Блог им. 3XTR

Вопрос математикам

Нужна функция, которая отражает «устойчивость» числового ряда и возвращает значения в диапазоне от 0 до 1. Что это может быть?
★1
15 комментариев
Kapral, простите, не понял вопрос
avatar
Cristopher Robin
+1
Парабола?
avatar
Дар Ветер
+1
Kapral, каким образом дробная часть числа характеризует устойчивость числового ряда? Простите.
avatar
Cristopher Robin
Kaiman, нужна характеристика рассеивания, но не такая как дисперсия или стандартное отклонение, а которая находится в промежутке от 0 до 1.
avatar
Cristopher Robin
Cristopher Robin, допустим «устойчивый» ряд вы можете определить — все точки равны друг другу. А «неустойчивый» — это как ограничить единицей? Точки у вас могут находиться где угодно на бесконечной реальной оси, как число масштабировать из бесконечной оси в ограниченную? Мне кажется еще таких инструментов не изобрели в математике…
avatar
QJGlXS3Ars
Arsen G, бесконечное приближение к нулю.
avatar
Cristopher Robin
+2
Возможно, Вам нужна фрактальная размерность. Посмотрите заодно — персистентность. Но в рынке там есть несколько засад. Все зависит от Ваших потребностей. Разберитесь.

Заодно посмотрите очень старый индикатор PFE — Polarized Fractal Efficiency (отношение длины отрезка прямой к длине зигзага между теми же начальной и конечной точками, все по теореме Пифагора).
Может, его будет достаточно.

Если знак не интересен, то даже и нормировать не надо — уже от 0 до 1. У меня он в процентах. 
Но я им не пользуюсь;-).
avatar
Борис Гудылин
Может быть отношение логарифмов? Но там возможен минус, т.е. диапазон -1;1. Можно возвести в квадрат и извлечь корень.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Dmitryy, «Но я им не пользуюсь;-)».
Есть более серьезные решения. Но они находятся вне традиционных возможностей. 
avatar
Борис Гудылин
Борис Гудылин, почему же не пользуюсь, для меня это как раз основной инструмент :) Ибо отношение логарифмов — это с одной стороны доходность, которая подчиняется нормальному распределению. А с другой стороны возможность измерить волатильность.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Dmitryy, я им не пользуюсь.

Начинать надо сверху. Чем отличаются две гипотезы рыночного устройства: EMH и FMH.
Евгений Логунов не задавался этим вопросом. 
Если Вы читали Талеба и принимали его, то должны были идти дальше.

avatar
Борис Гудылин
Борис Гудылин, читали, но полностью еще не осознали, все еще в процесс познания, так сказать)
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★10 34 💰 Лучшие места для размещения денег на короткий срок | Часть 2
★9 8 Китайская мудрость
★8 101 Ситуация на текущий момент
★8 15 Сколько можно заработать и потерять на картошке? Мой опыт на поле размером с Ватикан
★7 22 Шикарная цитата для оценки рекомендаций на рынке
★6 21 📌 Крупные российские компании задумались о делистинге!
★6 13 Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО
★5 7 НОВОСТЬ по опционному рынку от Мосбиржи
★5 5 Итоги недели 04.07.2024. Либертарианство, либерализм и консерватизм. Курс доллара и нефть
★4 7 15 накопительных счетов с доходностью до 19% годовых
+217 101 Ситуация на текущий момент
+155 13 Ждём роста ставки🔥Акции и инвестиции
+141 22 Шикарная цитата для оценки рекомендаций на рынке
+139 17 Краткая история сюрпризов от ВТБ (2007-2024)
+109 87 Индекс МБ сегодня
+89 15 Сколько можно заработать и потерять на картошке? Мой опыт на поле размером с Ватикан
+85 13 Ставки сделаны, ставок больше нет: Набиуллина предложила Сберу, ВТБ и Альфа-банку раздавать дешевые деньги при снижении ключевой ставки. Те поржали
+84 40 Разжёвываем на пальцах: что держать и почему. Что меняется со временем на рынке? W#76
+83 8 Китайская мудрость
+83 33 Азия. Четверг.

самые обсуждаемые сегодня

19к Подытожим денек. Держим руку на пульсе рынка. Славный день
6к Почему бедных людей интересует жизнь богатых? Тогда как богатые, жизнь бедных на дух не переносят. А уж про то, чтобы ею еще и интересоваться и речи нет
8к База, чтобы получать от 500 тыс. в месяц
2к Обзор OZON — стоит ли покупать акции компании?
1к Выборы в Великобритании

теги блога Cristopher Robin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн