Блог им. MarketCode

Учебный курс "Фрактальная структура цены".

Привет, коллеги по ремеслу!
Хочу выложить свой небольшой учебный курс по фрактальной природе рынков, написанный мною в 2009г году. Написал его, прежде всего, с целью систематизировать имеющуюся у меня на тот момент информацию (кстати, очень действенная вещь — если нужно хорошо разобраться в каком-либо вопросе, систематизировать инфо, углубить и тд и тп, то самое то будет написать хорошую статью или цикл статей, а может даже книгу). Тема, изложенная в курсе, на мой взгляд, очень интересная, и ранее я вел свою одноименную ветку на одном из форумов. По отзывам многих трейдеров, кто прочитал курс, информация полезная и, как минимум, интересная. В общем, вам самим решать.  Скачать можно тут: yadi.sk/d/Cjr1WfMa3GYQWt (залил на яндекс.диск)

Всем успехов!
★14
29 комментариев
Как эти знания проявляются на доходности?
avatar
Привет. Чаще помогают, чем наоборот) Зависит от того, как их применять. Это не готовая ТС. Это подход к  анализу, метод. Знаю, что некоторые прикручивают к волнам и образуют так называемый фрактально-волновой анализ. Кто-то в чистом виде использует…
Это для людей с образным мышлением, для тех кто может считывать структуру рынка.
avatar
Я считаю, что научиться видеть центры вращения в цене может (практически) любой трейдер. В основном это вопрос времени (практики), желания и трудолюбия. Я когда первый раз на сайте ctg увидел и прочитал статьи — бомба в голове взорвалась. Видеть точки вращения и линии симметрии научился достаточно быстро (правда, практиковался много). Далее вопрос — что со всем этим делать? )) Ну тут каждый сам для себя решает.
Спасибо, гляну 
avatar
Это сильно отличается от книжек Б.Вильямса?
Почитаем)))
avatar
От Б.Вильямса — сильно. У Вильямса фрактал — комбинация из 5 баров, а тут речь совсем о других фракталах
Ярослав Найданов, 
Как я понял Вашу книгу:
" Фракталы встречаются везде. Они заметны и определены благодаря внутренней симметрии (то что вы называете зеркальностью).
Если симметрии нет то нет фрактала. Мы можем предположить что будет фрактал, тогда в окончательной части развития фрактала пытаемся на этом заработать. Для этого следим за размерностями в структуре его формирования."
так?
Ярослав Найданов, сравните Ваше нынешнее видение темы с моим давности примерно той же, что и Ваш курс.
smart-lab.ru/blog/281180.php "Формула Фрактала"
Борис Гудылин, 
Да, речь у нас с Вами об одной и то же теме. Я вижу у Вас красивую последовательность вложенных фрактальных монад. Вы хорошо развиваете это тему. Все логично построено. Разница в том, что в учебнике, хотя я и написал его давно, содержится базовая информация, простая для понимания любому трейдеру. И это было одной из целей. Есть неточности в изложении, но, думаю, они простительны и общей суть повествования не меняют. Успехов Вам!
Привет. Видел что-то подобное давно. Может быть даже эту Вашу книгу. Благодарю за работу. Хоть это думаю и очень маленькая доля того, что можно «выжать» из фракталов.
На мой взгляд перспективно было бы еще исследовать
1. Фракталы, как они работают в условиях общей цикличности.
2. Взаимосвязь размерностей разных ТФ, закономерности в принципы формирования и развитие размерности.
Здравствуйте, Правильный трейдинг.
Фракталы они всегда и везде. По сути, рынок и есть фрактальная структура. Просчитать их непросто.  Говорить о дальнейшем движении рынка можно, если точно видим центр симметрии. Иногда их увидеть непросто, иногда легко. В учебном курсе я постарался раскрыть самое важное, на мой взгляд, свойство фрактала — отражение в центре. В принципе, любая разворотная фигура на графике — есть фрактальная фигура. Но центры вращения возникают не только при разворотах, но и при продолжении тренда. Я придерживаюсь простого правила: вижу точку вращения — торгую, не вижу — не торгую.
Вы правы в том, что это курс — лишь малая часть всего многообразия. Я не ставил себе целью написать научный трактат, а постарался как можно проще и нагляднее раскрыть одно из свойств рынка. Чтобы трейдеры могли быстро подхватить его и уже дальше приспособить под свою торговлю. Есть люди, кто пошел дальше в изучении фрактальных свойств рынка — может кто-нибудь из них напишет когда-нибудь статью или учебник. Развивать идею можно очень широко и глубоко. ) Успехов Вам!
Ярослав Найданов, Спасибо! Интересный материал, начало материала совпадает с книгой Алмазова
avatar
Дмитрий Аввакумов, пожалуйста! Успехов в применении. Да, некоторые темы частично пересекаются с А.Алмазовым. В учебном курсе я постарался логично объединить те знания, которыми владел на тот момент. Я в конце курса ссылочку на него сделал )
Ярослав Найданов, 

