Приложение =>  https://alex-shur.github.io/MOEX-Simulator/

Введение

Привет, трейдеры!

Представляю вам MOEX-imulator — веб-приложение для симуляции торговли на бирже, которое позволит вам отрабатывать и тестировать торговые стратегии без риска потери реальных денег.

Программа создана для того, чтобы помочь начинающим и опытным трейдерам:

• Отработать навыки работы с ордерами
• Протестировать торговые стратегии на исторических данных
• Понять психологию торговли в режиме реального времени
• Анализировать результаты торговли

---

Ключевые особенности

📊 Работа с историческими данными

Программа поддерживает загрузку исторических данных OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) по любым тикерам:

• Акции (GAZP, SBER, YANDEX и т.д.)
• Валютные пары (Si, EURUSD, GLDRUB и т.д.)
• Криптовалюты (BTC, ETH и т.д.)
• Любые другие финансовые инструменты

Данные загружаются из CSV файлов, что позволяет использовать данные из любых источников.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться своим опытом и наработками в области торговли опционами и их автоматизации.
Немного про классическую Wheel стратегию
Wheel (в переводе — «колесо») — одна из самых простых и популярных стратегий с опционами. Её суть в том, что трейдер постоянно крутит цикл:

1. Продажа PUT (cash-secured PUT, покрытый PUT опцион вне денег).
* Продаём опцион PUT ниже текущей цены.
* Если цена остаётся выше страйка к экспирации — премия наша, начинаем новый цикл.
* Если цена падает ниже — получаем акции по страйку (на свои деньги).

Пример: акция стоит \$90, продаём PUT 80 за \$2. Если цена выше 90 — премия наша. Если ниже — покупаем акцию по \$80 (фактически \$78 с учётом премии).

2. Продажа Covered CALL (тоже покрытый опцион).
* После того как акции попали на счёт, продаём CALL на страйке приобретения актива по PUT.
* Если цена остаётся ниже — премия наша, продаём новый CALL.
* Если цена выше — акции «отзывают» по страйку, мы фиксируем прибыль и премию → возвращаемся к продаже PUT.

( Читать дальше )

Многие слышали о том, что в США есть жутковатый налог на наследство в размере до 40%, под который подпадают любые американские акции/фонды на брокерских счетах не-американских инвесторов. Долгое время среди инвесторов гуляла байка, что брокер IB якобы позволяет легко избежать этого налога. В этой статье мы на конкретных примерах убедимся, что это не так.

Думаю, именно с таким лицом Томас Петерфи (глава Interactive Brokers) смотрит на тех, кто полагает, что сможет с легкостью избежать уплаты US Estate Tax с активов в IB

Disclaimer: Я не являюсь налоговым юристом. Эта статья написана по открытым источникам, она носит исключительно образовательный характер и ни в коем случае не является заменой для консультации с профильным налоговым юристом в релевантной для вас юрисдикции. Я советую вам строго следовать любым законам и подзаконным актам, и не пытаться выполнять какие-либо действия в их обход. Учитывайте, что к моменту прочтения вами статьи какая-то информация ниже может уже устареть.

( Читать дальше )

В продолжение к посту smart-lab.ru/blog/1140248.php от @Stanis

В посте есть такой вопрос:

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

Посмотрим графически, как выглядит такой график на реальных данных (красно-желтый). Данные точные. Рассчитано на минутных таймфреймах. Везде используется по 1 контракту Eu, ED, Si.

Eu — ED*Si=0

Первый квартал:


(первый квартал в в нормальном разрешении)


Текущий второй квартал:



( Читать дальше )

Хочу поделиться своим опытом разработки скринера и бектестера для анализа акций на основе фундаментальных данных. Это не только автоматизация, но и способ глубже разобраться в инвестиционных стратегиях, которые можно заложить в алгоритм.

Фундаментальный анализ — это метод оценки акций, основанный на финансовых показателях компаний, таких как прибыль, выручка, коэффициенты ликвидности и другие экономические параметры. В отличие от технического анализа, который фокусируется на движении цен, фундаментальный анализ помогает определить реальную стоимость компании и ее перспективы в долгосрочной перспективе.

При этом фундаментальный анализ не так популярен среди частных инвесторов, как технический анализ, поскольку требует глубокого изучения отчетности, макроэкономических факторов и финансовых коэффициентов.

Хочу создать собственный скринер и бектестер для анализа акций по фундаментальным показателям. Чтобы сделать это правильно, нужно понимать не только программирование, но и сам предмет — фундаментальный анализ. В этой статье я разбираюсь какие вообще существуют подходы, а также ищу источники данных.

( Читать дальше )

Инвестиции требуют стратегического подхода, и одно из моих решений в текущих условиях, это перевод всех валютных активов (кроме Гонконгских акций, их пока перевести не получилось) за пределы России.

Такое решение продиктовано не только стремлением сохранить средства в твёрдой валюте, но и желанием уберечь их от потенциальных санкционных рисков.

Для этого открыл ещё один брокерский счёт (Сегрегированный Global) через своего брокера Финам в его кипрской дочерней компании Lime Trading:

• Счёт открывает доступ к крупнейшим биржам: NYSE, NASDAQ, CBOE и CME. Доступны акции, ETF, ADR, опционы и маржинальные сделки.

• Возможно пополнение рублями через платформу Финам с автоматической конвертацией в доллары по курсу Лайма.

• Есть обычные валютные SWIFT переводы

• Для клиентов Финам возможен прямой перевод активов в Lime Trading. Комиссия: 1000 рублей за позицию и 0,3% от всей суммы, но не менее 500 USD

• Финам выступает налоговым агентом (ставка 15%), освобождая от необходимости заполнять 3-НДФЛ

( Читать дальше )

Вдохновленные книгой «Один хороший трейд» основателя легендарной проп-компании SMB Capital Майка Беллафиоре, могут сразу подать свое резюме на вакансию трейдера на удаленке. Но для этого все же понадобится проживать в США или гринкард.

Что такое проп-трейдинг, зачем он нужен трейдеру и про российские проп-компании читайте в предыдущем посте. 

Суть проп-трейдинга можно выразить следующим образом:

«Трейдер не несет ответственности за убытки, но получает часть прибыли»

«Трейдер платит за прохождение отбора $80, торгует $50k, рискует $2500» 

Онлайн и офисные проп-компании

Зарубежом существует два типа пропов:

1) Онлайн проп-компании, которые предоставляют финансируемые счета (funded trading accounts) любому трейдеру, который оплатит сбор и успешно пройдет отборочный этап на демо-счете;

2) Компании, которые нанимают трейдеров в качестве сотрудников, платят им зарплату и бонусы, оплачивают страховки, обучение и фитнесс. В таких пропах функции трейдера больше похожи на функции программиста со знанием С++ и Python, и занимаются они статистическим арбитражем, алгоритмическим, высокочастотным трейдингом, маркет-мейкингом. В России таких фирм нет, по крайней мере, они себя так не обозначили.

( Читать дальше )

Курсы расползаются как тараканы...

Бэквордация квартальной Сишки к ВФ составила уже почти -900пп

А к текущему межбанку вообще 3.5 рубля...

( Читать дальше )

Я правильно понял что?
Все сделки на московской бирже счас подсанкционны.

Т.е любой доход имеющий своим происхождением московскую биржу. Купоны дивы инвестиции спекуляции ты уже не выведешь из страны.
Т.е инвестировать сейчас через моекс это иметь проблемы в будущем.

Кроме того не факт что впоследствии подсанкционный доход и в россии будет легальным.

Или я не прав?

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )