Что сегодня происходило в Доллар/рубль?

Если бы мы вчера  вечером или с утра посмотрели на опционную доску февраль SIH7, то увидели бы, что:

 в страйке 58000 открытых позиций было 66860 контрактов,

в страйке 57500 открытых позиций было 34472 контракта,

в страйке 57000 открытых позиций было 59066 контракта.

Если рассмотреть структуру набора позиций в этих страйках, то можно сделать вывод, что:

— в 58000 и в 57500 страйке набор позиций был равномерен начиная с конца января. Это говорит о том, что и продавцы и покупатели опционов было много независимых друг от друга участников,

— в страйке 57000 набор позиции прошел за два дня, это говорит о том, что покупателем выступил какой ни будь хеджер долларового кредита, а продавцом некий финансовый институт.

То, что здесь присутствует игрок — это очевидно.

Идея Игрока следующая:

— SIH7 находится сейчас не просто в шатком состоянии, Si просто очень многих давит своей позой(это видно также по ОИ у физиков);

— Многие пересиживают убытки начиная с 65000 и выше;

— 16 февраля 2017 года экспирация февральских опционов. И в ближайших страйках — 58000 и 57500 собрались почти на 100 000 контрактов продавцов опционов и это не банки!

То есть, они не смогут между собой договорится и защищать свои позиции через покупку фьючерсов.

У продавцов опционов(мелких) есть только три развития событий если цена пойдет ниже их страйка.

1. Они возьмут на себя поставку фьючерсов по цене страйка.

2. Если не так много денег у них ГО начнет расти и брокер вынужден будет «зарезать» их позу(через выкуп опционов или продажу фьючей).

3. Они начнут «защищать свою позицию через ПРОДАЖУ фьючей в рынок, чтобы хотя бы получить временную стоимость.

Хронология событий:

В течении первых 30 минут торгов Открытый интерес в SIH7 увеличивается на 150000 контрактов.

Цена с 58450 снижается к 58150 рублей.

Таким образом, мы приблизились к страйку 58000.

Далее идет проторговка и цена начала снижаться ниже 58000.

58000 страйк начинает лихорадить. ГО по опционам начинает давить на позу, убыток снижает возможности пересидеть ГО.

И тут начинает снижаться ОИ в 58000 страйке, цена SIH7 пошла вниз.

Продавцов начали резать как овец.

Подошли к цене 57660 и 57500 страйк также начало лихорадить.

Начинается снижаться ОИ в 57500 страйке.

Открытый интерес в SIH7 весь день планомерно снижался. То есть Игрок дал импульс, а дальше продавцы опционов, стопы покупателей фьючей, моржинколы — сделали свое дело.

И что самое интересное, это не конец а только начало.

Игра закончится после экспирации. Игрок, видит, что „мясо“ осталось в 58000 страйке(кто-то хочет пересидеть) в 57500 страйке и в 57000. А также те кто уйдут по маржинколу и по стопам.

С 57000 страйком  у Игрока все будет немного хуже, потому что там зашел один интерес на 59000 контрактов и на 20000 контрактов физики. Если у продавца опционов не будет интереса защищать позу(ему будет достаточно поставки фьючей по 57000 рублей), то физики в количестве 20000 контрактов останутся с голой… й и будут с продавцами один на один.

Удачи.