Мне повезло войти в тему фрактальных свойств рынка чуть больше 5 лет назад, частью результатов (неключевых), полученных тогда, я поделился здесь года полтора назад. Тема очень интересная, продуктивная и, как ни странно, простая по своей сути. Даже математическое выражение этой сути просто. Десятка предложений или формул хватило бы, чтоб ее выразить. Некоторое количество типов нелинейных факторов, влияющих на рынок. Но путь к этой сути для многих весьма непрост, даже невозможен, по моим наблюдениям (пообщался с полусотней трейдеров), как будто установлен какой-то предел, да и объем работы у меня был очень велик. Требовалось отказаться от многих стереотипов и мнений авторитетов. Мыслить сложно умеют многие, мало кто может мыслить просто, мало кто способен увязать воедино десяток-другой простых соображений,  и мало кто способен вообще задаваться вопросами устройства рынка, с точки зрения именно совокупности дисциплин: экономики, математики, физики, …  

Недавно вышел еще на пару хороших свойств рынка, нашел ответ на последний заданный себе вопрос и, пожалуй, подошел для себя к логическому завершению этой темы, еще можно что-то подшлифовать, доработать, доисследовать, но радикально нового уже ничего не вижу, и так очень много. Если измерять в оригинальных индикаторах, то несколько десятков. Основных алгоритмов поменьше.

Сомневаюсь, что то, на что я или кто-то другой в этой теме вышел, будет опубликовано, слишком оно математически конкретно, это не должно быть у всех. Понимаю тех, кто уходил в тень даже на  дальних подступах к похожим результатам. Imho, открыто публикуется то, что не представляет особой ценности или не дает возможности восстановить целое по некоторым фрагментам и воспользоваться им.

    У многоликой рыночной фрактальности есть и более важные свойства, чем вышеупомянутое, что делает их полезными уже на ранних стадиях движения. Вот простая иллюстрация. Некоторые мои индикаторы. Большой фрактал “неправильной” формы, да и внутренние фракталы тоже не отличаются правильностью, глаз во многих случаях не помощник. Но у них и у тех, которые здесь не отображены, одна и та же формула. Они все близнецы, с точностью до суперпозиции нескольких нелинейных преобразований. Нелинейные поддержки-сопротивления. Резонансные индикаторы, синхронно, без отставания, показывающие момент завершения фрактала. Неинерционные свойства рынка.



Успехов Вам!

