Ola-la, ну хорошо… Один намек дам, для примера...

Рус-28 еврооблигация торгуется в двух режимах. Т+2 за доллары TQOD и в режиме Т+1 за рубли TQCB

Цена на облигацию выражена в стакане в процентах. Всем понятно, что стоит эту цену домножить на десять и получишь цену в долларах.

Но дальше дело не идет… Многие люди не знают, что доллары-то разные. Те, которые в TQCB — торгуются по курсу ЦБ, а те которые TQOD — это реальные биржевые доллары.

Биржевой курс доллара меняется в течение всей торговой сессии, а курс ЦБ назначается один на весь день.

Дальше смекаете? Как только биржевой курс хорошенько отклоняется от курса ЦБ — так появляется возможность почти сразу забрать прибыль.

Только нужно покумекать над ценой, налогами, ликвидностью стакана и как не платить за кредит :)

Отвечаю на все обвинения по пунктам.

1. «активный сторонник фрактальности».
Был бы я активный, я бы постоянно торчал на SL и «секту» свою завел бы.

2. «его давно не было видно на форуме».
1-2 зимних месяца — единственное время, когда я могу полноценно заниматься исследованием и разработкой.

3. «скорее всего он откажется».
Да, считаю необходимым сохранять нейтралитет, не могу ни критиковать, ни аплодировать, ни подсказывать. Наблюдаю с интересом, даже мысль была подкинуть пару искусственно построенных рядов, я же с похожими проблемами сталкивался.
Удержался, ТС более чем самостоятелен, «не мальчик»;)

4. «повторит все свои тезисы».
Всего в моей модели около 20 «тезисов», включая формулы и уравнения.
Пока что я ни одного конкретного «тезиса» не выдал. Пытался по минимуму передать общее ощущение об устройстве рынка, методологии исследования, заинтриговать. Считал этот минимум достаточным для успешного вхождения в тему. Доволен, что не ошибся.

Излагать «тезисы» не могу, они имеют характер прямого действия,
конкретного алгоритма.

Более того, я же знаю, какие вопросы последуют дальше, приватно наобщался. Алгоритмизация, повышение точности и быстродействия, индикаторы, стратегии, особенности тестирования, советники, роботизация.

5. «по 100-му разу».
Это точно гипербола (литературная). Но повторю в первый раз — нашлись заинтригованные этим минимумом общего ощущения настолько, что оно у них перешло в конкретные «тезисы» и алгоритмы. Больше мне повторяться нет необходимости.

6. «в других словах ».
Одним ближе «фрактал», другим «странный аттрактор», кому-то «амплитудная модуляция» или «гистерезис», еще подсказали  «групповой солитон» и «вейвлет», там еще что-то было из этой же оперы.

7. «Дальше будет текст на страницу»
Дополню до страницы грустным анекдотом про математиков,
о случайности и закономерности.

Два математика сидят в ресторане. Один отлучился в туалет. Второй подозвал официантку и обратился к ней с просьбой:
«Девушка, Вы не могли бы, когда я задам вопрос, просто ответить — икс в кубе на три?»
Она согласилась.

Его коллега возвращается и он завязывает дискуссию.
«Люди, вообще-то, хорошо знают математику. Вот спорим на бутылку коньяка, что произвольная официантка знает интегральное исчисление?»
Коллега радостно соглашается.

Второй подзывает официантку и спрашивает:
«Вот, девушка, Вы случайно не знаете чему равен интеграл от икс квадрат по де икс?».
Она отвечает: «Икс в кубе на три».
Коллега в шоке.

А затем официантка добавляет:
«Плюс константа!»

Если развернуто ...
Проще всего свой интерес к числам можно было удовлетворить в школе. Простенькие задачки (типа, «задумай число, прибавь к нему 7, ..., ..., у тебя получится 19»), кролики Фибоначчи, признаки делимости (лучше вывести или проверить самому, а не заучивать), приемы устного счета, формулы типа разности квадратов, квадратное уравнение, теорема Пифагора (есть любопытное доказательство, приписываемое совсем юному Эйнштейну), несколько десятков-сотен олимпиадных задач с числами, Мартина Гарднера почитать или других авторов (когда-то я был в восторге от книжки об индийском математике-самоучке Раманужане, том самом, для которого «каждое число было его личным другом»), почитать немного теорию чисел — иммунитет против нумерологии обеспечен.
Позже можно добавить теорему Воробьева в изложении для школьников, чтоб закрыть тему Фибоначчи (уже для трейдеров).

Несколько раз на SL мелькали положительные отзывы о фильме-ужастике Д.Аронофски «Пи» о любителе нумерологии, предсказывающем курсы акций.

Вчера при просмотре очередной части сериала «В поле зрения (Person of Interest), s02e11» встретился любопытный фрагмент. Один из главных героев, математик-программист-детектив-миллиардер, подменяет в школе училку математики, которая дала школьникам в наказание задание сложить числа от 1 до 100.
Кто ожидал, что всплывет мальчуган Гаусс — не ошибутся, это уже расхожий пример.
А далее неожиданно элегантное противопоставление теме «Пи».

www.youtube.com/watch?v=p2h7NsOpEOI

Серия называлась — «Длина окружности».

Кстати, на доске было написано слово FRACTAL, не думаю, что по Биллу Вильямсу.

Для многих рынок ассоциируется со случайным блужданием, даже использование ДСЧ приводят в постах. И найти в таком рынке исходя только из чисел можно все, что угодно. Кто-то
находит кубическую параболу, кто-то эллипсы, кто-то лежащую параболу.
Проблема в том, что это очень частные случаи, и только отчасти это маркетинговый ход, типа «индикатор для RI», своего рода «синие чернила для восьмого класса». И они не живут очень долго — начинаются стенания «рынок изменился».

Я не против частных решений, и среди парабол есть вполне реальная парабола Кеплера, у меня, при всей общности идеологии, тоже есть несколько частностей, вполне вписывающихся в теорию хаоса по Википедии (наполняется этот раздел содержимым), но основа должна быть реальной, а не основываться на удачной комбинации чисел.

Рынок прекрасен своей «неправильностью», поэтому жесткие схемы с излишней фиксацией уязвимы.

А математика — всего лишь инструмент, который при владении им может позволить оформить реальные идеи.

Как ловко рынок расставляет ловушки!
Немного гиперболы. С поправкой, что я опционами не занимаюсь.

Если много чего замешать в одном флаконе, говорят, чем больше, тем лучше), то по ЦПТ почувствуем нормальное распределение.
И случайное блуждание тоже дает нормальное распределение.
Ловимся, осваиваем гипотезу эффективного рынка, плодим псевдонобилей, да и монетку тоже бросаем.
Смущают хвосты или еще что-то? Подретушируем логнормальностью.
Матстатистика и теорвер многим доступны, независимо от того, понимают их и их пригодность для некоторых целей или нет.

Что получаем? Среднюю температуру по больнице и какой-то тренд.
Черные лебеди? Черт с ними, нобелей за них не дают.

Что теряем при этом замешивании? Суть рыночного движения, его конечность, детали, нюансы, начальные условия. То общее, что роднит все движения, начиная с тикового уровня, независимо от их размера, и то, что отличает их одно от другого.

Из того, что я знаю про нелинейную динамику БА — только в частных идеализированных случаях имеет смысл говорить о каких-то смешанно-составных-переменных распределениях.
Но лучше этого не делать. Лучше уж топологию и теорию групп подтащить.

P.S. Спасибо топикстартеру и примкнувшим к нему в обсуждениях темы опционов. SL стал для меня интереснее.

            Собственно, для меня нет разницы между “правильным” и “неправильным” фракталом. Для меня они все одинаковы. Я просто подстраиваюсь под тему простой правильной геометричности, чтобы быть более понятным, с одной стороны, а с другой – перебросить мостик на естественное развитие в сторону “неправильности”.  Точно так же, как дискретность, например, (0.38, 0.5, 0.62, …) – может быть естественно развита в сторону “непрерывности”. Еще несколько таких переходов, развивающих простые идеи в сторону обобщения, и возникает мир удивительных кривых, положенных на мультифрактальную структуру рынка и отображающих равновесные и амплитудные состояния рынка,. И в этом мире изначально не было ущербных МАшек и всего, что на них базируется, нет чисел, нет времени, нет объемов, нет уровней, нет цикличности, еще много чего нет, они все второстепенны по отношению к категориям “равновесие” и “амплитуда” цены, представленным кривыми. Кстати, тоже мостик, в других терминах – “бифуркации” и “странный аттрактор”.    

«Во второй половине 20-го века в современной науке и математике начало активно развиваться научное направление, которое получило название «Теория чисел Фибоначчи».

Напомню, теорема Воробева — 1951г.