дивергенция

Дивергенция – это несоответствие между ценой и техническим индикатором.

Дивергенция — это относительно субъективный тип торговых сигналов. Дивергенцию просто обнаружить задним числом, но всегда очень сложно увидеть во время развертывания [1].

Торговые системы, основанные на дивергениях, достаточно сложно просчитывать.


В классическом техническом анализе, дивергенция определяется как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
Наиболее распространенный вид дивергенции – правильная, которая по сути является моделью разворота.


Дивергенции можно наблюдать между ценой и такими индикаторами как RSI, MACD, DMI.

На мощном тренде, дивергенции, как правило, дают много ложных сигналов, поэтому Лукас и Лебо [1] считают, что сигналы дивергенции на трендовых рынках против тренда должны быть проигнорированы.

Дивергенции опасны тем, что, используя их, вы пытаетесь поймать максимум или минимум, поэтому Лукас и Лебо считают, что дивергенция должна быть подтверждена закрытием или серией закрытий цены в направлении нового тренда. 
 
Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.
 
Критерии правильной дивергенции:

• Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вниз (медвежья дивергенция);
• Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вверх (бычья дивергенция).

 
       Появление правильной дивергенции прогнозирует появление вершины или основания. 
       Согласно уровню силы, правильная дивергенция классифицируется  по трем типам:
 

• Дивергенция «Класса А»
• Дивергенция «Класса В»
• Дивергенция «Класса С»

 


Дивергенция «Класса А»
Этот тип дивергенции является самым сильным и дает наилучшие сигналы на вход в сделку, а также прогнозирует резкий и значительный разворот тренда.


Критерии дивергенции «Класса А»:
Медвежья дивергенция «Класса А»  — цена достигает нового максимума, а индикатор достигает более низкого максимума.
Бычья дивергенция «Класса А»  — цена достигает нового минимума, а индикатор достигает более высокого минимума.

 


Дивергенция «Класса В»
Этот тип дивергенции является более слабым и прогнозирует постепенный разворот тренда. Для открытия сделки по данному типу дивергенции, необходимо получить дополнительный сигнал.


Критерии дивергенции «Класса В»:
Медвежья дивергенция «Класса В»  — цена формирует двойную вершину, а индикатор достигает более низкого максимума.
Бычья дивергенция «Класса В»  — цена формирует двойное дно, а индикатор достигает более высокого минимума.

 
 


Дивергенция «Класса С»
Этот тип дивергенции является самым слабым и как правило формируется на изменчивом рынке. Данный тип дивергенции необходимо игнорировать.


Критерии дивергенции «Класса С»:
Медвежья дивергенция «Класса С»  — цена формирует более высокий максимум, а индикатор формирует двойную вершину.
Бычья дивергенция «Класса С»  — цена формирует более низкий минимум, а индикатор формирует двойное дно.


Источники: 
http://smart-lab.ru/blog/37479.php

ссылки:
Учимся готовить дивергенции правильно. Урок №-2. Основные понятия и виды дивергенций (23.01.2014)