Я в курсе, что тема уже здесь неоднократно поднималась, но всё равно количество тех, кто в теме — единицы. Я сам раньше, натыкаясь на подобные тексты, не придавал им особого значения, т.к. не имел потребности, а сейчас, когда переехал жить в Тайланд, пришлось всё выяснять самому своим опытом, так что, думаю, лишним не будет.

На самом деле, покупка долларов не в обменнике, а на бирже – дело очень простое. Для этого вам понадобится торговый счёт на фондовой секции (при объёмах покупки менее 1000 долларов или если сумма не кратна 1000) или на валютной секции (при покупке кратно 1000 долларов). Как правило, при открытии брокерского счёта у вас есть доступ к обеим этим площадкам (а также к срочной секции), но на каждую из них деньги нужно заводить отдельно (или переводить между ними). Лучше уточните этот момент у своего брокера.

Таким образом, купить валюту можно на фондовой или валютной секции. На валютной секции размер лота равен 1000, на фондовой 1 (можно купить 1 доллар). Разницы в курсах на этих площадках практически нет, максимум на 1-2 копейки, но некоторые отличия всё же есть:
Во-первых, на валютной секции немного ниже комиссия за операцию, но опять же, счёт идёт на сотые доли процента (точные цифры обязательно уточняйте у брокера, т.к. это будет зависеть и от брокера и от вашего тарифа).
Во-вторых, на фондовой секции можно купить доллары только с расчётами «Завтра» (TOM), т.е. средства станут доступны для вывода только на следующий рабочий день.

( Читать дальше )

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1.  Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками. 

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Ребята в комментариях попросили показать, было ли что интересное по последней месячной экспирации. Из более-менее любопытного, пробегусь буквально кратко по сделке на месячниках Si. Как всегда, в картинках. Рабочие программы — Квик и Опшен Воркшоп.

22.10.18. Открытие сделки. Основание для открытия — находимся у нижней границы предполагаемого диапазона хода цены (ниже покажу на дневке).
Цель — движение б/а до 69.



31.10.18 Цена стоит на месте, затем таки идет в нашу сторону. Достраиваем пропорциональный спред.



( Читать дальше )

Посмотрел видео и понял, что насколько путаная наша профессия в части терминов и определений. «Плечи», «риск», «стопы», «хэдж»  - от того, как это определялось в дискуссии с обеих сторон, у меня просто остатки волос «вставали дыбом».

Сразу скажу, то под трейдером я понимаю лицо, принимающее решение о покупке-продаже активов на финансовом рынке.  В этом смысле и спекулянт, пытающийся «словить» несколько «пипсов»  в «стакане» и инвестор, который покупает акцию в расчете на высокие дивиденды – трейдеры.

Первое, что бросается в глаза, что люди порой не отдают себе отчета, чем они торгуют. Особенно меня поразило выражение: «если лонг и шорт – это хэдж». Да никакой это не «хэдж»!

«лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;

«лонг актив 1 – шорт актив 2 на один и тот же объем «в деньгах по номиналу»» — это торговля спредом между двумя активами и мы совсем не ошибемся, если заменим слово «актив» на слово «портфель» (кстати, любой индекс – это портфель) и статистический арбитраж – это контртрендовая торговля  на спреде, а Long Short term – трендовая на  том же спреде;

( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )