Блог им. analitikTA

Злые ММ или манипуляторы - как они работают.

Только не надо писать что они непохожи.
Это не близнецы, они на разных уровнях, разные объемы, под разные причины и т.д.. 
Это делают живые люди, а это как авторская картина — а не фото.
Важен принцип, умение, мастерство  - ну и цели и задачи. 
Кто делал?  Идите в Лукойл и спросите. Я не знаю, я догадываюсь, ибо сидел рядом с людьми которые подобное делали. 

Злые ММ  или манипуляторы - как они работают.


★4
40 комментариев
вот скажите, на ликвидных инструментах мы видим не одного ММ, а несколько из разных контор.
они вступают в сговор на таких моментах как на картинке?
или друг друга жрут?
avatar
Hendersson, в большинстве случаев сговор. До 2008 года тройка ведущих брокеров — Атон, Тройка-диалог, Ренессанс — двигали рынок как хотели. Сейчас тоже двигают —  но западные фонды, ибо для их денег это не проблема на нашем рынке. 
Hendersson, а сейчас даже отдельные компании просто двигают цену своих акций  для нужных  целей.
Гусев Владимир Павлович, ага как живой офис совместно с андеррайтером и брокером.
на сбере скажем толи 5 толи 6 ММ-мов, причём родных, не забугорных.
могут ведь когда захотят!
avatar
Hendersson, живой офис —  это простое, речь идет о организации движений в нужном направлении. Сбер — да это хороший пример.
Гусев Владимир Павлович, смешинку то видели конечно как по стопу(она после озвучивала) ~45,8 чуть не прихлопнуло.
чисто повезло что вверх улетела, а так бы печалька смартлабу)
а вообще её пример очень хорош:
он показывает, что работа в среднесрок, с минимальным числом сделок и на хорошей марже, гОоораздо эффективнее интрадея на минутках, с хулиардом сделок и на плечах.
avatar
Hendersson, вот-вот — именно — сравните Свиридова — работающего по ТС и смешинку — работающую по рынку.
Гусев Владимир Павлович, но мы же понимаем что и у смешинки есть стратегия, то есть фактически та же ТС только попроще чем у Свиридова
avatar
Hendersson, просто Смешинка вносит коррективы, учитывая движение рынка. А Свиридов не хочет учитывать рынок, работает по шаблону. Отсюда и разница.
Гусев Владимир Павлович, да Свиридов конечно дисциплинированный системщик, это ему плюс, просто система для данного рынка сливная, а он упрямится.
А Смешинка тоже ляпы серьёзные допускает:
прошлый раз вы её тыкали в то место где желательно было фиксит часть профита. А толку то..
Вот сейчас та-же ситуация: 
можно было взять часть профита по 54?
на мой взгляд даже нужно.
если в понедельник будет гэп вниз — то печалька, а если вверх то опять королева.
моё мнение:
она торгует таким раздолбайским образом только потому, что деньги в игре у неё далеко, очень далеко не последние.
именно поэтому у неё + 10 лям, 
а у нас хер да маленько.
думаю не стоит её перехваливать, действия её далеки от идеала,
а система входов и мм(с учётом дс вне рынка) не спорю очень хороша 
avatar
Hendersson, она именно торгует — делает ошибки  - исправляет и т.д. Тем и интересна игра — ударил по воротам — и не попал.!
Или вот КАА 
У него в портфеле не менее 10 фьючерсов — от газпрома до фьюча на иену.
И каждый день идет изменение позиции — и кому это интересно?
А он сделал столько же сколько Амкарище — работающий всего на 2х инструментах.
У КАА замучишься анализировать.
Гусев Владимир Павлович, не смотрел каа, но если он работает от лонга на растущем рынке, тогда понятен его успех.
а если как чудо-татарин свингует тогда тоже понятно)))
а где смешинка исправляет ошибки?
когда она добавила к нефти 300 контр., на лоях это не ошибка?
и как она её исправила?
а просто поставила стоп после того как цена ушла выше.
в чём тут мастерство?
а вот если бы цена и дальше валилась, тогда бы не её стоп увидели, а стоп от брокера по ГО.
разве не так?
avatar
Hendersson, вот это и интересно, ибо такие ошибки делают все, именно ВСЕ. Добавка 300 контрактов — это увеличение риска, так Михеев сделал тоже самое добавил в самом низу, да так что при отскоке его порезали.
Ошибка Михеева — это урок и наглядный.
Ошибка Смешинка — не сократила позу когда нефть пошла вниз, это не указывалось как прямая ошибка — просто говорилось про риск.
Гусев Владимир Павлович, а сейчас не закрыв часть на 54 делает она ошибку?
avatar
Hendersson, в прошлый раз была четкая модель, говорящая в пользу движения вниз, но и тогда снижение началось с большой задержкой.
Сейчас — ситуация менее четкая — может пойти выше — цена находится  сейчас очень близко к максимумам — тогда она снизилась от максимума почти на 1.5%.
С другой стороны — пятница  - максимум — сократить позу на 20-30% — вполне можно было.

