Сколько должно быть оптимизируемых параметров у стратегии
Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт.параметрами. Об этом и речь далее...
Автор и прав, и не прав одновременно.
Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.
Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.
Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.
Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.
Ну и плюс стоп. Мало ли именно в понедельник взорвется труба северноюжного потока, и акции газпрома упадут несмотря ни на что. Или инопланетянам придет в голову начать продавать, а не покупать.
Итого 2 параметра. А то, что это именно акции газпрома и именно в понедельник — это не параметры, это логика рынка, это неэффективность...
Ну а в целом я согласен с автором топика, потому что если искать стратегии не по логике — а по статистике, то каждую найденную идею надо проверять как минимум и на других инструментах — потому что даже выбор «объекта торговли» — это уже оптимизация.
А тема-то интересная...
Ничего не могу сказать про конкретную стратегию, пока не получу набор всех эквити (потактно, а не посделочно) со всеми перебираемыми параметрами. Только этот набор в целом может сказать о потенциальных «залете-незалете».
Иван Коваль-Зайцев,
Если уж перехватываете тему прямо в день её выхода (что я считаю КРАЙНЕ НЕЭТИЧНЫМ), хотя бы не перевирайте — я СОГЛАСЕН с минимальным количеством параметров, но не согласен с тем, чтобы идею малого количества доводить до абсурда, т.е. до нуля.
Если б не марсиане (ближе к жизни и конкретике), было бы лучше.
Все-таки 3 оптпараметра есть даже у этой простейшей системы
Все остальное константы:
1) Инструмент
2) Хай, Лой
3) Таймрейм — день
А по поводу: «стопа не будет, даже если появится день с 20% ренджем?»
Мы же знаем хай и лой вчерашнего дня, и если вошли сегодня в лонг по пробитию вчерашнего хая, и если сегодня же все пойдет вниз, то по пробитию вчерашнего лоя мы перевернемся в шорт. Никто не мешает рассчитать риск на сделку при входе, если мы знаем заранее, где будем переворачиваться.
Но то, что вы не оптимизируете параметры — еще не значит, что их нет. Пусть они и констатнты, вы их как-то определили. Кто-то это делает методом «перебора». Вы просто таак решили… :)
Как говориться, усложнять легко, а упрощать сложно.