SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Saro
Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов
- 22 апреля 2014, 18:48
- |
Добрый день!
Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему.
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:
и второй
Если же необходимо минимизировать просадки, то стоит идти от опратного, не увеличение лотов, а уменьшение.
По поводу паттернов, которые решили ребята продать
1 Если кто-то решил приобрести, то 1 требуйте скрины бектеста с выводом на график всех данных от которых зависит вход, сразу будет понятно идет подгонка или нет.
2 требуйте не только бектест, но и форвард.
3 стоит настоять на скринах по данным не склеянного фьючерса
4 если алгоритм собран из кубиков то настаивайте на скрине редактора, в котором будет видно наличие индикаторов или их отсутствие (масштаб не важен все будет итак видно)
5 если это реально патерны то попросите вывести на основной график точки входа
6 попросите результаты с учетом минимального проскальзования 15пунктов
7 настаивайте чтобы указали метод входа (по рынку, лимитка или отложенный ордер)
8 если вышлют скрины, можете попросить помочь в анализе (для меня достаточно увидеть эквити и сделки на графике все будет понятно подгонка это или реальные результаты)
9 попросите трансляцию результатов в режиме онлайн (это не обуза никому)
10 даже если все пункты выполнены, все равно не стоит покупать, а лучше перечислите деньги в фонд по спасению кого-либо, например меня))
Программа в которой работаю как обычно TSLab.
Если вдруг я не буду отвечать в скайпе или почте и тд, то ожидайте, я отвечу рано или поздно, а точнее числа 10-го мая ибо весна, солнце, путешествия...
ну и в остальном «ДеЦл – Письмо» ностальгия мучает)))
P.S. если продавцы патернов будут не против, я могу написать открытую статью по поводу их предложения с комментариями по роботам.
Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему.
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:
и второй
Если же необходимо минимизировать просадки, то стоит идти от опратного, не увеличение лотов, а уменьшение.
По поводу паттернов, которые решили ребята продать
1 Если кто-то решил приобрести, то 1 требуйте скрины бектеста с выводом на график всех данных от которых зависит вход, сразу будет понятно идет подгонка или нет.
2 требуйте не только бектест, но и форвард.
3 стоит настоять на скринах по данным не склеянного фьючерса
4 если алгоритм собран из кубиков то настаивайте на скрине редактора, в котором будет видно наличие индикаторов или их отсутствие (масштаб не важен все будет итак видно)
5 если это реально патерны то попросите вывести на основной график точки входа
6 попросите результаты с учетом минимального проскальзования 15пунктов
7 настаивайте чтобы указали метод входа (по рынку, лимитка или отложенный ордер)
8 если вышлют скрины, можете попросить помочь в анализе (для меня достаточно увидеть эквити и сделки на графике все будет понятно подгонка это или реальные результаты)
9 попросите трансляцию результатов в режиме онлайн (это не обуза никому)
10 даже если все пункты выполнены, все равно не стоит покупать, а лучше перечислите деньги в фонд по спасению кого-либо, например меня))
Программа в которой работаю как обычно TSLab.
Если вдруг я не буду отвечать в скайпе или почте и тд, то ожидайте, я отвечу рано или поздно, а точнее числа 10-го мая ибо весна, солнце, путешествия...
ну и в остальном «ДеЦл – Письмо» ностальгия мучает)))
P.S. если продавцы патернов будут не против, я могу написать открытую статью по поводу их предложения с комментариями по роботам.
теги блога Микаелян Саро
- HFT
- iLearney
- iqfeed
- Pivot Points
- TSLab
- Tslab 2.0
- TSLab2.0
- Xelius Group
- алгоритмизация
- алготрейдинг
- алмазы
- аналитика
- бегемот
- бизнес
- бинансфьючерс
- боковик
- вебинар
- видеообзоры
- ВТБ24
- высокочастотный трейдинг
- кластерный анализ
- контртренд
- контртрендовые входы
- криптовалюта
- криптовалюты
- крупные игроки
- ликвидность
- ЛЧИ
- мани - риск менеджмент
- механические торговые системы
- мтс
- мысли вслух
- обзор рынка
- обучение
- объемный анализ
- объёмный аназиз
- околорынок
- оптимизация
- Опционны
- опционы
- Открытый Интерес
- оффтоп
- парная торговля
- парный трейдинг
- полуавтоматическая торговля
- предложение
- предложения
- прогнозы
- профиль рынка
- публичная торговля
- робот
- роботы
- РТС
- сигнал
- сигналы
- системная торговля
- скальпинг
- смартлаб
- советники
- создание роботов
- спекуляция
- текущий рынок
- тестирование
- торговая статистика
- торговля по тренду
- торговля роботами
- Торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- торговый сигнал
- транзакции
- тренд
- ТсЛаб
- финам
- фонд
- фондовый рынок
- Фрактал
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- этика
но учитывая ценник… тут необходимо индивидуально робота под счет подготовить)))
Надо смотреть на точку входа, время, и тд.
Покупатели его «секрета» наверняка отобьют затраты, но вряд ли что либо заработают))))
а про предпринимательство это да, согласен)))
если не секрет?
Спасибо большое!
smart-lab.ru/blog/179468.php#comment2626665
напишите хотя б комментарий к картинке а то не совсем понимаю ее.
по поводу мартингейла, нет это не так. поэтому я и показал количество контрактов в сделке
что скажешь, подгонка?
Судя по графику конечно наращивание позы существенное влияние имеет на график, очень смахивает на стратегию аля хай-лоу с наращиванием лотов, правда не стандартным мартингейлом как выглядит. Хотя я не сильно ориентировался так как период не посмотрел (год день или месяц торговли).
Еще по графику видно что наращивание лотов идет в прогрессии, то есть размер лотов практически не уменьшается а только наращивается (хотя может и есть скачки). ну бегло так. если в тслаб эквити покажешь проще будет, ибо там по эквити принцип сделок понятен
Так что подгоняется или нет, по графику доходности сказать нельзя(
Подгонка это не только оптимизация. Если весь доход идет на гэповых свечах то о чем можно говорить? если не установленна коммисия и проскальзование, то как можно судить о реальности алгоритма?
если не видно сделок и размера лота, то так же не сказать подгон или нет. размер лота видно же что растет в прогрессии (возможно реинвестирование идет). если и это отрицать будете, то видимо я слишком глуп и слишком громко заявил о том что могу сказать подгонка или нет.
В тслаб на эквити есть отдельно короткие отдельно длинные, так же зафиксированный доход и оси. чтоб понимали почему говорю про этот график.