Блог им. ejik

Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».
Все это принуждает нас ввести в свои рассуждения такое понятие как «маркет-мейкер», хотя вы можете называть его как вам угодно. Оно служит пассивным покупателем и продавцов в любой момент времени и способно удовлетворить любую частную ставку.
Еще раз, более доступно: Есть толпа, в которой  есть и покупатели и продавцы, а есть те, кто им раздаёт и лонги и шорты. Правда законов прайс-экшн такова, что на рынке проиграют и покупатели и продавцы в толпе даже в рамках одного тренда, выйграет лишь «маркет-мейкер».
Пример: S&P500.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.
Резко возросшие обьемы на хаях говорят о том, что толпа там усиленно начала открывать лонги и держать их до МК.

Толпа не могла тут шортить :
1) Потому что рост по сформировавшемуся тренду в тот момент смотрелся более предсказуемее, чем произошедший обвал, т.к. продолжение тенденции вероятнее её смены: )
2) Покупатели проиграли. По факту. Значит там все слабые деньги покупали, а сильные распродавали.
3) А держали до последнего потому что объемы прошли только на лое (именно поэтому он и оказался лоем). Если бы толпа продала раньше – такого падения бы не было… На чем падать, если все продали?

На лоях максимальный пессимизм и паника толпы выражена в рекордных объемах.
Толпа не могла тут покупать по трем причинам:
1) Падение уже было очевидно каждому.
2) Толпа не могла там покупать потому что она была УЖЕ в лонгах на хаях… поэтому продажи сильным деньгам были вынужденные…
3) Как мы по факту видим покупатели одержали победу. По факту. А значит большинство никак не могло быть на стороне победивших.

ПРО ОБЪЕМЫ

То что максимальные объемы проходят всегда в разворотных точках, т.к. там происходит борьба и формирование баланса. В тренде объемы всегда меньше, потому что тренд это движение от одного дисбаланса к другому, т.е. например от перекупленности к перепроданности. Что это значит?
1) В тренде не может быть стратегических поддержек или сопротивлений. Они могут быть только в его источнике, т.е. в консолидациях (накоплениях), от которых в свое время развернулся рынок.
Исключением могут быть промежуточные затяжные консолидации.
2) Если в процессе движения начали проходить критические объемы – это значит что баланс на рынке мог поменяться, потому что происходит борьба.
Аналогично если направленное движение происходит на пониженных объемах без всплесков – значит текущий баланс сохраняется и это фактор продолжения тенденции.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.
Вывод: это все означает, что нет никакого смысла лезть в рынок, пока он на стадии формирования баланса (накопления), т.к. в рамках аккумуляции он может ходить  в любые стороны. Разумнее подождать окончания борьбы и играть на стороне сильных денег. Единственный способ определить в какую сторону стоят сильные деньги – это направление движения цены на резко снижающихся объемах, т.к. снижение активности говорит об окончании борьбы. 

ПРО СОСТОЯНИЯ РЫНКА

Рынок может быть только в 2-х состояниях:
1) Консолидация или борьба, в которых происходит либо накопление либо распределение, либо в большинстве случаев и то и другое одновременно (кукл переворачивается )))
2) Тренд или направленное движение, который как правило имеет свой источник, выраженный либо в критически больших объемах за малый период времени, либо в кумулятивных объемах за большой период (консолидация).
Тренд это движение от накопления к последующему накоплению или распределению. Т.е. в зоне направленных движений стратегических поддержек и сопротивлений быть не может.

В каждом из этих состояний нужно, разумеется торговать по своему, т.к.  природа этих состояний различна и законы поведения цены соот-но тоже. 
След-но крайне необходимо различать эти состояния еще на стадии формирования, ибо только так можно извлечь из этого прибыль..  В уже очевидно сформированном тренде увеличивается вероятность разворота, а в очевидно напиленном боковике – вероятность выхода из консолидации и вхождения рынка в тренд. Одно постоянно перетекает в другое. Накопление – движение – распределение, накопление – движение – распределение.

Тренд
В тренде присутствуют основная аккумуляция (источник), промежуточные аккумуляции и встряски. Встряски  в тренде происходят в любых разряженных зонах и никогда не затрагивают стратегически важные аккумуляции. 
Топливо для тренда составляют направленно открытые убыточные позиции слабых трейдеров, запертых в зонах аккумуляции. Ибо они создают на рынке дисбаланс, который порождает движение к балансу. Т.е. если «большинство» купило, оно создало «перекупленность» и породило движение вниз, к балансу… т.к. для баланса (и для последующей перепроданности) необходимо вытряхнуть толпу из лонгов иначе рынок так и останется перекупленным. А вытряхнуть её можно только падением котировок… и падать они будут до тех пор, пока быки не выйдут в кеш.
При сильном тренде в скопления слабых запертых трейдеров цена НЕ возвращается, т.к. может потерять своё топливо, на котором и держится этот тренд. Да и потом, сильные деньги просто напросто защищают свои инвестиции и никогда не дадут их контрагентам выйти в плюс. Поэтому особо концентрированные скопления открытых убыточных позиций толпы являются стратегическими поддержками либо сопротивлениями и являются самыми защищёнными зонами рынка. Их смело можно использовать для постановки своего стоп-лосса.
Стоит заметить, что ценовой диапазон может являться поддержкой или сопротивлением только при наличии в нем открытого интереса.  Диапазоны, из которых весь открытый интерес уже вытряхнули – не имеет никакой силы.
Как узнать, есть ли в аккумуляции еще открытый интерес? Элементарно. Если ММ позволил цене вернуться в источник движения – значит никакого источника уже нет :) Не у кого деньги там отбирать либо этим можно пренебречь. Соот-но если цена не возвращалась в диапазон из которого вышла – мы допускаем, что в нем еще кто-то есть.
Например бычий тренд – это систематическое аккумулирование поддержек и пробития сопротивлений (после чего они навсегда теряют свою силу). Как только сопротивления начнут аккумулироваться, а поддержки пробиваться (отменяться навсегда) – жди разворота тренда либо мощной встряски.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.
Самым минимальным фактором зарождения тренда является:
1) появление источника тренда. На рисунке тренд вверх. Рыночный баланс бычий, т.е. сильные деньги в лонгах.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.
2) отмена этого источника. (разворот). На рисунке тренд вниз. Рыночный баланс медвежий, т.к. сильные деньги в шортах.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.

РАЗРЯЖЕННЫЕ ЗОНЫ.

Разряженные зоны – особый фактор, который нужно учитывать, т.к. их величина и являются возможным потенциалом любого импульса. Все диапазоны не содержащие в себе мощных ДЕЙСТВУЮЩИХ консолидаций – является разряженной зоной.
Пока цена находится в боковике – весь диапазон боковика является разряженной зоной. Поэтому если вы шортите на расширении верхней границы – то под вами разряженная зона как минимум до нижней границы, а как максимум до ближайшей консолидации-поддержки.
Разряженные зоны – это зоны повышенной вероятности посещения котировок, т.к. для на их пути нет никаких препятствий.
Разряженная зона играет одну из ключевых ролей в определении вероятности движения цены в том или ином направлении.
Пробитие (отмена) поддержки\сопротивления увеличивает разряженную зону до следующей поддержки\сопротивления, увеличивая потенциал движения.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.

Цели движения

Цели делятся на 2 идеологических принципа:
1) Выравнивание рыночного баланса, который является топливом для движения.
(из перекупленности в нейтрал или в перепроданность)
2) Серьёзное препятствие в виде сильной подд\сопрот.

1) Принцип 1.
Цель любого перепроданного растущего рынка – что бы толпа вместо того, что бы постоянно шортить, начала уже наконец-то покупать. Для этого можно сделать несколько вещей:

А) Пробить очень четкий визуальный уровень (сопротивление), после чего толпа поменяет своё мнение по рынку… и будет покупать на откатах. Пробитие визуальных уровней очень сильно влияет на восприятие толпы. Пробитие виз-уровней сопротивлений создает иллюзию роста, пробитие виз-уровней поддержки – иллюзию падения. Ессно это сопровождается соот-щей реакцией толпы, что и меняет баланс.
А еще по классике тех. Анализа всех учат ставить туда свои стопы, поэтому даже технически это ведет за собой всплески ликвидности(обьема) и изменение рыночного баланса.

Б) Еще очень хороший способ изменить баланс рынка их перепроданного в перекупленный – открыть основную сессию вверх, т.к. именно направление открытия создаёт иллюзию направления до конца дня, т.е. истинное движение. На деле направление открытия рынка максимально ложное, т.к. впитывает в себя концентрированную порцию направленного открытого интереса в сторону открытия. Либо закрытие ранее убыточных позиций, т.к. внушает страх и не уверенность в них.
Поэтому явное открытие сильным направленным импульсом и критическими объемами – признак если не разворота, то как минимум локальной коррекции. Поэтому чаще используется в дейтрейдинге, нежели в позиционке.
Еще раз:
Цель по ES в большинстве случаев исполнится не раньше открытия основной сессии, т.к. до этого времени баланс на нем поменяться не может, ибо обьемы могут пройти только на оупене. Поэтому не соскочите раньше времени.
По евро, если вы открыты позицию по тренду, то цель с большой вероятностью будет выполнена в 10-12 часов по мск.


