Блог им. dmitr66 |Технический индикатор РТС на основе данных MOEX и USD/RUB

Недавно, были дебаты Опционного математика и Опционного не математика по поводу: 
«Нужна ли математика в опционной торговле» каждый наверное сделал свой вывод.
Я приведу пример, как использовать элементарную математику в прогнозировании стоимости РТС, не глядя даже на его график.

Нам нужен график доллар/рубль и график ММВБ

Давайте назовем функцией Y(t) — график USD/RUB, а график ММВБ — X(t)

Таким образом,  всегда будет выполнятся равенство Y(t) = A*X(t) + B

Наша задача найти B — это и есть ошибка(отклонение) двух функций.

Для начала находим А:

Возьмем ограниченный период 5-ти ближайших торговых дней.

Имеем y(t)1 и y(t)5, x(t)1 и x(t)5

Используя знания о геометрическом свойстве Интеграла:

Проинтегрируем функцию Y(t) от y(t)1 до y(t)5

Проинтегрируем функцию X(t) от x(t)1 до x(t)5

A = Интеграл Y(t) от y(t)1 до y(t)5 / Интеграл X(t) от



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW