Блог им. optionub

Как определяю зоны, где возможна реакция цены и вход в позицию

Начну с того, о чем везде пишут, но я все равно обращу внимание: зоны или уровни поддержки/сопротивления — это не линия, не определённая цена. Это область. Т.е. не стоит считать, что уровень пробит, если есть закрепление выше линии или что идет отскок, если цена коснулась линии тенью. Нужно ждать подтверждения.

Сначала разберу, что такое тени и цены закрытия и что беру за основу. Тени — это важные уровни, где была цена до появления сопротивления движению. А цены закрытия — это кульминационные значения цен, где большинство «договорилось» за определенный промежуток времени. Естественно, чем больше этот промежуток, тем бОльшее количество человек договорилось и тем вероятнее, что в памяти людей останется именно цена закрытия. В этих районах и стоит смотреть реакцию и принимать решение о сделках.

Ларри Вильямс писал, да и в целом это известный факт, что крупные игороки и хедж-фонды ориентируются на дневные и недельные цены закрытия. Значит и я так буду делать) А тени я рассматриваю только вблизи зон, чтобы постараться понять настроения участников, где могут быть лимитки крупняка, стопы розничных трейдеров и найти сигнал на вход.

На графиках можно заметить, что широкие свечи в направлении движения сменяются короткими в противоположную сторону или боковым движением из нескольких свечей. Как раз в этих местах идет распределение — часть людей фиксирует прибыль, часть набирает позицию. После таких проторговок часто идет новый импульс цены на объеме выше среднего по ходу тенденции. Если цена вернется к этим зонам проторговки, то вероятнее возникнет новая реакция цены по ходу движения (покупки на восходящем тренде, например), потому что еще остались люди, которые верят в дальнейшее движение и очень радуются, что у них появилась еще одна возможность заскочить в него по тем ценам, по которым не успели в прошлый раз. И эти цены, как я думаю, запоминаются потому, что пока идет проторговка, те кто смотрит график видят какую-нибудь фигуру теханализа (флаг, прямоугольник, например), а те кто смотрит только цифры — видит один и тот же диапазон в течение длительного времени. И когда идет прорыв проторговки, люди испытывают сожаление, что не купили в тот момент. Да, кто-то начинает покупать по рынку, но остаются те, кто сидит и ждёт возврата.
Зоны покупок по ходу движенияПлюс таких зон — они часто не совпадают с уровнями по макисмумам/минимумам или ценам закрытия, которые видят все. На таких видимых уровнях часто проходят манипуляции и снимают стопы или наоборот завлекают в позицию. А вот в зонах уже начинают подготовку к дальнейшему движению. Нужно помнить, что это не железные уровни, от которых 100% будет отскок или пробой. Я жду реакцию и действую по факту, а не предугадываю события.
Тот же график, но чуть позже. Возврат к уровню и реакция цены.И естественно, чем старше ТФ, тем значимее зоны, но тем они и шире. Поэтому зонами я пользуюсь на часовых таймфреймах (на минутных могу уточнять границы, которые все равно условны). Причем построение веду в рамках тенденции, на несколько дней назад, а не за месяцев или лет от текущего момента.

Для определения зон, я нахожу проторговку и прорыв. Дальше в диапазоне проторговки я ищу свечи с наивысшим объемом и неважно бычьи они или медвежьи. После провожу зону по ценам закрытия этих свечей. Если свеча очень широкая, то спускаюсь на ТФ ниже и по такому же принципу ищу минутную зону.

Построение зоны покупокА вот для дневных и недельных таймфреймов я использую горизонтальные уровни, чтобы определить экстремумы цен. А в непосредственной близости уже жду формирования зон на часовых графиках.
_________
Теханализ, психология, разбор сделок и разные рассуждения: t.me/optionub

★11
11 комментариев
Концовка подкачала, смотреть на рисованные объемы ну такое себе
avatar
Okno Vmir, согласен, но не знаю, где их реальные брать. Да и в целом, тут объем как вспомогательный фактор, больше движение цены смотрю — есть проторговка и выход широкой свечой вверх, значит был набор позиции. Как-то так думаю.
avatar
optionub, объемы рисованные не в том смысле, что не реальные, а в том, что реальные — тоже рисованные))). Трейдинг — сплошь обман и притворство. Кто только об этом не упоминал (Ливермор, Нидерхоффер...)
avatar
spebe, это тоже слышал, то тогда вообще вариантов не вижу) ведь рисованны тогда и свечи и все тренды и теханализ — чушь. Но все таки немного получается)
avatar
optionub, вариант один — искусство стратегической игры, в условиях, когда большинство знает, что кругом обман и притворство, но при этом полагает, что кроме них это знание никому не доступно))). Искусный игрок знает, что большинство тоже знает, а самый искусный знает, что большинство знает, что большинство знает. 
    Кстати, цены закрытия имеют ту же «ценность», что и объемы. Один из способов ценовой манипуляции (известный и весьма распространенный) — это подгонка цены закрытия, известный у них как @«marking close».
     Тренды и ТА не чушь. По крайней мере, не полная. Но они требуют, однако, более тонкой приготовки))), иначе получается, как раз «немного». И то — при наличии железной дисциплины и силы воли.  
avatar
Рынок в движении, поэтому кажется многое. Как только скорость рынка изменится все ваши выводы рассыпаются 
avatar
Горизонтальные объемы не могут быть рисованными. Бывает, что крупный игрок покупает и столько же продает, в узком диапазоне, и казалось бы «бестолковые» действия крупняка, приводят к тому, что на этих уровнях остаются объемы тех кто ему продал (шорт) и тех кто у него купил (лонг). Ну а дальше как вытряхнуть и первых и вторых дело техники.
avatar
Евгений (StockVol), И горизонтальный объем легко нарисовать, если проводить кросс-сделки.
avatar
sergeiponomaref, смысла в кросс-сделках не вижу никакого никакого. Да и если не ошибаюсь, на покупку у себя самого стоит запрет.
avatar
Евгений (StockVol), Если Вы его не видите, не значит что его нет.
cbr.ru/press/pr/?file=18082020_150000PNP2020-08-18T14_46_42.htm
cbr.ru/press/pr/?file=20082020_150000PNP2020-08-20T14_52_15.htm
avatar
Вы привели пример кросс-сделок в шлаках. Да, видимо ММ для получения от ММВБ бонусов при отсутствии реальных покупателей (продавцов) решил накрутить обьемы. И какое накоазание от ЦБ? Никакого.
avatar

теги блога optionub

....все тэги



UPDONW