В) Вы торгуете в боковике, то цель лонга от нижней границы – соответственно верхняя граница боковика и наоборот. Потому что на нижней границе толпа видит только иллюзию падения и слабости рынка и шортит. Но стоит цене развернуться и вырасти к верхней границе, как все кто был убежден в слабости рынка меняют своё мнение!!! Понимают что они были не правы, а сл-но кроют свои шорты… + чисто технически конечно же на верхней границе будут скопления всех стоп-лоссов шортунов – они то и избавят рынок от локальной перепроданности в моменте.

Г) Затяжные консолидации тоже имеют свойство менять рыночный баланс. Этому способствует несколько людских предрассудков. Например после резкого выстрела вверх рынок первое время кажется в моменте перекупленным и нуждающимся в коррекции. Но после того, как рынок вместо коррекции – законсолидировался, он уже не кажется перекупленным, т.к. он отстоялся и нарисовал массу новых поддержек. Некоторые её называют плоской коррекцией. Это создаёт иллюзию сильного рынка и способствует закрытию коротких позиций. Еще влияет тот фактор, что при сформированной консолидации очередной хай вселяет в шортящую толпу приступы страха, т.к. выход из консолидации всегда очень мощный, что может обернуться еще более огромными убытками.

Д) При уже сформированном тренде признаком разворота (а он же и является целью движения) служит изменение тенденции. При бычьем рынке все мощные накопления становятся поддержками, (одна над другой, т.к. рынок аккумулирует топливо) а сопротивления в то время пробиваются. Как только вы видите, что свежая консолидация стала вдруг сопротивлением после выхода из неё, а сильная поддержка в то время отменилась – это признаки разворота и достигшей цели рынком, т.к. баланс на рынке уже поменялся.

2) Принцип 2:
Сильные поддержки и сопротивления представленные либо консолидацией либо зоной с особым статусом важности, такие как ложные выносы и выходы из консолидаций.
Для того, что бы консолидация считалась сильной подд\сопротивлением она должна:
А) иметь в себе хороший проторгованный в ней объем
Б) Быть не меньше 2-х основных сессий (на часовике) и неделя на дневке
В) Являться действующей, т.е. цена после выхода из консолидации туда больше никогда не возвращалась
Г) В идеальном случае – не иметь ни одного тестирования своего диапазона (после выхода из него)
Д) Усиливающим фактором будет то, что сразу же за этой подд\сопротивлением будет вплотную стоять другая подд\сопрот. (плотный пирамидинг)
Е) Если поддержка на часовом графике, то она должна находится в нижней части текущего дневного диапазона (визуально), если сопротивление – то в верхней его части.
Т.е. чем дальше проторговка на часовике от лоя и ближе к хаю – тем она слабее. Т.к. там всё меньшее и меньше соотношение медведей относительно быков .

ТРЕНД ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕНДОМ, КОГДА ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДД\СОПРОТ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ, А ПРОДОЛЖАЮТ НАКАПЛИВАТЬСЯ (ПИРАМИДИТЬСЯ).
• КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ОТМЕНЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИ БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ, А СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАТЬСЯ – РЫНОК ПЕРЕХОДИТ В МЕДВЕЖИЙ ТРЕНД.
• КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ОТМЕНЯТЬСЯ И ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ – РЫНОК ВХОДИТ В СОСТОЯНИЯ БОКОВИКА, СОО-НО НУЖНО ИГРАТЬ ПО ЕГО ПРАВИЛАМ.

Завтра ждите в это же время. В продолжении будут озвучены темы.
Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Рыночный баланс.
Боковик (пила/консолидация)
Расширение или выход из диапазона??
Как торговать в боковике?
Точки входа по тренду.










★139

Спасибо топикстартеру, за то что постит годный материал. Прошу поддержать автора, ибо читает и положительно оценивают его деятельность гораздо больше людей, чем тех кто критикует и комментами уничижают полезную деятельность.
avatar

q123

q123, )))
avatar

Байкал

Да это все ерунда, ТА не работает
avatar

Александр

Александр, С чего это вдруг???
avatar

42

Майтрейда снова озарили лучи света...
Байкалу спасибо скажем за это...!!!)))
avatar

Сергей Миллер

Сергей Миллер, это система не майтрейда, это собирание всего с инета
avatar

sloNIK.

sloNIK., ок, собрали грааль со всего интернета...
                Байкалу спасибо скажите за это...)))

Сергей Миллер, Какой грааль, ты чё прикалываешься?
avatar

sloNIK.

 Сейчас весь смартлаб прочитает все это,
На бирже ждет нас завтра начало конца света…
avatar

Сергей Миллер

В первой части много годного, тут тоже есть, но попытки указать где толпа, а где «маркетмейкер» — это очень глупое занятие.
Если так делить, то получается, что с одной стороны маркетмейкер (в единственном числе), а с другой «толпа в едином порыве», но это же бред сивой кобылы! Посмотрите у любого брокера распределение позиций — практически никогда не бывает, чтобы 98% в одну сторону! Еще и на хаях!
На самом деле далеко не вся толпа работает как Олейник!
Чаще всего примерно 50/50 (особенно на Форексе).

