объемы упали в некоторых активах в 10 раз...
8 в любой момент могут забанить нкц и московскую биржу...
9 счас московская биржа не выполняет свою основную функцию — инструмента рыночного ценообразования устанавливающего справедливые цены... 
10 торговля на московской бирже = источник повышенного риска… потерять все… и сразу…

что толку заработать охульен и в итоге все разом потерять

Привет коллега. Я тоже сливал долго и упорно.  Около 15 лет...
И это нормально, т.к. статистика зла и неумолима, а по ней зарабатывают тут только 5%, остальные сливают, само собой околорыночников не считаем.
По этому я для себя уже довольно давно определил следующие критерии и требования:
1. Я должен быть лучший, как минимум из 20 таких же трейдеров, прчем лучшим во всем. в знаниях, в дисциплине и т.д.
2. Нужно торговать рынок, а не свои ожидания и его понимания. Это очень распространеная ошибка всех трейдеров и даже опытных, торговать свои ожидания и свое понимания, я долго так торговал, из текста следует, что и вы так торгуете, а это не правильно! 
Сейчас для меня фундаментал это прежде всего часть общего развития, но его я практически не торгую, только принимаю во внимание при оч. долгосрочной торговле, более полу года. А торгую именно графики.
Новости и отчеты не в счет, их учитываю, т.к. они мешают торговать графики :-). Хотя раньше и отчеты торговал, но это отдельная песня и отдельная стратегия.
3. Хороший, не сливающий трейдер, это довольный, жирный кот. Который всю жизнь только и спит с одним приоткрытым глазом, посматривая на рынок. То есть никакой торговли ради торговли. Никаких сомнительных сделок. Всегда в кеше и всегда спим, посматривая. Как видим четкую ситуацию или сигнал по своей стратегии, заходим и берем часть движения. 
Дале выходим и снова спим...

Я понимаю, что все это слова. Сколько я их умных слов читал и слышал от разных учителей… А толку не было. Каждый человек видимо должен сам пройти свой путь и выстрадать свои умения на рынке.
По деньгам учеба, учителя, курсы и слитые в процессе «учебы» депо потянули на 300К$+
Перед тем, как начало получаться, а именно когда реально надоело сливать крыпные депозиты, несколько лет торговал так:
Выделяю в районе 300$ на депо, как слил, на пол года на демо! Был железный закон. Через года три-четыре такой торговли 300 бксов начинали держаться по несколько месяцев. Потом и более пол года. После полу года успешной торговли на 300 баксов начал доливать… Только тоже потихоньку и без фонатизма.

Тимофей Мартынов, 42 — это ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого ;)

asfa, вот подборка постов Алекса за разные годы
dealingclub.com/statyi-16.php

Тимофей Мартынов, Dell 2 ядра 2 гига тихий и быстрый
Вот товары продавца: www.avito.ru/user/5b7903859110b23e649d22aa532032ed/profile?id=1649505850&src=messenger

Санкт-Петербург, м. Площадь Мужества
Но может продавец в отпуске, нужно узнавать.

Тимофей Мартынов, У вас в Питере перевалка б/у компов из ЕС! Я в январе купил на Авито из Питера прекрасный компьютер Dell, за 2500 руб.!!!  И ничего собирать ненужно и тянет 4 монитора на которых открыто одновременно 5 вкладок и Квик.  За 2500 руб.!!!  За такие деньги я могу каждые 10 лет менять компьютеры, как перчатки.  Начинка компьютера очень качественная, блок питания gold.

Анастасия К, я специально этой темой давно не занимался. По памяти. Непараметрические статистики. Очень хорошая, хотя и старая книжка Холлендер Вульф. 
https://www.studmed.ru/hollender-m-vulf-da-neparametricheskie-metody-statistiki_1bb225fa567.html
Обширный список «рецептов» у Кобзаря
https://alleng.org/d/math/math369.htm

Тимофей Мартынов, так сам посчитай. Бакс щас -64,25. ГО с одного контракта пусть 4тыс. Итого 64250 + 4000 = 68250.
65 колл по времянке 750пт. 750/68250 = 1,01%  Что на год даст 13,18%

для тех кто все проспал

Можно, если всё это прочитать, тут много такого, чего в университете не расскажут:

smart-lab.ru/tradingreads/

К слову говоря… Есть такой «околорыночник» - Brad Thomas. Жуткий тип в реальной жизни, но, специалист своего дела. А именно, REIT's. Что бы только читать этого «околорыночника» люди платят $600  в год. И читателей у него, таки чуть более 3500 тыс. человек. И, самое интересное, никто из читателей подписку не отменяет спустя год.

блин прочел как доФИНАМа :)

waldhaber, 27 — по общедоступной инфорации. Вот тут есть ссылка сборничек, постов + вот.  Касательно маркета, есть посты на investo.ru хотя автор утверждает, что кое-что устарело. То, что по ссылкам мне понравилось, а о маркете я не читал.

Несколько замечаний, не знаю, насколько полезных...

Правила системы должны быть четкими и легко выполнимыми. Малейшая лазейка, неоднозначность в правилах гарантированно будет использована против вас. Плохое правило — «не переносить позиции на следующий день». Хорошее правило — «закрывать все позиции в 23:00 неглядя».

Соблюдая собственную систему, через какое-то непродолжительное время, сваливаешься в автоматизм, начинаешь соблюдать правила чисто формально, бездумно, что часто приводит к действиям, которые совершенно не предусматривались в момент составления этих правил. За собой нужно следить и не допускать таких явлений.

Чем более формализована система, тем она сильнее подвержена рискам, связанным с изменениями рынка. Чем слабее формализация, тем сильнее влияние личных недостатков. Там, где формализация сложна или невозможна, необходим четкий алгоритм принятия решения — куда смотрим, что делаем, как считаем, сколько ждем и т.д.

Система должна строиться на основе свойств самого объекта торговли — рынка, а не на основе субъективных впечатлений

перефразирую: на основании многочисленных субъективных впечатлений  о маркете, человеком должны быть найдены объективные закономерности маркета, которые ложатся в основу работающего метода в виде конкретных правил.

все дебаты о том как торговать: руками, ногами, роботом упускают из вида факт, что подавляющее большинcтво торгует loosing method с закономерным результатом

Борьба с самим собой. Многие тоже пишут, что система на рынке нужна для защиты от себя самого, так сказать…

имхо 

это отказ от принятия факта что у человека нет работающего метода

Свин Копилкин (Дмитрий), смотря что считать «успехом». 20% годовых за 10 лет торговым алгоритмом?  Да нет проблем



Можно и больше, но это вопрос просадок. У меня стоит ограничение в 25% подневная просадка не должна быть достигнута, сообразно этому расчету выбираются реальные плечи,  и результаты в последнем столбце получены в рамках этого ограничения.

Зато ни сомнений, ни метаний и минимум работы: утром (9:50-9:55) включил программу, вечером (23:55-00:00) выключил. Вот самозапуск я еще не автоматизировал.

Игорь Максимов, привет, посмотрел видео, как мне кажется это бывает у всех в частности то что, начинаешь понимать какое будет развитие дальше, это как мне кажется самое страшное для трейдера(такие моменты как правило заканчиваются фразой «не может быть», как для меня есть грань когда начинаешь заторговываться, и из простейшей сделки можешь запароть так что потом смотришь на нее на разборе и думать -как вообще можно было так сделать всё настолько просто, как по мне нужно просто больше времени уделять отдыху, а по торгам и подбору позиции нужно просто делать тогда когда нужно, удачи)))