Ola-la, ну хорошо… Один намек дам, для примера...

Рус-28 еврооблигация торгуется в двух режимах. Т+2 за доллары TQOD и в режиме Т+1 за рубли TQCB

Цена на облигацию выражена в стакане в процентах. Всем понятно, что стоит эту цену домножить на десять и получишь цену в долларах.

Но дальше дело не идет… Многие люди не знают, что доллары-то разные. Те, которые в TQCB — торгуются по курсу ЦБ, а те которые TQOD — это реальные биржевые доллары.

Биржевой курс доллара меняется в течение всей торговой сессии, а курс ЦБ назначается один на весь день.

Дальше смекаете? Как только биржевой курс хорошенько отклоняется от курса ЦБ — так появляется возможность почти сразу забрать прибыль.

Только нужно покумекать над ценой, налогами, ликвидностью стакана и как не платить за кредит :)

Отвечаю на все обвинения по пунктам.

1. «активный сторонник фрактальности».
Был бы я активный, я бы постоянно торчал на SL и «секту» свою завел бы.

2. «его давно не было видно на форуме».
1-2 зимних месяца — единственное время, когда я могу полноценно заниматься исследованием и разработкой.

3. «скорее всего он откажется».
Да, считаю необходимым сохранять нейтралитет, не могу ни критиковать, ни аплодировать, ни подсказывать. Наблюдаю с интересом, даже мысль была подкинуть пару искусственно построенных рядов, я же с похожими проблемами сталкивался.
Удержался, ТС более чем самостоятелен, «не мальчик»;)

4. «повторит все свои тезисы».
Всего в моей модели около 20 «тезисов», включая формулы и уравнения.
Пока что я ни одного конкретного «тезиса» не выдал. Пытался по минимуму передать общее ощущение об устройстве рынка, методологии исследования, заинтриговать. Считал этот минимум достаточным для успешного вхождения в тему. Доволен, что не ошибся.

Излагать «тезисы» не могу, они имеют характер прямого действия,
конкретного алгоритма.

Более того, я же знаю, какие вопросы последуют дальше, приватно наобщался. Алгоритмизация, повышение точности и быстродействия, индикаторы, стратегии, особенности тестирования, советники, роботизация.

5. «по 100-му разу».
Это точно гипербола (литературная). Но повторю в первый раз — нашлись заинтригованные этим минимумом общего ощущения настолько, что оно у них перешло в конкретные «тезисы» и алгоритмы. Больше мне повторяться нет необходимости.

6. «в других словах ».
Одним ближе «фрактал», другим «странный аттрактор», кому-то «амплитудная модуляция» или «гистерезис», еще подсказали  «групповой солитон» и «вейвлет», там еще что-то было из этой же оперы.

7. «Дальше будет текст на страницу»
Дополню до страницы грустным анекдотом про математиков,
о случайности и закономерности.

Два математика сидят в ресторане. Один отлучился в туалет. Второй подозвал официантку и обратился к ней с просьбой:
«Девушка, Вы не могли бы, когда я задам вопрос, просто ответить — икс в кубе на три?»
Она согласилась.

Его коллега возвращается и он завязывает дискуссию.
«Люди, вообще-то, хорошо знают математику. Вот спорим на бутылку коньяка, что произвольная официантка знает интегральное исчисление?»
Коллега радостно соглашается.

Второй подзывает официантку и спрашивает:
«Вот, девушка, Вы случайно не знаете чему равен интеграл от икс квадрат по де икс?».
Она отвечает: «Икс в кубе на три».
Коллега в шоке.

А затем официантка добавляет:
«Плюс константа!»

Если развернуто ...
Проще всего свой интерес к числам можно было удовлетворить в школе. Простенькие задачки (типа, «задумай число, прибавь к нему 7, ..., ..., у тебя получится 19»), кролики Фибоначчи, признаки делимости (лучше вывести или проверить самому, а не заучивать), приемы устного счета, формулы типа разности квадратов, квадратное уравнение, теорема Пифагора (есть любопытное доказательство, приписываемое совсем юному Эйнштейну), несколько десятков-сотен олимпиадных задач с числами, Мартина Гарднера почитать или других авторов (когда-то я был в восторге от книжки об индийском математике-самоучке Раманужане, том самом, для которого «каждое число было его личным другом»), почитать немного теорию чисел — иммунитет против нумерологии обеспечен.
Позже можно добавить теорему Воробьева в изложении для школьников, чтоб закрыть тему Фибоначчи (уже для трейдеров).

Несколько раз на SL мелькали положительные отзывы о фильме-ужастике Д.Аронофски «Пи» о любителе нумерологии, предсказывающем курсы акций.

Вчера при просмотре очередной части сериала «В поле зрения (Person of Interest), s02e11» встретился любопытный фрагмент. Один из главных героев, математик-программист-детектив-миллиардер, подменяет в школе училку математики, которая дала школьникам в наказание задание сложить числа от 1 до 100.
Кто ожидал, что всплывет мальчуган Гаусс — не ошибутся, это уже расхожий пример.
А далее неожиданно элегантное противопоставление теме «Пи».

www.youtube.com/watch?v=p2h7NsOpEOI

Серия называлась — «Длина окружности».

Кстати, на доске было написано слово FRACTAL, не думаю, что по Биллу Вильямсу.

