Блог им. t-trade

Сколько должно быть оптимизируемых параметров у стратегии

Написал коммент к посту — а получилось слишком много. Поэтому вот.

Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт.параметрами. Об этом и речь далее...

Автор и прав, и не прав одновременно.

Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.

Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.

Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.

Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.

Ну и плюс стоп. Мало ли именно в понедельник взорвется труба северноюжного потока, и акции газпрома упадут несмотря ни на что. Или инопланетянам придет в голову начать продавать, а не покупать.

Итого 2 параметра. А то, что это именно акции газпрома и именно в понедельник — это не параметры, это логика рынка, это неэффективность...

Ну а в целом я согласен с автором топика, потому что если искать стратегии не по логике — а по статистике, то каждую найденную идею надо проверять как минимум и на других инструментах — потому что даже выбор «объекта торговли» — это уже оптимизация. 

А тема-то интересная... 

★10
27 комментариев
+1
VladMih
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Дело не в количестве параметров, а в целевой (-ых) функции (-ях). Если их всего две — доходность и максимальная просадка, то можно «залететь» и с одним параметром.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., то есть, Вы хотите сказать, что подобная стратегия с марсианами — потенциально «залетная»?
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев,

Ничего не могу сказать про конкретную стратегию, пока не получу набор всех эквити (потактно, а не посделочно) со всеми перебираемыми параметрами. Только этот набор в целом может сказать о потенциальных «залете-незалете».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр, добрый вечер, поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду. У меня только 1 параметр во всех стратегиях (не считая инструмента и тайм-фрейма). И всего лишь 1 основная целевая функция MAR Ratio (соотношение ср. годовой доходности к максимальной просадке). Еще есть несколько неосновных: кол-во трейдов (должно быть статистически значимо) и кол-во дней в просадке. Т.е. я тоже могу залететь? А сколько должно быть целевых функций и какие они?
avatar
robot_bsk
В данном случае это не оптимизируемые параметры скорее. Они не получены путем перебора параметров согласно описанию автора. А вот если вы задаете период 11-12 и прогоняете какое время лучше покажет лучшие показатели — тогда это уже оптимизируемые параметры
avatar
Friend
Frend, Ну я имел ввиду, что нам известно только то, когда надо покупать. Остальное — перебором. Ну или логическим подбором.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, но так то да, если все таки выход через прогон — то это элемент оптимизации. но если он знает что зеленые прилетят в 12 и продадут то что купили в 11 тогда нет все таки :), другое дело что вряд ли они прилетят :) если конечно у системостроителя нет графика их полетов :)
avatar
Friend
+2
Frend, Да блиин. Поди знай этих зеленых. Они то прилетают, то нет. То 100 акций купят, то 100000. То 10 минут посидят, то на протяжении часа скупают. Поэтому выходить приходится перебором.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, настроение прям поднялось :)))
avatar
Friend
+1
Иван Коваль-Зайцев, держи автор лайки во все места :)
avatar
Friend
Иван Коваль-Зайцев, коль не звонят вам на смартфон, придется оптимизировать. )
avatar
VladMih
в построении системы нужен один оптимизируемый параметр-системостроитель…
avatar
AntiKukl
«Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше»

Иван Коваль-Зайцев,
Если уж перехватываете тему прямо в день её выхода (что я считаю КРАЙНЕ НЕЭТИЧНЫМ), хотя бы не перевирайте — я СОГЛАСЕН с минимальным количеством параметров, но не согласен с тем, чтобы идею малого количества доводить до абсурда, т.е. до нуля.
avatar
VladMih
Подумал, подумал и… Плюсанул ваш пост.
Если б не марсиане (ближе к жизни и конкретике), было бы лучше.
avatar
VladMih
+1
VladMih, Если б не марсиане, пост был бы не в бесплатном доступе ;)
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, вечно нам то марсиане мешают, то яйца ))))
avatar
VladMih
имхо [0;+∞]
avatar
Михаил Пиписькин
+1
спалю грааль — бот безпараметров ваще… шикарно кстати работает… пробой хая — лоя предыдущего дня… ну где тут пля параметр оптимизации???
avatar
ves2010
ves2010, 1) инструмент 2) почему именно хая, а не хая+0,5%? 3) а выход где? или всегда в рынке? 4) стоплосса нет?
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, 1) Инструмент — согласен 2) зачем усложнять (подгонять) 3) Переворот на обратке, т.е. параметра не добавляется 4) а зачем он нужен, если система переворотная 5) Добавляется параметр-константа — каким сайзом заходить
avatar
robot_bsk
robot_bsk, Итак, 1) инструмент 2) усложнять, может, и не нужно, но по факту вы сами заранее определили, что этот параметр вы не будете оптимизировать. это не значит, что параметра нет. 3) стопа не будет, даже если появится день с 20% ренджем? или в зависимости от размера дня, по которому строятся уровни для входа определяется размер входа?

Все-таки 3 оптпараметра есть даже у этой простейшей системы
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, На самом деле в данной системе только 1 параметр — каким % от капитала входить или с каким риском входить в сделку.
Все остальное константы:
1) Инструмент
2) Хай, Лой
3) Таймрейм — день
А по поводу: «стопа не будет, даже если появится день с 20% ренджем?»
Мы же знаем хай и лой вчерашнего дня, и если вошли сегодня в лонг по пробитию вчерашнего хая, и если сегодня же все пойдет вниз, то по пробитию вчерашнего лоя мы перевернемся в шорт. Никто не мешает рассчитать риск на сделку при входе, если мы знаем заранее, где будем переворачиваться.
avatar
robot_bsk
robot_bsk, вот я и говорю. Параметр меняется: либо стоп, либо разный объем.

Но то, что вы не оптимизируете параметры — еще не значит, что их нет. Пусть они и констатнты, вы их как-то определили. Кто-то это делает методом «перебора». Вы просто таак решили… :)
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, у всех разные определения, что такое оптимизируемый параметр. Для меня это перебор значений от x до y с шагом z (чаще всего значение — это кол-во свечей, за которое считается индикатор). Если я вижу, что по клоузам работает система хорошо, то я не буду перебирать опен, мидл, тайпикл и т.д. Если я вижу, что система хорошо работает на Si, я не буду ее тестировать на Аптеках 36,6 и т.д.
Как говориться, усложнять легко, а упрощать сложно.
avatar
robot_bsk
robot_bsk, перебор значений — это оптимизация параметра. А оптимизируемый параметр — это вообще в принципе любой параметр, который можно оптимизировать, не нарушая при этом логику стратегии.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, С этим я согласен, вот только зачем это нужно? Главное эффективность оптимизации. Если Вы оптимизируете 1 параметр, а остальные константы, то это хорошо с точки зрения меньшей подгонки и быстроты самой оптимизации. Самое главное, чтобы по этому параметру после оптимизации Вы увидели пологий холм или даже лучше гряду пологих холмов, выбрав пики Вы получите сразу несколько систем. А усложнением можно дойти и до ренко или волум баров или нестандартных таймфреймов и до того, что цены за индикаторами не будет видно и т.д. и т.п.
avatar
robot_bsk

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

31к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
7к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
2к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Иван Коваль-Зайцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн