Опционы в картинках. Палим дальше граали.

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.
Если в приведенных опционах движения в 50% и 200%
то в более долгих опционах, то размер  этих движений
 в 2 раза меньше. Но это не означает, что они не
применимы для трендовых стратегий.

Смотрим на картинки.










Ходки конечно от 50% до 200% впечатляют)))

Доска опционов
На доске отмечены выбранные мной страйки.




Для новичков, приведенные картинки могут показаться
парадоксальными. Но успокойтесь. Так именно бывает,
это и есть мир опционов, мир перевернутых графиков и
мир напущенной, деловитой дымки над процессом и
немногословности. Но, это не от больших денег, а от
мандража и постоянно занесенной секиры над яйцами )))))


Итак. Разберем цифры. У нас есть два графика колов
и есть два графика путов.

Если растем то +200% +200% +200% +135%
Если падаем то -57% -70% -67% -66%

Получается вот что, если мы только покупаем
одновременно два страйка и одновременно
опционы PUT и CALL то у нас есть волатильность
индекса в 10 000п и будущее с возможным
результатом проиграть около  65% и выиграть
около 183%.  Теоретически у нас возникает
финансовый результат: Есть 200р, делим на 2 части.
200\2 = 100+100
100 — 65% = 35
100 + 183% =283
Итого: было 200 стало 318 = +59% в месяц.

Это если на все деньги работать то теоретически
у вас такая прибыль ежемесячно на счету!

Но работать с опционами, выделяя более 10%
от всего капитала на эту сферу не посоветую
никому! Да, теоретическая, фантастическая,
нереальная доходность конечно снизится с +59%
до +5.9% в месяц, но поверьте это 70% в год.)))
Чессловоневру!!)))


Не правда ли фантастика?))) Но на самом деле,
это и есть фантастика и с бухты барахты нельзя
вот так наобум на все средства на удачу работать
в опционах, т.к. любые пару недель без движения
на рынке можеть съесть ваши позы в обе стороны,
они просто растают, обесценятся. Да-да! не вру!))

Так что, палево грааля опционщиков, чуть в другой
области. В области смещения сроков открытия сделок
в CALL и PUT.

Если мы знаем что среднее движение в месяц в фьючерсе
равно 10 000п. То нам надо рассчитать так, что бы
это сильное движение попытаться предугадать в зачатке.
Смотрим, сходил ли фьючерс на свои стандартные 10 000,
смотрим сколько времени осталось до истечения опционов,
т.к. они бешенными темпами тают внутри месяца, и если
индекс находится в начале стадии в очередные 10 000,
если расти начинает то покупаем CALL, если падать начинает
покупаем PUT и ровно через 7000п и более начинаем
фиксировать прибыль от 100% и потихоньку от 8000п и
выше начинаем набирать позу в опционах PUT добирая
его полностью в районое 9 000 — 10 000. И далее ...
Аптека, улица фонарь ....

Грааль это не готовая штука, сама в себе.
Грааль это 99% опыта и 1% четкого исполнения.

Так что, читайте, считайте, развивайтесь!