Информация
Chernobrov
Как я спекулирую на ОФЗ
- 08 мая 2017, 18:32
- |
Всех с Наступающим днем Победы!
К ОФЗ-Н (которые для населения) данный пост не имеет никакого отношения. Их я покупать не собираюсь, они мне не интересны.
Так вот, 11.11.16 я купил 204 бумаги ОФЗ 26218 по 975 + 9,31 (НКД) = 985 с доходностью 8,6% годовых.
За полгода держания я по ним получил доходность 8,6/2 = 4,3%.
Далее, продав сейчас эти бумаги, я получил доход:
(1055 + 5,38(НКД)) – 985 = 75 рублей на 1 бумагу. Вычитаем 13% НДФЛ от прибыли со спекулятивного дохода, получаем примерно 65 рублей прибыли на 1 бумагу. Это 6,5% от тела. За полгода.
Считаем общую доходность, суммируя купонную и спекулятивную:
4,3 + 6,5 = 10,8% за полгода.
Ну и купив на эти денежные средства ОФЗ 29008 по 1127 с доходностью 10,1 годовых, моя доходность на эту часть портфеля составляет:
10,8 + (10,1/2) = 15,8% годовых.
теги блога Дмитрий Павлов
- agro-гдр
- En+
- eurrub
- акции
- Арбитаж
- банки
- Брокер Сбербанк
- брокеры
- Газпром
- Детский мир
- диверсификация
- доллар рубль
- доходность
- золото
- инвестиции
- квик
- коронавирус
- Котировки акций
- НДФЛ
- облигации
- опционные стратегии
- опционы
- офз
- оффтоп
- ошибки в трейдинге
- портфель
- Промсвязьбанк
- РосАгро
- Роснефть
- Россети пр
- РТС
- Русагро
- рынок
- Сбербанк
- Северсталь
- Си Si
- спред
- Сургутнетегаз ап
- Тинькофф
- тинькофф банк
- торговые сигналы
- трейдинг
- фонд ликвидности
- форекс
И еще 149 рублей за депозитарное обслуживания, если была хоть одна сделка в месяц. Ну тут тоже, чем больше сумма сделки, тем менее существенна эта комиссия.
На счет того не просядут ли облиги в ближайшие полгода? Я не знаю. К аналитикам отношусь скептически. Лично у меня есть варианты на все случаи. Просядут — докуплюсь по более низкой цене и высокой ставке, на этот случай у меня часть средств припаркована в коротких ОФЗ. Вырастут — продам с прибылью. Останутся на месте — буду просто получать купон. Плечи я не использую.
У ОФЗ 26218 постоянный купон 8,5% на весь срок до 31 года. Как получали 42.38 рубля на облигацию, так и будите получать.
Сам в 29011 (290120) много бабла припарковал.
Я очень внимательно проанализирую этот призыв, он меня насторожил.
Призываете, призываете… И это попрошу занести в протокол...
Занесли?
Требую с вас обьяснительную.
У меня сейчас ОФЗ дороже номинала и в теории, при их продаже перед самым погашением, я получаю убыток, который должен сальдироваться с прибылью (если есть) на фондовом рынке уменьшая НДС. Но это в теории, хз как на практике.
А по поводу второго абзаца, что убыток должен сальдироваться с прибылью — вроде да, но надо на практике проверить. Я не продавал ОФЗ с убытком.
Доходность к погашению тоже неправильно брать для данного расчета, т.к. облигация держалась не до погашения, тут правильнее взять купон, при это надо учитывать, что обигация покупалась с дисконтом, а купон начисляется на номинал.
В итоге правильно так ( полученный купон + нкд на дату продажи — нкд на дату покупки + разница в ценах х 0,87 ) / ( цена покупки + нкд на дату покупки), если надо в % годовых, то можно умножить на 365 и поделить на количество дней владения
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JSGV0/
Доходность к погашению 77,34% годовых?)))
Наверное, какая-то ошибка...