Не секрет, что частный трейдер вынужден совмещать в себе одновременно функции аналитика, трейдера и риск-менеджера. За несколько лет торговли я осознал, что это довольно непростая задача. Также негативное влияние оказывает загрузка на основной работе. Поэтому я хочу сконцентрироваться лишь на анализе (инициировании сделок), а остальные функции передать другому человеку. Ниже я набросал примерный список требований к потенциальному кандидату. За эту работу я буду платить. Если говорить по качествам, то нужен дисциплинированный, работоспособный человек (мужчина или женщина) с аналитическим складом ума. Также важен опыт собственной ручной торговли (финансовый результат вторичен) на ФОРТС, ММВБ. Базовые понятия человек уже должен знать и «чувствовать».

Обязанности: 
                       — исполнение сделок на ФОРТС, ММВБ  
                       — исполнение функций риск-менеджера  
                       — ведение учета и анализа сделок

Требования:  
                      — возраст от 35 лет  
                      — высшее техническое/финансовое образование  
                      — опыт собственной ручной торговли (финансовый результат не важен) на ФОРТС, ММВБ от 3-х лет  
                      — уверенный пользователь Ексель (желательно знание VBA)  
                      — приветствуется знание языков программирования и опыт написания алгоритмических торговых стратегий

Рекомендую прочесть книгу Мошенского С.З. Рынок ценных бумаг Российской империи. Очень классная книга, с большим объемом информации про ценные бумаги России до 1917 года. Читаю, и всё интересней и интересней.

Много информации, которая перекликается с сегодняшним днем. История востока Украины, зарубежные инвестиции, индивидуальные инвесторы. Очень рекомендую. Данная книга будет полезна инвесторам.

Я читал Финансиста Теодора Драйзера, обожаю это время. Честно сказать, если бы был выбор, когда жить, я хотел бы жить именно в то время. В эпоху — Belle Epoque!

Время на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков осталось в памяти современников как либеральная космополитическая «прекрасная эпоха» – Belle Epoque, когда мир, казалось бы, стал единым, а потоки капиталов, свободно (или почти свободно) текущие по миру, связали между собой различные страны, часто находящиеся на разных континентах, в единую финансовую систему, в которой, впрочем, было немало своих проблем и противоречий.

Утренняя передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 29 сентября 2015 г.

Продолжение. Начало здесь.

Модель, устойчивая к смене режимов волатильности

Некоторые проблемы торговли спредом

Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом.

Долговременные расхождения в ценах трудно найти с помощью алгоритмов, основанных только на ценах. Обычно, фундаментальный анализ, совместно с опытом трейдера может помочь в понимании существования  расхождения. Время возврата к среднему может быть установлено с помощью непрерывных моделей, в этом случае период удержания позиции зависит от модели спреда и, следовательно, от частоты пересчета коэффициента хэджирования.

Много факторов могут приводить к скачкам волатильности спреда, но сами по себе скачки не могут быть приняты в качестве сигналов прекращения торговли парой.