Автор: TYLER DURDEN

На прошлой неделе мы писали, что после восстания на Reddit (и рейдов коротких сжатий), которые продемонстрировали громадную мощь онлайн-форума фондового рынка, один недавно созданный фонд Cindicator Capital пытался нанять «трейдеров специализирующихся на настроениях» у которых есть обширный опыт в Wall Street Bets, то есть кого-то у кого есть «3+ года активного опыта торговли с впечатляющими прибылями и убытками, глубокое знание опционов и индикаторов, твёрдое представление о вероятности, даже если кандидат незнаком с теорией. (т.е. хороший игрок в покер) и самое важное, кандидат должен «быть» активным участником r/wallstreetbets с учётной записью более > 365 дней и кармой более 1000".

Последнее требование было самым важным, поскольку фонд надеялся нанять «авторитетного участника» WSB, который представлял бы торговые идеи как «опытнейший» аккаунт WSB у которого хотя бы одна рекомендация вызывала безумные покупки (или продажи).



( Читать дальше )

Всем привет.

Устроим флэш-моб?

Я тут малость заработал сегодня на шортах и хочу, чтобы весь смартлаб тоже сказочно обогатился:



Предложение по заработку следующее: Мартын устроил конкурс, где бросил вызов, мол, его нужно переплюнуть, платит за это 20 000 руб.

Сейчас его топик набрал всего 373 плюсега:



( Читать дальше )

Начну с того, о чем везде пишут, но я все равно обращу внимание: зоны или уровни поддержки/сопротивления — это не линия, не определённая цена. Это область. Т.е. не стоит считать, что уровень пробит, если есть закрепление выше линии или что идет отскок, если цена коснулась линии тенью. Нужно ждать подтверждения.

Сначала разберу, что такое тени и цены закрытия и что беру за основу. Тени — это важные уровни, где была цена до появления сопротивления движению. А цены закрытия — это кульминационные значения цен, где большинство «договорилось» за определенный промежуток времени. Естественно, чем больше этот промежуток, тем бОльшее количество человек договорилось и тем вероятнее, что в памяти людей останется именно цена закрытия. В этих районах и стоит смотреть реакцию и принимать решение о сделках.

Ларри Вильямс писал, да и в целом это известный факт, что крупные игороки и хедж-фонды ориентируются на дневные и недельные цены закрытия. Значит и я так буду делать) А тени я рассматриваю только вблизи зон, чтобы постараться понять настроения участников, где могут быть лимитки крупняка, стопы розничных трейдеров и найти сигнал на вход.

( Читать дальше )

highshortinterest.com/all/
www.lowfloat.com
Больше актуально конечно для тех кто торгует американский рынок.
 Удобная отсортированная база данных акций, с коротким интересом более 20 процентов. Отображаются количество размещенных акций и отрасль компании.

Там же на последней вкладке.
www.lowfloat.com
База данных акций, которые имеют в обращении менее 10 миллионов акций.


( Читать дальше )

 

Здравствуйте, друзья!

 

Летом 2020 г. я начал эксперимент по оценке доходности списков Zacks, которые известный портал предлагает получать по платной подписке за 249$ в год.

💡 Для этого я получил от Zacks списки лучших акций на май и на июль 2020 года и оценил динамику их котировок через пару месяцев (см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/633087.php  и https://smart-lab.ru/blog/641744.php).

Летом я сделал вывод о том, что в краткосрочном периоде акции из списков Zacks показывают рост выше индекса S&P 500.

Сегодня, когда прошло более полугода с момента формирования экспериментальных инвестиционных портфелей от Zacks, настало время оценить их доходность на более длительном горизонте.

( Читать дальше )

Друзья, добрый день!

Многие из нас вкладывают часть средств в ОФЗ, как в безрисковый актив и альтернативу банковскому вкладу. При этом на рынке бывают периоды, когда облигации падают в цене из-за разных событий. В сегодняшней небольшой статье мы хотим рассказать вам про инструмент, с помощью которого можно:

• защититься от коррекции в ОФЗ, если они есть у вас в портфеле;
• заработать на падении цен ОФЗ, если вы в них не инвестируете.

Что же это такое

Речь идет об OVH1 — это фьючерс на 10-15 летние ОФЗ, который можно шортить.

Пара слов о том, почему в ОФЗ бывают просадки цен

При росте рисков на рынке происходит рост доходности ОФЗ, и одновременно падают цены. Все риски можно разделить на:

• рыночные (геополитика, санкции, дефолты);
• процентные (рост инфляции, отрицательные реальные ставки, повышение ключевой ставки).

В условиях нарастания рисков, инвесторы предпочитают продавать рисковые активы и перекладываться в более консервативные. Поскольку Россия относится к Emerging Markets (EM — развивающиеся рынки), то российские активы на глобальной арене считаются рискованными. В том числе, это касается наших ОФЗ. Хотя для нас, как для граждан РФ, госбумаги являются безрисковым бенчмарком, для иностранных инвесторов — это рисковый актив. Нерезиденты являются одними из ключевых держателей ОФЗ — их доля на 01.12.20 составила 23,7%. На этих продажах происходит коррекция в госбумагах. Но на этом также можно зарабатывать.

( Читать дальше )

  Про эти организации слышал много хорошего и много плохого. И ведь все правы по-своему,  потому что всё лекарство и всё яд — зависит от того, как и зачем использовать. Неправильное использование пропов, как инструмента, является основным источником негатива. Об этом хотелось бы поговорить подробнее, т.к. есть небольшой опыт. Это не гайд, не сравнение разных пропов и не советы по выбору оптимального турнира — просто расскажу свою историю, а уж что из этого взять себе на вооружение, решайте сами. История длинная, поскольку без предисловия и контекста донести моё отношение к этому вопросу не выйдет. 

  До 2018 торговал только NYSE и тому, что на текущий момент дополнил арсенал инструментов фьючерсами на насдак и сипи, стоит сказать спасибо одному знакомому трейдеру, который так разрекламировал CME, что тогда, три года назад, было решено попробовать. И здесь стоит дать небольшой комментарий. На мой взгляд все эти разговоры про то, что если ты умеешь торговать, то сможешь зарабатывать на любом инструменте, полная чушь, красивые байки тех, кто вообще ни на чём не зарабатывал. На деле, у многих инструментов своя специфика. Если решили перейти на другую площадку или добавить инструмент, обладающий своими характерными особенностями, будьте готовы потратить время и силы на адаптацию. Именно с таким настроем было принято решение попробовать фьючи. 

  На “попробовать” давал себе год. Не в том плане, что если через год ничего не начнёт получаться, брошу, а как время, необходимое на освоение новых инструментов и корректировку навыков — десять-двенадцать месяцев, в течении которых возможно выпаду из торговли на NYSE. Первым делом нашёл нормальный плеер. Это не реклама, но на тот момент (не знаю как сейчас с этим у других) лучшим вариантом был TigerTrade. Даже не лучший, а наверное единственный плеер, из всего, что смог попробовать, дающий полную имитацию торговой сессии. Все нужные таймфреймы в нужных формах, и динамика проигрывания цены, идентичная реальной. Не посекундно, не побарово, а именно с той скоростью, какая была на сессии реальтайм. Таким должен быть правильный плеер истории. Кроме того, можно было купить этот модуль отдельно, не оплачивая полную стоимость платформы. На тот момент меня такой вариант полностью устраивал, поскольку первым этапом переезда на CME была вовсе не торговля, а поиск тех самых особенностей фьючей, и выявление несостыковок с имеющимися наработками. Собственно дальше этого этапа я ничего ни не планировал, т.к. не знал чем он закончится и всего лишь руководствовался принципом: не зная брода не суйся в воду. 

  Что-то получалось, что-то нет. В первые четыре месяца большая часть времени уходила на торговлю истории, приближенную к боевому режиму настолько, насколько это возможно. Сессии тоже отрабатывал, но этого было катастрофически мало — всё равно, что хирургу учиться на реальных операциях. История на этом этапе — маст хэв, но есть момент — после того, как прокрутил всё с 2015 года, начал ловить себя на том, что при повторном воспроизведении любой сессии мозг помнит правую часть и не может проводить анализ объективно. Не всё удалось проверить и не могу сказать, что успел перестроиться полностью, однако торговля происходила уже осознанно и имелось представление, где и что нужно подтянуть. Пришло время для следующего этапа. 
 
  Глупо переходить на реальный счёт, руководствуясь достижениями на плеере. Какой бы хорошим не была симуляция, есть ряд условностей, которые не позволяют плееру заменить живую сессию. Нужен ещё один этап. Демка в моём случае уже не котировалась, но и реал открывать было рано, поскольку возможностей своих на CME я по-прежнему не понимал. И вот здесь в процесс идеально вписались пропы, как наиболее адекватная прослойка между демкой/плеером и реалом. За 150$ я получал 1500$ рисков и месяц времени. Это как абонемент в спортзал с боксёрской грушей и рингом. Не возможность получить счёт, не билет в жизнь, а хороший тренажёр, который позволит вырабатывать и совершенствовать навыки. 

  Вот где-то здесь лежит основной пласт сложностей, возникающих у трейдеров с пропами. Людей, умеющих торговать очень мало, но людей, думающих, что они умеют торговать невероятно много. Та самая глупая самонадеянность, присущая всем нам, является источником большинства проблем в трейдинге и при работе с пропами в том числе. Человек не ставит себе задачу научиться, он идёт сразу за деньгами. При таком раскладе оплата турнира не воспринимается как стоимость тренажёра (вполне адекватная к слову), там математика совсем другая — нужно за пару месяцев этот турнир пройти, потратив 300$, но получив рисковый капитал в пять раз больше. Вот только есть нюанс. Чтобы турнир пройти за два месяца, нужно заработать более двухсот процентов от изначальных рисков. Настолько наивно, что смешно. Загляните в таблицу Кубка Роббинса, посмотрите, сколько процентов зарабатывают за год(!) лучшие из тех, кто в этом турнире участвует. В итоге, при такой математике, мы изначально получаем гэмблера, который кроме как на везение, ни на что рассчитывать не может. Это же является и основной причиной того, что подавляющее большинство прошедших вылетает спустя один-два месяца, после получения счёта — отношение к рискам не меняется, но полоса везения, длившаяся пару месяцев, когда такой РМ прокатывал, заканчивается. Одна из компаний даже предлагает (или предлагала) прошедшим не открывать реал, а торговать на демо в более выгодных условиях, с выплатой реальных денег при успешной торговле, потому что они имеют статистику и знают, что почти все сольются. И это не проблема пропов, как способа организации взаимоотношений между трейдером и инвестором, и не проблема тех условий, на которых вам предлагается сотрудничать — проблема в людях, которые сути этих условий не видят и не понимают реальный расклад. Трейдеров никто не обманывает, они обманывают себя сами. При должных скиллах, думаю, можно пройти турнир за четыре-пять месяцев. Это будет по-прежнему агрессивная торговля, но сохранится определённый баланс между агрессией и вероятностью не слить челлендж. Но много ли среди нас хороших трейдеров, и много ли из хороший пробуют себя в пропах? Вот и выходит, что эти ребята зарабатывают не на том что заберут себе двадцать процентов профита трейдера, получившего реальный счёт, а на продаже тренажёра, который все почему-то покупают как лотерейный билет, ничего не выигрывают и идут рассказывать остальным, что это лохотрон. 

  В моём случае проп выступал именно как тренажёр. Нет никакого смысла ставить себе цель заработать, если вы ещё не знаете своих возможностей или точно знаете, что торговать не умеете (если ещё не зарабатывали, то второе гарантировано). Расклад был очень прост. Возможностей своих я не знал, соответственно цель первая — в этом разобраться и вторая — если нужно, подучиться. Далее математика за первый класс. Даже при минимальных стопах в 50$, за три убыточных сделки на реале я перекрываю стоимость платы участия в турнире, который длится месяц и позволяет мне потерять в десять раз больше. Именно постановка правильной цели меняет весь расклад. Мне была нужна реальная статистика, максимально приближенная к боевой, за которую я не заплачу слишком много (точнее заплачу фиксированную сумму денег), при любом, даже самом негативном раскладе, а он, блин, может быть негативным у любого, и понять, без хоть сколько-то значительного трек-рекорда, на что вы можете рассчитывать, никаким иным способом нельзя. Всё остальное — слюнтявые фантазии и мечты, руководствуясь которыми люди теряют свои деньги. 
   
  Этап с пропами длился более десяти месяцев в основном из-за той ошибки, которую описал выше. В какой-то момент дал слабину и решил таки пройти до реала. Возомнив себя гуру после хорошего периода на рынке, увеличил риск. Рынок продолжал давать больше чем забирать, и увеличенные в деньгах стопы позволили пройти два этапа за месяц с небольшим. 

  Первый этап за семь дней

( Читать дальше )

Ранее по теме дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России(март 2019)

2. Дивидендные аристократы США и России 2020(январь 2020)

3. Как дивидендные аристократы переживают коронакризис?(июнь 2020)

4. ЛУКойл может остаться дивидендным аристократом!(октябрь 2020)

5. Дивидендные аристократы. Прогноз на 2021-2022 гг. (ноябрь 2020)

 

 

Список российских дивидендных аристократов на 2021 год готов

( Читать дальше )

В связи с тем, что остался ровно 1 день до того момента, как государство официально поимеет инвесторов в гос облигации и вкладчиков на бабки.

Вспоминаем теорию оптимизации налогов.



1. Зачесть убытки можно прибылью, которая была получена позже. Если, например, убыток был в 2016 году, а прибыль в 2015 году, то для сальдирования убытка надо ждать следующего прибыльного года.

Каждый год мы закрываем либо «+», либо «-». Государство дает нам возможность вернуть часть убытка в виде налога, который был удержан с суммы полученной прибыли. Иными словами, можно зачесть убытки.

Чтобы было понятно, сразу буду приводить пример – гражданин получил убытки в 2011, 2012 годах. Далее он торговал только с «плюсом». Что ему сейчас делать?

Так как у нас идет 2017 год, то в текущем 2017 году вернуть налог можно за три года – это 2014, 2015, 2016 годы. Если суммы полученной прибыли хватит, чтобы зачесть убыток 2011 и 2012 годов, то замечательно. Допустим, убыток в 2011 году – 500 000 рублей, в 2012 году – 20 000 рублей. Прибыль в 2014 году – 600 000 рублей. В 2015 и 2016 годах прибыль была получена в размере 900 000 рублей. Как мы видим из нашего примера, сумма прибыли гораздо больше суммы убытка. И поэтому можно брать любой год: или 2014, или 2015, или 2016 год. Можно взять и вернуть налог, который был уплачен в 2016 году. А можно и за 2014 год вернуть налог – нам любой вариант подходит.

( Читать дальше )