Я вижу, как сейчас рынок акций валится вниз, но за черной полосой всегда наступит белая. Паника — плохой советчик для депо. Думаю, мощные индикаторы технического анализа для QUIK, которых нет в коробке, помогут вам принять взвешенное инвестиционное решение.

Встроенный набор индикаторов в QUIK не менялся, кажется, со времен палеозоя. Пока весь мир пишет роботов, мы до сих пор вынуждены руками настраивать базовые вещи. Короче, мне надоело, я сел и перенес на Lua три отличных инструмента. Ловите индикаторы! Код полностью открыт, забирайте «как есть».

Что в коробке? Разбор и интерпретация

Вся базовая тройка настроена и протестирована на графике Сбера. Они идеально работают в связке: один фильтрует глобальный тренд, второй смотрит объемы, третий ловит локальный импульс.

1. Dual EMA (50/200) — Трендовый консерватор

Классика, которой почему-то нет в стандартном QUIK в виде единого файла. Рисуется прямо на графике цены.

• Как читать: Зеленая линия — быстрая (50), красная — медленная (200).

( Читать дальше )

Я экспериментально проверяю «Правило-4%», согласно которому можно накопить 300 ежемесячных расходов, и этих денег должно хватить на всю жизнь. Ведь при дозированном изъятии сбережения способны сами себя воспроизводить и не снижаться даже с поправкой на инфляцию.

Условия эксперимента описаны были в данной публикации: https://t.me/Finindie/2210

Это 15-я закупка в рамках эксперимента. Я положил на отдельный счёт сумму, равную 300 наборам «Бигмак-Кола», и теперь ежемесячно снимаю с него средства. Подставьте вместо бигмаков что угодно — коммуналку, подписки на сервисы или все расходы на жизнь. Суть не поменяется, вопрос лишь в размере стартового капитала.

Работники бигмачной начинают сильно суетиться, когда я требую взвесить изделие на контрольных весах. Но в просьбе не отказывают, за что им спасибо. Изделие даже тяжелее, чем заявлено: 235г без упаковки (228г эталон). Раньше была просадка по весу, и я боялся, что это признаки шринкфляции. Но два месяца подряд уже все ок с весом.

( Читать дальше )

Если рынок не идёт ни туда ни сюда, то лучшая позиция — шорт опциона со страйком, до которого, вы полагаете, цена не доберётся до самой его экспирации. А ещё лучше сразу шорт и кола и пута с соответствующими страйками.
Конкретную позицию можно посмотреть в опционном калькуляторе www.moex.com/msn/ru-options-calc
Но общее представление гораздо лучше даёт самодельный опционный демонстратор, если включить в Excel формулы Блэка-Шоулза для цены опциона как функции его страйка, дюрации, волатильности и цены базового актива. Есть ещё  безрисковая ставка, но ею мы не будем заморачиваться.
Вот картинка для квартального фьючерса

В левой части таблицы по вертикали отложены относительные цены базового актива, какие могут приключиться за время торгов. В точке входа в позицию цена базового актива принята за 100%; предусмотрены отклонения цены на 20% в плюс и в минус.
Чтобы график прибыли позиции был максимально симметричен относительно точки входа, рекомендуется позиция из 71 кола и 100 путов. Премия за 171 опцион и выигрыш при удаче составит 101.116% от входной цены базового актива. Отношение этого выигрыша к необходимому ГО сулит весьма заманчивую годовую доходность.

( Читать дальше )

Тема ассистентов трейдера, основанных на искусственном интеллекте, была затронута в критериях отбора акций по их активности в медиа источниках.

В этой статье будут рассмотрены AI-ассистенты, которые могут провести анализ исторических данных, теханализ, найти формации на графике, ответить на вопросы, предоставить рекомендации по открытию позиции и параметрам риска.

Были обнаружены следующие типы AI-ассистентов трейдера:

— AI-скринеры, которые подбирают актив по тренду, формации, другим критериям, анализируют их результативность на основе исторических данных (trade-ideas.com, intellectia.ai, trendspider, tickeron);

— проводят теханализ по тикеру (gptchart.ai) или путем загрузки файла (chartanalyst.ai);

— специализированные нейросети (inciteai.com, intellectia.ai), которые отвечают на вопросы по рынку, инвестициям, акциям, крипте в чате лучше, чем ChatGPT.

Искусственный интеллект при выдаче рекомендации на ряде сервисов исходит из того, что в него заложили разработчики и выдает примитивные рекомендации. Но есть и генеративные нейросети, которые определяют формации, анализируют их на исторических данных и предоставляют наиболее результативные.

( Читать дальше )

Начиная с субботы, инвестсообщество активно обсуждает информацию о блокировке расчетных счетов у нескольких эмитентов облигационного долга на значительные суммы:

1. Антерра — 19 млн р.;

2. Омега — 27 млн. р.;

3. Сибстекло — 186 млн. р.;

4. Евротранс — 223 млн. р.

Ситуация у каждого эмитента своя.