Мог бы обосновать подробней, но желающим думать хватит,
а остальным и в полном собрании сочинений не докажешь.

PS: Ленина изучить проще, чем переварить эту страничку.
avatar

VladMih

VladMih, блин, вот читал и то же самое сказать хотелось: начали за здравие, а закончили за #толпавсегдаошибается, #крупныйигрокрулит, #стоятьпротивтолпы, #искатьсмартов, опять в дешевую мифологию короче ударились…
Большинство на рынке теряет деньги.Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика

Взгляните на график доу джонса с начала 20 века и вы поймете, что это не так.
avatar

chizhan

chizhan, я тебя умаляю)))) ты бы держал 20 лет???
avatar

Байкал

Байкал, причем тут я. большинство инвестируют через инвест и пенс. фонды, которые тупо холдят. потому большинство не теряют.

ну или надо рассматривать чисто спекулей, которые понятно что в среднем теряют.
avatar

chizhan

Всё правильно. Зная реальный баланс на рынке, можно входить в начале тренда, а не когда все сливки сняты. Для не понимающих, тренд всегда будет виден на истории.
Алексей Сошников, начало тренда 10-15 лет назад,
а торговать надо сегодня, он виден на истории — и что?
А он потом еще 5-10 лет продолжается...
Или сидеть на заборе, или продавать, как Вася?

Если б всё было так просто, как тут любят рассказывать…
avatar

VladMih

VladMih, Да Вася вообще добавлялся к убыточной позиции, не понимая куда  вообще чё двигается, и когда крыть позы. Добавление к убыточной позиции, грубейшая ошибка, — так только новички делают второй день сидя за торговым терминалом. А вставать почти в начале тренда, это реально.
Алексей Сошников, как это «не понимая куда»???
Он же не слепой — целый год не видеть куда? Чё тут понимать?
Просто он типа по фундаменталу сделал вывод, что сбер переоценен и хотел быть первым на вершине.
Куклом заделался )))

Встать почти в начале — это почти то же самое, что встать в начале. Фокус ведь не про «встать», а про устоять.
Из реально торгующий я очень мало знаю тех, кто вовремя встал и потом удержал тренд, вытянул его почти весь.

Кстати, учат ведь тут все подряд, что надо играть против толпы — а Вася по-вашему против кого стоял? ))) Он делал правильно! С точки зрения большинства на смартлабе, в их логике.
Почему на него за это нападали не понимаю )
avatar

VladMih

Всё правильно да, но уж сильно размазано. Всё можно было уместить в гораздо меньший объём.
avatar

Иван Сидоров

Либо в этом эпосе «маркет-мейкера» путают с кем то другим, либо наши ММ настолько нищие, что биржа для них создала дополнительные ММ-программы(ну что б не сдохли от голода «мамонты»)
avatar

Rotor78

ДОЛГО-НУДНО-БЕСПОЛЕЗНО!!!
avatar

Error 404

Йожык, да ладно давай свою версию что бы было быстро профитно полезно, слабо?
avatar

Байкал

Йожык, чудо я смотрю ты еще и проминусил всех щас тоже пройдусь по твоим коментам проминусую все.
Ты только не плачь потом)))
avatar

Байкал

Чушь, Леха опять перекурил
avatar

Sopernik

Годнота! сразу видно — писал ортодокс))) сохраню себе в избранное. а школьникам надо было приложить пару картинок с битком и тоже бы счастливые ушами хлопали))))))))))))))))
avatar

Москва

++++ Хороший материал.
avatar

Vladimir Diaditchev

Когда же маркетмейкер(инсайдер от маркетмейкера), напищет статью как же на самом деле создаются и умирают тренды, было бы интересно узнать его версию.
avatar

John Smith

John Smith, маркет-мейкеру без разницы куда тренд и сколько стоит актив, он просто предоставляет ликвидность желающим заключить сделку немедленно. оказывает услугу то бишь, естественно не бесплатно. Развели конспирологию на пустом месте
avatar

wrmngr

wrmngr, пусть тогда так и отпишет, мол нам всё равно трэнд\флэт, мы просто продаём всем кто хочет купить, и скупаем у всех кто продаёт, и даже графики не открываем. А деньги, ну это всего лишь деньги — это не цель).
avatar

John Smith

John Smith, в заметке предполагается что мейкер один, монополист на рынке ликвидности. В реальности их много, между ними ожесточенная конкуренция и  им тоже бывает больно — например флеш-креш в мае 2010, когда они в ужасе бежали на выход из-за положительной обратной связи своих алгоритмов, но не все успели
avatar

wrmngr


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW