<HELP> for explanation

доходность


Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD

Столкнулся с тем, что иногда инвесторы не воспринимают данные в табличном виде и затрудняются пересчитать доходности за год. Помочь нетрудно — исполняем! Графики говорят сами за себя, но если будут вопросы — welcome!

ИТ-Сектор США /FXIT

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



США широкий рынок /FXUS
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD

( Читать дальше )

Доходность портфелей в ноябре 2017

Доходность портфелей в ноябре 2017
Ноябрь выдался неплохим месяцем для моего алгопортфеля. Как видно на скриншоте выше, результатом работы стратегии S&P 500 long & short ($10 тыс.) стала доходность 4% при максимальной просадке в цене в 1,98%. ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) за тот же период вырос на 2,85%. 


( Читать дальше )

А зачем вообще считать доходность и как это делать правильно?

Иногда на просторах интернета я встречаю вопросы о том, как правильно считать доходность. Мол, достаточно просто взять капитал на конец года, скорректировать его на вводы\выводы в течение года и разделить на капитал в начале года. Кто-то возражает, что правильнее считать доходность на средневзвешенный капитал.

Тут вопрос не в том, как считать доходность, а в том, насколько эффективно ты распоряжаешься капиталом. Тот подход расчета доходности о котором говорится в начале поста, сильно похож на психологию сбережений: главное чтобы в конце денег было не меньше, чем сейчас, а если и стало немного больше — то это просто приятный сюрприз. Если цель только в этом — то да, можно и так считать доходность: посмотрели, сколько было в начале, сколько внесли, сколько в конце и т.д.

Ситуация резко усложняется, если мы в свою идеалистическую картину мира вводим понятие риска и пытаемся не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их.

Например, риск потери части или всего капитала в неудачных инвестициях. Тогда появляется вполне логичный вопрос: «А не слишком ли большой риск для моих вложений?» И ты начинаешь сравнивать инвестиции: «а что было бы если бы я вложился сюда? Или сюда?» Понятно, что хочется на свой капитал получать 1-2%, а то и больше в день без какого-либо риска просадки. Сидишь себе, сидишь, только денежки капают, ты доволен и счастлив и ни о чем не беспокоишься. Но наблюдения подсказывают, что так не бывает: если 1-2% в день еще как-то можно получать, но уж никак не без просадок и уж точно, не получится сидеть и ни о чем не беспокоиться, ты так прирастешь к терминалу, что не будет времени даже в туалет отойти.



( Читать дальше )

Отчет по «Торговым идеям» за первые три месяца +62,5% годовых

Отчет по &laquo;Торговым идеям&raquo; за первые три месяца

С сентября текущего года, мы запустили программу консультационной поддержки наших клиентов. Суть программы проста – мы придумываем «Торговые идеи» по приобретению различных активов на финансовых рынках, которые дают ответ на вопросы.  Что можно купить и как заработать на финансовом рынке?

Программа предполагает анализ активов, которые по нашему мнению будут расти в цене в перспективе от нескольких месяцев до года. В «Торговых идеях», мы пытаемся максимально понятно разъяснить причины, по которым актив может вырасти в цене. Клиенты на свое усмотрение, могут совершить ту или иную операцию, принимая самостоятельные решения.

Сегодня, первого декабря, по истечении трех месяцев, мы представляем отчет по нашим первым пяти «Торговым идеям». Ниже в таблице, показан результат по ним.



( Читать дальше )

А как дела у Норд Капитал?

Судя по информации, которую они присылают, всё у них нормальненко так.Кто нибудь, реально, работал с ними?А как дела у Норд Капитал?


В графиках: Как связаны риск, доходность и горизонт инвестирования

В графиках: Как связаны риск, доходность и горизонт инвестирования

Финансист Дэниэл Эган о том, как на самом деле меняется соотношение риска и доходности с течением времени.

Обычно инвесторы понимают, какую они получат прибыль. Но верно просчитать риск сложнее. Описание риска включает не только тезис о том, что многие результаты возможны, но и то, насколько они вероятны.

Поэтому я выступаю за все методы, которые позволяют инвесторам лучше понять, что такое риск самом деле. Мне близка идея Энди Рахлеффа о том, что стандартный граф границ эффективности часто вводит в заблуждение инвесторов. Инвесторы часто считают, что лучше всего портфель с самой высокой доходностью, и при этом игнорируют риск.

Чтобы визуализировать риск, Рахлефф включил распределение вероятностей потенциальных результатов по вертикали, что очень впечатляет. Молодец! Отличная работа.

Но это все еще вводит в заблуждение. Обратите внимание, что портфель с самым высоким уровнем риска по прежнему выглядит самым лучшим: потенциал снижения всех портфелей почти одинаковый, однако портфель с высоким уровнем риска имеет значительно более высокий потенциал роста? Это не точное изображение соотношения риска и доходности. Итак, каково оно на самом деле?



( Читать дальше )

О стабильных 100% годовых

Сегодня на смарт-лабе один товарищ (не он первый и не он последний) в своем топике установил критерий успешности трейдера — «стабильные 100% годовых». Давайте посчитаем насколько реально получить среднегодовую доходность 100% на интервале 10 лет. Ну чтобы заработать по-крупному, так сказать, и уйти на покой (о чем мечтает 99% новичков, пришедших на рынок). За единицу сложности возьмем среднегодовую доходность 10% годовых. Не трудно ведь делать каждый год по десяточке то да? или трудно?.. Большинство граждан РФ не может позволить себе сейчас 10% в год. Это так, к слову. Итак, я посчитал заработанное за 10 лет в зависимости от доходности трейдера, поделил на эталонный заработок от 10% годовых и получилась вот такая картинка.
О стабильных 100% годовых
Нет, это не ваш график доходности, это график относительной сложности «стабильных» 20, 50, 100 процентов годовых (относительно 10%, они приняты за 1 на графике). Получить «стабильные» 100% годовых почти в 400 РАЗ !!!!!!!!!!!1111111 сложней чем 10% годовых на интервале 10 лет. На интервале 15 лет я даже считать не стал, там шанс 0,0. Взгляните трезво на это, посмотрите на себя и ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ! Я НЕ ШУЧУ! Допустим у вас получилось сделать 100% годовых каждый год в течение 10 лет, но я уверен, что от такого напряга вы за 10 лет ослепнете и у вас поедет крыша, и вам эти деньги не понадобятся уже.

( Читать дальше )

Россети и дочки ФСК ЕЭС, МРСК, сбыты... :) на какую лошадку делать ставку?

по Чистым активам у Холдинга Россети есть приличная недооценка… :)  
но она бумажная, все реальные деньги у дочек.
В ФСК 80% активов Сетки. реальные деньги, реальная прибыль и хорошие дивиденды.
============================= 

У Сетки есть и другие дочки = МРСК и сбыты.

Часть дочек убыточные и Сетке приходится получаемую прибыль отдавать на дотации и допэмиссии в МРСК СК, Дагэнерго, Янтарьэнерго…

Если ФСК ЕЭС получила в 2016г. Чистую прибыль в 100 млрд.р.
(часть пошла в рост ЧА, часть в резерв, часть на ИП = увеличение мощности и 18 млрд.р на дивиденды акционерам! доходность составила 8% годовых)...
Россети и дочки ФСК ЕЭС, МРСК, сбыты... :) на какую лошадку делать ставку?


а МРСК СК и Янтарь съели у Сетки -4 млрд.р. на погашение долгов перед ФСК ЕЭС в 4 квартале.

ДагЭнерго так же показал минус — 3,5 млрд.р за полугодие!
а с ЧА у ДЭСК труба, они составляют минус -20 млрд.р. и убытки растут!



( Читать дальше )

Открытая торговля

Добрый день! Решил торговать открыто, поэтому в профиле указал ссылку, по которой можно видеть всю мою статистику. Данные обновляются с 21.00 до 00.00 по рабочим дням. Всем УДАЧИ!!!        Дубликат ссылки ниже.         
           webmarketstat.ru/view/525b1fbdcf2a4ae97de03f504557da69

....все тэги
Регистрация
UPDONW