13:32
     Никаких предпосылок для среднесрочных шортов нет. Фьючерс на Индекс РТС уперся в уровень сопротивления от 9 июня. Это отметка 193 500 пунктов. Думаю, что восходящее движение продолжится.
     Возможно мы и увидим небольшой откат (ближайший важный уровень сопротивления 190000 пунктов), но в целом, должно произойти обновление предыдущих максимумов. Лишь после этого я начну искать наиболее оптимальную точку для открытия короткой позиции.

Как называется стоп-зявка, которая автоматически передвигается по синей линии поддержки? Вроде это не условная заявка «тейкпрофит». И есть ли qpile скрипт для такой заявки?

С 24 мая 2011-го года вступила в силу новая доктрина о рисках платежных систем. Под скромным названием этих документов на деле, похоже, замаскировано подобие QE3, которое при этом не имеет срока давности. Бесконечное количественное смягчение, предоставляющее неограниченную ликвидность для особо выбранных «системно важных» участников рынка. Главная особенность доктрины — это практически неограниченный овердрафт по счету в ФРС для выбранных банков и финансовых компаний. Причем даже в случае превышения овердрафта ФРС обещает не прерывать транзакции банков, чтобы не нарушить равновесие рынков. Если под овердрафт предоставляется залог — то он становится бесплатным. Причем (и это новинка), в качестве залога ФРС готово принимать бумаги, которых у банка нет в наличии, но которые он обязуется приобрести или заполучить в ближайшем будущем, т/н in transit securities. Наконец возможен и беззалоговый овердрафт под ставку 0.36 проц годовых. До недавнего времени ФРС публиковала ежеквартальные данные по размерам овердрафта в банковской системе. Но после вступления в силу новой политики, публикации прекратились и данные были практически засекречены. Также еще при Гринспене ФРС перестала публиковать данные по размерам денежного агрегата M3, фактически засекретив объем денежной массы.
Полная статья http://financeguru.ru/news/1860/view.html 

Я хочу рассказать о своей торговой системе. у нее ликвидность достаточная, потому что в позиции можно находится месяцы. Но готовы ли вы рассказать о своей?

Известно, что многие опционные стратегии имеют арбитражную природу, а некоторые по сути представляют чистый арбитраж. Например, можно создать из опционов синтетический базовый актив и торговать его против реального базового актива. Мы пробывали такие стратегии, и честно говоря особого успеха они не имели. Следует отметить, что наши эксперементы ограничились высоколиквыдными опционами, а здесь то в этом отношении все схвачено. Но американский рынок огромен, и вполне возможно, что в менее ликвидных эшелонах можно найти пару тройку «граальчиков». Конечно же для этого рынок нужно постоянно мониторить. 
Больший успех имели другие арбитражные конструкции, те же горизонтальные спреды… В скором времени мы начнем выкладывать некоторые наши сделки и обнародывать наши доходности. Забегая вперед, хочу заметить, что емкость нащупанных нами стратегий достаточно высока и начали задумываться о привлечении к процессу сторонних инвесторов.. 

Это видимо Луна. Но пока реальная пруха.
Счет подрос до 54893 руб., а это уже почти 10%.

Итак почему поперло:

1. Удачно воткнул шорт
2. Поставил себе цель вот по этой методе и вечером вышел из шорта
3. Далее мысль разивалась так: цель достигнута, что делать? Решение нашлось быстро: Рисковать полученной прибылью. :)

Как рискую:

1. Смотрю недельку — свеча красная. Значит будем только шортить.
2. Где входить? А входить буду на ложняках хаев на 10 минутках, таким вот хаем была цифра 187555. Подождал свечку, чтоб не вынесло и спокойно зашел на 187250
3. И НИКАКИХ МИКРО-СТОПОВ. Я либо закроюсь в безубыток, либо несите меня на 192500 и отбирайте то, что дали.
4. Новая мини-цель — отбирать у рынка по 1000 пунктов

Короче стратегия «Железные яйца» :D

 
Что дальше:

1. Жду новых попыток сходить наверх, чтобы вновь шортануть (конечно если неделька все также будет красной)
2. Жду понедельника для установки нового уровня, от которго буду работать

( Читать дальше )

С января 2011 года я стал разрабатывать ПО для торговля на американском опционном рынке. Раньше я не особо интересовался опционами, но Илья Шабров (nachprod), который начал торговть на этом рынке на полгода раньше, буквально заразил меня возможностями «буржуйских» опционов. 

Первое, что поразило меня это огромный размер этого рынка. Возьмем хотя бы индекс S$P500. Практически все акции, входящие в этот индекс, имеют опционы. Если считать, что на один базовый актив приходится около 200 опционных контрактов (разные даты экспирации, разные страйки), то в сумме мы получаем около 100 тысяч контрактов. А еще есть Nasdaq, опционы на различные фьючерcы и ETF.

Если на российском рынке несколько тысяч трейдеров «насилуют» один базовый актив в виде фьюча на индекс РТС, плюс пара — тройка стоковых фьючей, то здесь мы видим бескрайние опционные просторы.

Следующая мысль, которая приходит на ум, что когда ликвидных опционных активов мало, то все подбирают стратегию для контракта. А когда этих активов много, может быть, наоборот, подбирать активы (контракты) под стратегию. И тут возникает необходимость в ПО, которое может подобрать эти контракты, т.е. потребность в опционных сканерах.

( Читать дальше )

Подвожу уже итоги дня.

Итак, вчера я «красиво» вошел, по-хорошему не имея на это особых оснований. Чисто на интуиции. Рассказал, как я поставил стоп, только потом то его переставил на 500 пп. выше. И вечерка слизала его, как корова языком.

Далее два-три бездумных перезахода и провал по счет до 44 тыс.рублей (от 50350). Та-да-анн!!!


( Читать дальше )

Скажите, имеет значение при работе на рынках экономическое, финансовое образование? сертификаты? и прочее. Или же рынок сам всему научит? а если имеет значение, то по вашему мнениею какое образование выбрать для дальнейшего развития себя в сфере ценных бумаг и фр? Какие вузы вообще достойны внимания?

Команда экспертов Goldman опубликовала ряд прогнозов по перспективам рынка.
— В 2012 темпы роста экономики США ускорятся по сравнению с 2011 г. (до 3,2% против 2,6%)
— Процентные ставки будут повышены лишь в 2013 г.
— Цены на недвижимость продолжат падать и снизятся к концу 2011 г. еще на 5%.
— Нефть марки Brent достигнет к концу 2011 г. отметки $140 за баррель.