Избранное трейдера Ruscash
29 мая по заявке на вывод средств был получен отказ. По телефону выяснить причину не удалось. Все ответы сводились к одному: «Вы получите информацию на e-mail». 31 мая пришло письмо с Уведомлением о расторжении договора. Договор Брокер расторгает с 30 августа.
Звоню по телефону, указанному в письме. Молодой человек, взявший трубку, устроил форменный допрос о том, откуда у меня этот номер телефона. На мои вопросы отвечать отказался, сказав, что эти сотрудники не общаются с клиентами, мне написали все в письме, если есть вопросы, могу задать их в ответном сообщении. Меня интересовало два вопроса: почему был расторгнут договор и как получить свои средства. Пишу письмо. Получаю ответ:
"По результатам рассмотрения Ваши операции были признаны высокорискованными. Решение было принято Управлением внутреннего контроля в соответствии с законодательством РФ. Сотрудникам запрещено разглашать информацию относительно критериев высокорискованных операций.
Всех с Наступающим днем Победы!
К ОФЗ-Н (которые для населения) данный пост не имеет никакого отношения. Их я покупать не собираюсь, они мне не интересны.
Так вот, 11.11.16 я купил 204 бумаги ОФЗ 26218 по 975 + 9,31 (НКД) = 985 с доходностью 8,6% годовых.
За полгода держания я по ним получил доходность 8,6/2 = 4,3%.
Далее, продав сейчас эти бумаги, я получил доход:
(1055 + 5,38(НКД)) – 985 = 75 рублей на 1 бумагу. Вычитаем 13% НДФЛ от прибыли со спекулятивного дохода, получаем примерно 65 рублей прибыли на 1 бумагу. Это 6,5% от тела. За полгода.
Считаем общую доходность, суммируя купонную и спекулятивную:
4,3 + 6,5 = 10,8% за полгода.
Ну и купив на эти денежные средства ОФЗ 29008 по 1127 с доходностью 10,1 годовых, моя доходность на эту часть портфеля составляет:
10,8 + (10,1/2) = 15,8% годовых.
Сейчас мы рассмотрим ту стратегию, которую эксплуатирует очень много инвестиционных фондов, управляющих компаний, да и частных трейдеров.
Для ее применения достаточно средних знаний по опционам.
Но если их у Вас нет, то не отчаивайтесь — я постараюсь рассказать так, как бы было понятно даже новичку.
… Много-много веков назад в Поднебесной дряхлела очередная династия. Императорские чиновники погрязли в коррупции и развлечениях, всюду царили произвол и беззаконие, казна с трудом выдерживала растущие аппетиты правящей верхушки. Чтобы латать дыры в казне, Имперское Казначейство начало продавать векселя заморским купцам. Бонусы по векселям выплачивались от сборов в ту же казну, а так как с каждым годом собирать средства становилось всё труднее, Имперское Правительство вводило всё новые налоги и поборы. Количество продаваемых векселей при этом также увеличивалось. Долги росли, собираемые налоги неуклонно сокращались, но при этом никого из придворных особо не волновало, что же будет дальше. Никого, кроме придворного советника Лу Си. Почему он так отличался от прочих придворных, история ответить не может. Тем не менее факт остаётся фактом — Лу Си становилось не по себе от мысли, что не за горами тот день, когда приток средств в казну уменьшится настолько, что выплачивать бонусы по векселям предыдущего займа придётся из средств от продажи векселей текущего займа. Советник днями ломал голову, где же найти новый источник средств, и никак не мог решить эту задачу. Но однажды он узнал от придворного военачальника Гу Шоя, что в местах, откуда тот был родом, есть особые люди, которые могут общаться с духами, предсказывать будущее и дать ответ на любой вопрос — эти люди называются шаманами. И советник решил отправиться в тяжёлый путь, чтобы решить задачу, которая так его мучала ...
А сегодня были следующие события.
На вечерке цена максимально приблизилась к 57500 страйку, вызывая у продавцов путов сильное волнение. И начало сессии показало, что не зря.
Сессия началась точно также как и вчера с роста ОИ на 130 000 контрактов в течении часа.
После первой красной свечи до 57360 в продажу фьючей подключились продавцы путов 57500 страйка для страховки своей позы, влив в рынок около 20000 контрактов.
Когда цена дошла до 57000 в игру вступил продавец 57000 путов.
Причем он начал действовать очень грамотно(видимо поставка фьючей не входит в его планы). Он «выдавил» продавцов фьючей не просто от 57000 страйка, а пошел выше — к 57500 и закрепил цену выше 57500. Тем самым заставил продавцов 57500 путов развернуть свою позу в сторону выкупа всех проданных фьючей.
Если бы мы вчера вечером или с утра посмотрели на опционную доску февраль SIH7, то увидели бы, что:
в страйке 58000 открытых позиций было 66860 контрактов,
в страйке 57500 открытых позиций было 34472 контракта,
в страйке 57000 открытых позиций было 59066 контракта.
Если рассмотреть структуру набора позиций в этих страйках, то можно сделать вывод, что:
— в 58000 и в 57500 страйке набор позиций был равномерен начиная с конца января. Это говорит о том, что и продавцы и покупатели опционов было много независимых друг от друга участников,