Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:




Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

 

( Читать дальше )

Нужна помощь друзья. Как получить из Quikа цифровые данные индикатора RSI (например значение 65) в Excel? Сам график не нужен, нужно только цифровое значение в реальный момент времени. И что бы если значение индикатора в Quik изменилось, то так же поменялось и число (значение в Excel. Так же по другим индикаторам стохастику, MACD, AO и т.д. Заранее спасибо. Помогите по возможности.

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/179330.php



Попробую привести собственное объяснение.
 
0. Изначально вы можете выбрать или козу (К) или автомобиль (А)
 
1. Рокировка
 
1.1. Если вы выбрали — 'К', то после того как ведущий откроет дверь с 'К' и вы поменяли дверь, то это ВСЕГДА будет 'А'
1.2. Если вы выбрали — 'А', то после того как ведущий откроет дверь с 'К' и вы поменяли дверь, то это ВСЕГДА будет 'К'

Вывод: если вы меняете дверь, то вы ВСЕГДА меняете свой выбор на противоположный!!! < — Это ВАЖНО, поэтому тут делаем паузу и осмысливаем прочитанное.

Если всё понятно, идём дальше.

2. Вероятности

2.1. Вероятность того что вы изначально выберете 'К' равно 2/3 (т.к. 'К' — две штуки из выбора трёх)
2.2. Вероятность того что вы изначально выберете 'А' равно 1/3 (т.к. 'А' — одна штука из выбора трёх)

Ну тут вроде не должно возникать вопросов.


( Читать дальше )

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Я занялся вопросом возвращения НДФЛ и поскольку четкой инструкции не нашел, делюсь с Вами своим опытом.

Сразу предупрежу, что у меня самый общий случай(2 брокера, 1 УК) и это означает, что простым запросом к брокеру ситуацию не решить. Если Вы торговали по одному брокеру, то вопрос возврата может быть простым — пишите заявление брокеру о возврате излишне уплаченого НДФЛ. Брокер проверяет и если есть убытки по периодам на его счетах, то он учитывает все ваши прибыли и убытки по всем периодам и возвращает Вам налог по указанным реквизитам.

Итак, что делать если ситуация сложная(как у меня)? В этом случае вернуть излишне уплаченный НДФЛ можно ТОЛЬКО через налоговую.
В СВОЮ налоговую(по месту регистрации) вы приносите следующие документы от каждого брокера/УК:
1. Справки НДФЛ2 по всем периодам
2. Справки по убыткам по всем периодам(попросите своего брокера сделать их)

( Читать дальше )

Написал пару индикаторов на LUA для квика. Выкладываю на смартлаб для всеобщего пользования, в качестве примера использования LUA в квике для написания собственных индикаторов.

Первый индикатор VolMA — нужно добавлять на график с объемом и показывает в виде, например, линии среднее значение объема на заданное количество баров.

exfile.ru/458886

Второй индикатор ATR_PC — показывает в виде двух линий канал цены с учетом ATR.
Параметры индикатора: kATR — коэффициент, на который домножается значение ATR,
period1 — количество баров цены по которым усредняется значение ATR, period2 — значение баров цены по которым вычисляется PriceChannel.

exfile.ru/458885

Индикаторы представлены в открытом виде, можно изучать, модифицировать, писать свои.
За возможные проблемы ответственности не несу (на всякий случай :)).

Пример использования:



( Читать дальше )