SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ЕВРО vs ДОЛЛАР
- 11 апреля 2025, 10:26
- |
Пока на фондовом рынке царит легкая паника из-за пошлин Трампа, на валютном рынке тоже происходит своя конфронтация.
В моменте отличная возможность построить спрэд на схождение базиса 2-х основных валют.
Кто понимает специфику фандинга, может использовать вечные фьючерсы и разницу фандингов.
Или фьючерсы на евро-доллар.
Но предпочтительнее всего создать опционный спрэд, хотя с ликвидностью там слабовато для евро.
В любом случае опционщики находят выход в конструировании связок с вечными фьючерсами.
Имхо, это рационально и эффективно.
Расхождение евро и доллара особенно наглядно на разных тайм-фреймах.
Новое это хорошо забытое старое.
Вопрос к заядлым арбитражникам.
Есть такая незатейливая формула:
Eu — ED*Si=0
Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?
В моменте отличная возможность построить спрэд на схождение базиса 2-х основных валют.
Кто понимает специфику фандинга, может использовать вечные фьючерсы и разницу фандингов.
Или фьючерсы на евро-доллар.
Но предпочтительнее всего создать опционный спрэд, хотя с ликвидностью там слабовато для евро.
В любом случае опционщики находят выход в конструировании связок с вечными фьючерсами.
Имхо, это рационально и эффективно.
Расхождение евро и доллара особенно наглядно на разных тайм-фреймах.
Новое это хорошо забытое старое.
Вопрос к заядлым арбитражникам.
Есть такая незатейливая формула:
Eu — ED*Si=0
Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?
746 |
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой
Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск....
14:46
Аренадата повысила прогнозы на 2026 год
Ценные бумаги Аренадата на открытии торгов 11 февраля, дорожают на 11,5%, до 108,15 руб. Группа сообщила, что по итогам 2025 года рост ее выручки...
12:51
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
На срочке Помоекса эта формула не просто не соблюдается, а даже и может приводить в ТАКОМУ лосизьму!..
Ну не работает она просто.
И никакие там «дифференциалы процентных ставок» не помогают.
так если она не соблюдается, это безрисковый арбитраж тогда!
у меня пока путь к профиту )
тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
все-таки это математика и манипуляторы не смогут ее опровергнуть.
торгуем дальше.
Перестал играть в евро-долларовые игрушки с моськой.
Вот на вечерке актуальные значения Eum 97 700, Si 87 100, Eur/Usd 1.1227
97700/87100 = 1.1217 разница в одну тысячную
по вечникам 95.05/84.88 = 1.1198 разница тоже ничтожно мала, учитывая затраты по го на три фьючерса
вы правы в данном контексте.
но «вечная» пара +Si/-Eu ходит в спрэде и по фандингу нормально.
цимес именно в этом.
и если посмотрите на график в ретроспективе, то разница в 10000...11000 рублей постоянно «дышит».
для «вечного» парного трейдинга вполне подходит.
плюс еще можно периодически подключать недельные и месячные путы/коллы на доллар.
но это уже индивидуально.
ГО будет браться только за 1 фьючерс из 3-х, который самый дорогой по ГО. По аналогии с календарным спредом. Только в данном случае все 3 фьюча друг друга хеджируют, соответственно риск около 0. Спектра, конечно, это понимает и соответственно рассчитывает обеспечение.
спасибо, не знал.
это важная инфа.
почитаем )
так нет проблем.
торгуйте на эффективности.
кэрри-трейд и опционный арбитраж всегда выручают.
например, путы 70000 и коллы 115500 на любую глубину остаются вне поля зрения упомянутой секты )))
то есть нужно копать глубже и подальше.
а ratio spreads вообще вне конкуренции на любом БА.