Вопрос математикам

31 декабря 2016, 17:23
|
Cristopher Robin

Нужна функция, которая отражает «устойчивость» числового ряда и возвращает значения в диапазоне от 0 до 1. Что это может быть?

Ключевые слова:
математика

306 | ★1

15 комментариев

Kapral, простите, не понял вопрос

Cristopher Robin

31 декабря 2016, 17:28
Ответить

Парабола?

Дар Ветер

31 декабря 2016, 17:39
Ответить

Kapral, каким образом дробная часть числа характеризует устойчивость числового ряда? Простите.

Cristopher Robin

31 декабря 2016, 18:02
Ответить

Kaiman, нужна характеристика рассеивания, но не такая как дисперсия или стандартное отклонение, а которая находится в промежутке от 0 до 1.

Cristopher Robin

31 декабря 2016, 18:11
Ответить

Cristopher Robin, допустим «устойчивый» ряд вы можете определить — все точки равны друг другу. А «неустойчивый» — это как ограничить единицей? Точки у вас могут находиться где угодно на бесконечной реальной оси, как число масштабировать из бесконечной оси в ограниченную? Мне кажется еще таких инструментов не изобрели в математике…

QJGlXS3Ars

31 декабря 2016, 19:13
Ответить

Arsen G, бесконечное приближение к нулю.

Cristopher Robin

31 декабря 2016, 19:26
Ответить

Возможно, Вам нужна фрактальная размерность. Посмотрите заодно — персистентность. Но в рынке там есть несколько засад. Все зависит от Ваших потребностей. Разберитесь.

Заодно посмотрите очень старый индикатор PFE — Polarized Fractal Efficiency (отношение длины отрезка прямой к длине зигзага между теми же начальной и конечной точками, все по теореме Пифагора).
Может, его будет достаточно.

Если знак не интересен, то даже и нормировать не надо — уже от 0 до 1. У меня он в процентах.
Но я им не пользуюсь;-).

Борис Гудылин

31 декабря 2016, 21:54
Ответить

Может быть отношение логарифмов? Но там возможен минус, т.е. диапазон -1;1. Можно возвести в квадрат и извлечь корень.

Dmitryy

15 апреля 2019, 10:18
Ответить

Dmitryy, «Но я им не пользуюсь;-)».
Есть более серьезные решения. Но они находятся вне традиционных возможностей.

Борис Гудылин

15 апреля 2019, 10:34
Ответить

Борис Гудылин, почему же не пользуюсь, для меня это как раз основной инструмент :) Ибо отношение логарифмов — это с одной стороны доходность, которая подчиняется нормальному распределению. А с другой стороны возможность измерить волатильность.

Dmitryy

15 апреля 2019, 10:44
Ответить

Dmitryy, я им не пользуюсь.

Начинать надо сверху. Чем отличаются две гипотезы рыночного устройства: EMH и FMH.
Евгений Логунов не задавался этим вопросом.
Если Вы читали Талеба и принимали его, то должны были идти дальше.

Борис Гудылин