Блог им. dmitr66

Что сегодня происходило в Доллар/рубль?

Если бы мы вчера  вечером или с утра посмотрели на опционную доску февраль SIH7, то увидели бы, что:

 в страйке 58000 открытых позиций было 66860 контрактов,

в страйке 57500 открытых позиций было 34472 контракта,

в страйке 57000 открытых позиций было 59066 контракта.

Если рассмотреть структуру набора позиций в этих страйках, то можно сделать вывод, что:

— в 58000 и в 57500 страйке набор позиций был равномерен начиная с конца января. Это говорит о том, что и продавцы и покупатели опционов было много независимых друг от друга участников,
Что сегодня происходило в Доллар/рубль?

Что сегодня происходило в Доллар/рубль?

— в страйке 57000 набор позиции прошел за два дня, это говорит о том, что покупателем выступил какой ни будь хеджер долларового кредита, а продавцом некий финансовый институт.

Что сегодня происходило в Доллар/рубль?

То, что здесь присутствует игрок — это очевидно.

Идея Игрока следующая:

— SIH7 находится сейчас не просто в шатком состоянии, Si просто очень многих давит своей позой(это видно также по ОИ у физиков);

— Многие пересиживают убытки начиная с 65000 и выше;

— 16 февраля 2017 года экспирация февральских опционов. И в ближайших страйках — 58000 и 57500 собрались почти на 100 000 контрактов продавцов опционов и это не банки!

То есть, они не смогут между собой договорится и защищать свои позиции через покупку фьючерсов.

У продавцов опционов(мелких) есть только три развития событий если цена пойдет ниже их страйка.

1. Они возьмут на себя поставку фьючерсов по цене страйка.

2. Если не так много денег у них ГО начнет расти и брокер вынужден будет «зарезать» их позу(через выкуп опционов или продажу фьючей).

3. Они начнут «защищать свою позицию через ПРОДАЖУ фьючей в рынок, чтобы хотя бы получить временную стоимость.

  Что сегодня происходило в Доллар/рубль?

Хронология событий:

В течении первых 30 минут торгов Открытый интерес в SIH7 увеличивается на 150000 контрактов.

Цена с 58450 снижается к 58150 рублей.

Таким образом, мы приблизились к страйку 58000.

Далее идет проторговка и цена начала снижаться ниже 58000.

58000 страйк начинает лихорадить. ГО по опционам начинает давить на позу, убыток снижает возможности пересидеть ГО.

И тут начинает снижаться ОИ в 58000 страйке, цена SIH7 пошла вниз.

Продавцов начали резать как овец.

Подошли к цене 57660 и 57500 страйк также начало лихорадить.

Начинается снижаться ОИ в 57500 страйке.

Открытый интерес в SIH7 весь день планомерно снижался. То есть Игрок дал импульс, а дальше продавцы опционов, стопы покупателей фьючей, моржинколы — сделали свое дело.

И что самое интересное, это не конец а только начало.

Игра закончится после экспирации. Игрок, видит, что „мясо“ осталось в 58000 страйке(кто-то хочет пересидеть) в 57500 страйке и в 57000. А также те кто уйдут по маржинколу и по стопам.

С 57000 страйком  у Игрока все будет немного хуже, потому что там зашел один интерес на 59000 контрактов и на 20000 контрактов физики. Если у продавца опционов не будет интереса защищать позу(ему будет достаточно поставки фьючей по 57000 рублей), то физики в количестве 20000 контрактов останутся с голой… й и будут с продавцами один на один.

Удачи.

★12
20 комментариев
Анал-карнавал?
avatar
     Угу… На 6 миллиардов в день покупают валюты… Но при этом вы хотите сказать что кто-то каждый день продавливает эти 6 млрд. Чтобы в итоге потратив несколько десятков миллиардов как минимум нагреть кого то на 5 млрд. на путах ?

     И кто этот добрый бетмен дарящий деньги рынку ради мести путовикам? :)
avatar
Krechetov, это очередная попытка анализировать валютный рынок исключительно через производные инструменты на соответствующую валютную пару, в то время как основной инструмент игнорируется.

Банки весь прошлый год сидели в валюте и добирали до состояния «по уши» а сейчас продают, причем судя по характеру продаж в последние дни, локально идёт уже некоторая паника, понятно что им до фонаря эти опционные страйки и они будут тупо хэджировать все через фьючерс, что отлично видно по динамике ОИ и разговоры про то, что кто-то на три копейки застрял в таком-то страйке к рынку отношения практически не имеют.
Анастасия Сухонская, «в последние дни, локально идёт уже некоторая паника»

это да... 
avatar
Krechetov, заметная паника
Скорее всего завтра ребят с проданными путами 575 и 57 страйков будут убивать. И далеко не факт что после экспирации веселье закончится. Возможно, как раз там оно и начнется по настоящему
А ещё это значит, что кто-то ой как много понабрал рублей. Для чего бы?
ЗЫ: при этом ещё и распродают росс. акции. Кому так сильно нужны рубли?
avatar
shprots, хедж-фонды, финансируемые ЦРУ, хотят подорвать экономику России, через снижение доходов от экспорта в бюджет, инфа 146% ))
avatar
vrvr, Шо все рубли вывезут в Америку? и будут там хранить как ЗВР?
А в России расчеты в долларах разрешат — т.к.  рублей ни у кого не будет!
и будет всем счастье- т.к. не нужно будет курс каждый день пересчитывать… ©
shprots,
а щас модно взятки в рублях раздавать. кому нужны эти баксы?
Вот объявит Трамп амеро, и куда девать зеленые бумажки?
В клозет.
avatar
+ за топик и в профиль за «инсайдерский» топик. оч информативно и интересно, пишите еще!
avatar
А не предстоит ли у какнибудь Роснефти крупного погашения по кредиту или бондам в рублях? Они так часто себя ведут
avatar
Nonstop, похоже и в самом деле это эхо «сделки века».
А возможно, тут же есть связь и со странным синхронным падением мамбы — крупно выходят в кеш под те же обязательства.

avatar
опционщики у вас там секта какая-то ?? вообще них не понятно)))

avatar
"… есть только три варианта развития ..."
Ужас ...
а бывает же аж 50!
дадут по 55-56 купить зеленго то?
avatar
boghema, 48р в моменте увидим… но в банках не дадут такой курс при обмене- т.к. маржа будет рублей 5…
$ покупка- 43 р
$ продажа- 53 р
48?? да нее всё-таки это не серьёзно пока. 
avatar
потенциал роста нефти  до 63-72… Потенциал падения бакса 48р .Это 4я волна  и она всегда долгая и плоская.
avatar

теги блога Дмитрий Шихалев

....все тэги



UPDONW