Антерра ранее периодически попадала в список эмитентов с просроченными долгами перед ФНС. Кроме того в декабре эмитенту был понижен рейтинг до уровня В- сразу на 3 ступени. В комментариях от РА акцент был сделан на увеличение долговой нагрузки и слабой позиции по ликвидности. Ну и у инвестсообщества всегда были вопросы к эмитенту касательно прозрачности некоторых его сделок. Ранее выкладывал ссылку на статью про манипуляции эмитента с паями ЗПИФ 👉 https://t.me/barbados_bond/900

Омега давно вызывала вопросы, не раз попадала в список должников ФНС и даже блокировки счетов от ФНС уже случались. Еще прошлым летом занес эмитента в свой персональный черный список, писал про это здесь 👉 https://t.me/barbados_bond/502. Рейтинг эмитента за 24-25гг. снизился на 4 ступени с ВВВ- до В+ и это от самого лояльного к эмитентам агентства НКР.

( Читать дальше )

Все последующие шаги и их логика в нормальном виде есть в таблице. Картинку к посту я, конечно, вставлю, но когда смотришь на 6 десятков эмитентов данные теряют свою презентабельность.

У нас есть множество эмитентов на рынке облигаций, большинство из них — это средний бизнес с не очень хитрыми отчетностями. Когда смотришь на отчетность ОДНОГО такого эмитента, то есть типа “окей, ага, я пошел дальше”, поэтому, чтобы понять, куда деть (или не деть) деньги, нужно подойти к вопросу МАСШТАБНО. К тому же, у многих из нас есть стойкое ощущение, что ВДО — это абсолютное казино, и каждый второй эмитент послезавтра сыграет в ящик.

Учитывая это, мне стало интересно сравнить ещё живых эмитентов и собственно тех, кто допустил дефолт, а точнее — сопоставить их показатели по РСБУ (9м2025). Сведя всю эту тучу отчетностей, я пришел к следующим маркерам, которые отражают повышенный риск дефолта:

1. Катастрофа/паника/апокалипсис:

1.1 Бизнес убыточен на операционном уровне. Т.е. даже до уплаты процентов деятельность компании генерирует убыток.

( Читать дальше )

Только за последние 2 месяца дефолты  на долговом рынке допустили 6 эмитентов. Премия во многих облигациях с рейтингами от А+ до BBB- неоправданно низкая, поэтому идеи нужно искать либо в очень рисковых (от BB+ и ниже), либо в очень надежных (от АА- и выше) бумагах. Я собрал для вас 10 скучных, но достаточно надежных облигаций с фиксированным купоном, чтобы положить свои деньги под 15-17% и спать спокойно. Сохраняйте, чтобы не потерять.

1. ПГК 003Р-02

• ISIN: RU000A10DSL1
• Доходность к погашению: 17,14%
• Дата погашения: 16.11.2030
• Дата оферты: 29.03.2029
• Цена (на 19.02.26): 100%
• Рейтинг эмитента: АА от Эксперт РА, АА+ от НКР

2. ГТЛК БО 002P-09

• ISIN: RU000A10C6F7
• Доходность к погашению: 17,04%
• Дата погашения: 04.07.2029
• Цена (на 19.02.26): 101,87%
• Рейтинг эмитента: АА- от Эксперт РА и АКРА

3. Авто Финанс Банк БО-001Р-15 

• ISIN: RU000A10C6P6
• Доходность к погашению: 16,16%
• Дата погашения: 09.07.2028
• Цена (на 19.02.26): 103,35%
• Рейтинг эмитента: АА от Эксперт РА и АКРА

( Читать дальше )

Рынки не разворачиваются просто потому, что цена кажется «низкой». Они разворачиваются, когда давление продаж ослабевает.

🟡 Истощение — продавцы продолжают давить, но каждый новый минимум становятся «менее значимым».

🟡 Каскад ликвидаций — агрессивные принудительные продажи натыкаются на преграду. После сбора ликвидности цена резко отскакивает.

🟡 Поглощение — каждый ордер на продажу поглощается лимитными покупками. «Предложение» есть, но «спрос» сильнее.

🟡 Истощение запасов — у продавцов просто заканчивается топливо и даже небольшие покупки поднимают цену.

Понимание этих паттернов помогает заметить, когда медвежий тренд «умирает» и появляется хорошая возможность для покупок.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Добрый день, в рамках поддержания унывающего Смартлабика и поддержки всех кому хренового на рынке в этом году расскажу, как развивалась история после тотального слива в марте 2020г.
Эту историю подробно рассказывал на осенней конференции 2023г.
Напомню в марте 2020 после крайне безответственных действийполучил убыток 28,2 млн. руб, тк был в лонге нефти с 3-м плечом через выходные, анефть открылась — 28% . 


На скрине показан счёт в 5 млн рублей от которого 10.03.2020г осталось 530 тыс рублей.

Остатки 2020 и 2021 были посвящены моральному восстановлению и постепенно с концу 2021 данный счёт был восстановлен,сразу скажу я не сидел в бумах, торговал как и прежде фьючерсами.

24.02.2022 встретил в кэше, оглядываясь назад, понимаю, что урок 2020г был усвоен)))

2022 год прошел хорошо, немного откатил в ноябре-декабре, это типичный для меня период пониженной энергии, я связываю это с тем, что почти 40 лет прожил на Крайнем Севере и организм автоматически впадает в спячку с приближением полярной ночи.

( Читать дальше )

Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, :) я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы :)

Начну с самого элементарного.

Тест локального максимума и минимума цены

Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.

Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.

Тесты бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.

Внутренний тест максимума

Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:

( Читать дальше )