Борис Гудылин, спасибо.
В публичном доступе есть ценное. Попадается. Не в готовом комплекте, конечно, но пособирать можно. Успехов!
Борис Гудылин, а Вы линии алгоритмом рисуете или на глаз?
Правильный трейдинг, индикаторы, алгоритмы — сравнительно простые, но некоторые очень прожорливы по времени процессора. Теория хаоса не дается просто так — объем вычислений очень велик.
Борис Гудылин, интересно понаблюдать за дальнейшим развитием событий в паре долл/рубль. глядя на картинку логика «банальной эрудиции» подсказывает, что модель завершена и существенных движений по тренду, идущему с 2016 года не предвидится. хотя сам я жду пиков укрепления по рублю в мае-июне
avatar
john silver, про завершенность фрактала — согласен, правда с оговорками: иногда рынок, формально завершив фрактал, не сразу выходит на следующее крупное движение, которое формально представляется фракталом. Переходные процессы лучше смотреть на меньшем ТФ — все идеи сохраняются, там свои фракталы, поменьше, но все та же триадная схема.
   Про время. Будь большой фрактал «правильным» образованием, он бы завершился ровно год назад. Полагаю, что автор топика рассматривал такие случаи. Но я изначально исходил из того, что в рынке ничего «правильного», линейного нет. И таких нелинейностей, для глаза незаметных, в нем оказалось много. И они описываются математически, и у них хорошая, реальная основа, они не взяты с потолка. Очень редко я встречаю лишь упоминания о них, без какого-либо развития. Что до количества фракталов, то на штатном графике QUIK в 3-4 тысячи свечек их около 2 000. Глаз столько «неправильностей» не увидит.
   Да, бывают частные случаи, когда есть «правильность», ее вполне можно использовать и я вижу много примеров ее использования.
  И, пользуясь случаем, — про фрактальность и скользящие средние. Фрактал — неинерционное образование, «машки» — инерционное. Они несовместимы. Точно так же как и фрактальная размерность никакого отношения к реальному рынку не имеет. Может, она и хороша для идеализированных построений, но рынок мультифрактален. Кому интересна средняя температура по больнице?
Борис Гудылин,
 Про время. Будь большой фрактал «правильным» образованием, он бы завершился ровно год назад.  
интересное замечание. я заметил что 1/1 по времени отрабатывают самые простые модели. и чем быстрее, тем вернее, на любых тф. однако гораздо чаще реализация смещена в сторону 1.618, 2, и т.д. и нормальное развитие фрактальной ( распределение вероятностей, матожидание) модели скорее «неправильное». рассуждая в тех терминах, что я уловил (как мне кажется) в ваших пояснениях, — «правильные» фракталы скорее можно отнести к моделям окончания тренда старшего порядка и «неправильные» рассматривать как модели продолжения тренда.
далее, про инерционные и неинерционные образования — вместо МА и ее совместимость/применимость в анализе фракталов. может быть отталкиваться от волатильности? и привязывать цикл фрактальной модели к циклу изменения волатильности? понимая высокую волатильность как максимальное удаление от МА и наоборот?
avatar
john silver, 

            Собственно, для меня нет разницы между “правильным” и “неправильным” фракталом. Для меня они все одинаковы. Я просто подстраиваюсь под тему простой правильной геометричности, чтобы быть более понятным, с одной стороны, а с другой – перебросить мостик на естественное развитие в сторону “неправильности”.  Точно так же, как дискретность, например, (0.38, 0.5, 0.62, …) – может быть естественно развита в сторону “непрерывности”. Еще несколько таких переходов, развивающих простые идеи в сторону обобщения, и возникает мир удивительных кривых, положенных на мультифрактальную структуру рынка и отображающих равновесные и амплитудные состояния рынка,. И в этом мире изначально не было ущербных МАшек и всего, что на них базируется, нет чисел, нет времени, нет объемов, нет уровней, нет цикличности, еще много чего нет, они все второстепенны по отношению к категориям “равновесие” и “амплитуда” цены, представленным кривыми. Кстати, тоже мостик, в других терминах – “бифуркации” и “странный аттрактор”.    

            Про волатильность. Естественно, что говоря “амплитуда”, я никуда не денусь от волатильности, и она используется более чем существенно. Ведь фрактал – это рамки, ограничивающие рыночное движение. В этом же суть фрактала. А будет он высоким или низким, коротким или длинным, симметричным, кривым или косым, повторится ли он с увеличением масштаба два десятка раз, как это может делать Brent, или породит следующий фрактал с другими свойствами – рынку не прикажешь. При должной степени обобщения это становится несущественным.
Концепций много, реальных примеров нет.Понравилось все что касалось памяти истории… насущный на мой взгляд вопрос.Очень не много уделили времени внимания, правда упомянуты были циклы.Для общего образовательного прочтения вполне сойдет.Конкретики нет да и глупа в публичной форме ее ожидать.
avatar
Спасибо огромное! Вам, Ярослав и Вам, Борис. Вы поделились очень многим! Не пожадничали !)
avatar
Mercurianka, Вам спасибо, что прочитали)
Mercurianka, вынужден жадничать!)
Борис Гудылин, все бы так жадничали!!)).И побольше таких умных жадин !))
avatar

теги блога Ярослав Найданов

....все тэги



UPDONW