Для многих рынок ассоциируется со случайным блужданием, даже использование ДСЧ приводят в постах. И найти в таком рынке исходя только из чисел можно все, что угодно. Кто-то
находит кубическую параболу, кто-то эллипсы, кто-то лежащую параболу.
Проблема в том, что это очень частные случаи, и только отчасти это маркетинговый ход, типа «индикатор для RI», своего рода «синие чернила для восьмого класса». И они не живут очень долго — начинаются стенания «рынок изменился».

Я не против частных решений, и среди парабол есть вполне реальная парабола Кеплера, у меня, при всей общности идеологии, тоже есть несколько частностей, вполне вписывающихся в теорию хаоса по Википедии (наполняется этот раздел содержимым), но основа должна быть реальной, а не основываться на удачной комбинации чисел.

Рынок прекрасен своей «неправильностью», поэтому жесткие схемы с излишней фиксацией уязвимы.

А математика — всего лишь инструмент, который при владении им может позволить оформить реальные идеи.

Как ловко рынок расставляет ловушки!
Немного гиперболы. С поправкой, что я опционами не занимаюсь.

Если много чего замешать в одном флаконе, говорят, чем больше, тем лучше), то по ЦПТ почувствуем нормальное распределение.
И случайное блуждание тоже дает нормальное распределение.
Ловимся, осваиваем гипотезу эффективного рынка, плодим псевдонобилей, да и монетку тоже бросаем.
Смущают хвосты или еще что-то? Подретушируем логнормальностью.
Матстатистика и теорвер многим доступны, независимо от того, понимают их и их пригодность для некоторых целей или нет.

Что получаем? Среднюю температуру по больнице и какой-то тренд.
Черные лебеди? Черт с ними, нобелей за них не дают.

Что теряем при этом замешивании? Суть рыночного движения, его конечность, детали, нюансы, начальные условия. То общее, что роднит все движения, начиная с тикового уровня, независимо от их размера, и то, что отличает их одно от другого.

Из того, что я знаю про нелинейную динамику БА — только в частных идеализированных случаях имеет смысл говорить о каких-то смешанно-составных-переменных распределениях.
Но лучше этого не делать. Лучше уж топологию и теорию групп подтащить.

P.S. Спасибо топикстартеру и примкнувшим к нему в обсуждениях темы опционов. SL стал для меня интереснее.

            Собственно, для меня нет разницы между “правильным” и “неправильным” фракталом. Для меня они все одинаковы. Я просто подстраиваюсь под тему простой правильной геометричности, чтобы быть более понятным, с одной стороны, а с другой – перебросить мостик на естественное развитие в сторону “неправильности”.  Точно так же, как дискретность, например, (0.38, 0.5, 0.62, …) – может быть естественно развита в сторону “непрерывности”. Еще несколько таких переходов, развивающих простые идеи в сторону обобщения, и возникает мир удивительных кривых, положенных на мультифрактальную структуру рынка и отображающих равновесные и амплитудные состояния рынка,. И в этом мире изначально не было ущербных МАшек и всего, что на них базируется, нет чисел, нет времени, нет объемов, нет уровней, нет цикличности, еще много чего нет, они все второстепенны по отношению к категориям “равновесие” и “амплитуда” цены, представленным кривыми. Кстати, тоже мостик, в других терминах – “бифуркации” и “странный аттрактор”.    

Конечно, похожи. А похожи они потому, что входят в начальный и конечный фрактал движения, начавшегося 09.11.2016 (движение представлено малиновым фракталом). Конечный фрактал немного не доработан, немного не хватило времени.

Правда, с таким же успехом можно было сказать, что движение начиналось 16.09.2016 или 11.08.2016 или даже 21.01.2016. Такова фрактальная природа рынка.


Относительно участия манипуляторов.
Я склонен считать, что в рынке преимущество за самоорганизацией. Одну и ту же картину я вижу на всех масштабах от секунд до месяцев. В рынке есть огромное количество неустойчивых равновесий. Можно было бы пойти в любую сторону, породить лавинообразное движение, очень малое или очень большое. Малыми ресурсами в таких точках можно попробовать канализировать движение рынка в любую сторону. Но чтобы это делалось на всех масштабах — маловероятно. 

Еще аргумент contra. Есть расхожее мнение о движениях рынка -
«возврат к среднему», как минимум половинчатое и cомнительное, так и до «тепловой смерти» можно дойти. Меня больше устраивают колебательные амплитудные движения, как на качелях, от края до края, потому, что они соответствуют
динамической сбалансированности рынка, во вторых, потому, что их можно просчитать.

Рыночный фрактал как раз и представляет такое движение. Манипуляторы, наверное, могли бы кратковременно использовать знание «резонансной частоты», но в любом случае, порождено движение самоорганизацией рынка или манипулятором, оно развивается по одной и той же формуле.
Можете представить себе, чтобы рынок на всех масштабах ходил по синусоиде? Я не могу. По фрактальной схеме — могу.

А какие ресурсы нужны, чтоб заставить рынок ходить по меандру или конем? Полагаю, что просто нереальные.
Поэтому, по совокупности, в гипотезе «кукла» я не нуждаюсь. Есть он или нет, мне это не мешает.

«Во второй половине 20-го века в современной науке и математике начало активно развиваться научное направление, которое получило название «Теория чисел Фибоначчи».

Напомню, теорема Воробева — 1951г.