канеш близнецы
рост дутый
и сегодня вынесли сключительно на фундаментале
Дмитрий, пожалуйста, после 3210 рост продолжится…
avatar

Конечно, похожи. А похожи они потому, что входят в начальный и конечный фрактал движения, начавшегося 09.11.2016 (движение представлено малиновым фракталом). Конечный фрактал немного не доработан, немного не хватило времени.

Правда, с таким же успехом можно было сказать, что движение начиналось 16.09.2016 или 11.08.2016 или даже 21.01.2016. Такова фрактальная природа рынка.


Относительно участия манипуляторов.
Я склонен считать, что в рынке преимущество 
за самоорганизацией. Одну и ту же картину я вижу на всех масштабах от секунд до месяцев. В рынке есть огромное количество неустойчивых равновесий. Можно было бы пойти в любую сторону, породить лавинообразное движение, очень малое или очень большое. Малыми ресурсами в таких точках можно попробовать канализировать движение рынка в любую сторону. Но чтобы это делалось на всех масштабах — маловероятно. 

Еще аргумент contra. Есть расхожее мнение о движениях рынка -
«возврат к среднему», как минимум половинчатое и cомнительное, так и до «тепловой смерти» можно дойти. Меня больше устраивают колебательные амплитудные движения, как на качелях, от края до края, потому, что они соответствуют
динамической сбалансированности рынка, во вторых, потому, что их можно просчитать.

Рыночный фрактал как раз и представляет такое движение. Манипуляторы, наверное, могли бы кратковременно использовать знание «резонансной частоты», но в любом случае, порождено движение самоорганизацией рынка или манипулятором, оно развивается по одной и той же формуле.
Можете представить себе, чтобы рынок на всех масштабах ходил по синусоиде? Я не могу. По фрактальной схеме — могу.

А какие ресурсы нужны, чтоб заставить рынок ходить по меандру или конем? Полагаю, что просто нереальные.
Поэтому, по совокупности, в гипотезе «кукла» я не нуждаюсь. Есть он или нет, мне это не мешает.

avatar
Борис Гудылин, очень познавательно — но к заработкам не имеет отношения.
konstantin1919, мое мнение не совпадает с Вашим. Углубляться не буду.
avatar
Борис Гудылин, тоже не буду углубляться)
konstantin1919,  — имеет самое прямое — на подобных выносах и зарабатывают брокеры, и очень хорошо. Ну и биржа.
Гусев Владимир Павлович, про выносы согласен — маржинальность игроков создает выносы.
konstantin1919, особенно выносы переплечёванных спонсируют этих паразитов
avatar
Hendersson, каких паразитов?
konstantin1919, биржевых акул манипуляторов — куклов разных
avatar
Борис Гудылин,  то что вы указали " что входят в начальный и конечный фрактал движения, начавшегося 09.11.2016 " — описано мною в журнале Д-штрих в номер 1 за 2011 год.  fincake.ru/d/magazines/109/articles/3268
Более подробно в моей книге. 
Борис Гудылин, вот то что вы сказали — «Манипуляторы, наверное, могли бы кратковременно использовать знание «резонансной частоты», но в любом случае, порождено движение самоорганизацией рынка или манипулятором, оно развивается по одной и той же формуле.» 
Только не наверное — а используют.
Это как лавина — она может сойти сама, а можно выстрелить из пушки и она сойдет.
Так и с этими фрактальными элементами под названием «шортовый вынос» — в большинстве они развивают сами, но брокер может и «подсобить» тем более что это ему очень выгодно. 
Борис Гудылин, все верно динамика движения одинакова.
Минутки брокеру неинтересны, а вот часы и дни — на них есть объем и можно заработать.

Борис Гудылин, согласен с одинаковостью движений на всех тф.
даже считаю, что т.н кукловоды бОльшую часть времени в рынке бездействуют.
это необходимо для наполнения сети рыбкой, ибо если входить в рынок каждые 5 мин, то расшугаешь всех и вся и будет полное безрыбье.
поэтому Палыч прав про контроль на часах и днях.
avatar
закрытие лукойла на часах нарисовало ещё более вкусные уровни для шорта с малым стопом



avatar
Hendersson, контр тренд? Закрытие лонговой позиции и открытие шорта это не одно и тоже в моменте  .
Если посмотреть на этот же график с объёмом, тот что в топике ., то вынос довольно логичен .
Тридцатого вечером есть большой всплеск  объёмов, но цена вниз не пошла, а наблюдается свеча с большим хвостиком снизу.  Всё рыбка поймалась !
Тот кто шортил от уровня предыдущей  вершинки, надеясь на боковик или отбой не стали крыть шорты на хаях . 
Дальше наблюдаем проторговочку выше, выдавливание шортистов на уровень небольшой убыточности — ещё добавка шорта в надежде выйти по средней где-то наверху в коррекции. Рыбка растёт в размере . 
Бац и готово!.. Сам попадался на такое не раз. Поэтому описываю психологию жертвы-шортуна  изнутри.
avatar
Ловить откаты растущего рынка — дело неблагодарное. Фиксировать прибыль, или хотя бы часть прибыли заработанной в длинных плечевых позициях, как советует Владимир Палыч — вот правильный совет. В чём мы и убедились неоднократно . 
avatar
sidyuk63, эт точно.
я сам только за лонги.
шорчу редко, психология под покупки заточена
avatar
Hendersson, Отчего же торговать в одну сторону? Особенно срочный и валютный рынки. Если к примеру наметится затяжной даунтренд, неужели трейдеру сидеть в засаде полгода — год? Ловить откаты падающего рынка ещё гораздо опаснее чем растущего. это тоже проходили ))).
avatar
Вот взгляните на торговлю той же Смешинки. Бренту было куда падать в широком диапазоне 15%, и она открыла короткую позицию, потом перевернулась. И так два раза. Очень удачный свинг широкого боковика .
Здесь я опускаю момент про перегруз депозита  в моменте, но разговор про торговлю в разных направлениях по рынку .
Делайте как она, но с соблюдением рисков — и будет вам щастье.
avatar
sidyuk63, Щастье? )))
avatar
Андрей, Это же интернет-мем. Показывающий ироничный подтескт фразы. Ибо настоящее счастье в  гармонии жизни, а здесь лишь тема спекуляций.
Хотя если учесть этимологию слова «счастье» в исконном виде, то да — торговое счастье как и у древних охотников: " Быть с частью, иметь долю в добыче ", то данный смысловой контекст тоже релевантен  ситуации с трейдингом.
avatar



Пользователь запретил комментарии к топику.

теги блога Гусев Владимир Павлович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн