Блог им. Boris_Boos

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

Коллеги, всем добра! Ребята в комментариях попросили показать, было ли что интересное по последней месячной экспирации. Из более-менее любопытного, пробегусь буквально кратко по сделке на месячниках Si. Как всегда, в картинках. Рабочие программы — Квик и Опшен Воркшоп.

22.10.18. Открытие сделки. Основание для открытия — находимся у нижней границы предполагаемого диапазона хода цены (ниже покажу на дневке).
Цель — движение б/а до 69.

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

31.10.18 Цена стоит на месте, затем таки идет в нашу сторону. Достраиваем пропорциональный спред.

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

08.11.18 Дальнейшее движение в нашу сторону. Стаховка отката

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

09.11.18. Движение продолжается. Перевод в б/у

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

14.11.18 На дальнейшем движении поднимаем прибыльный профиль, страхуясь на случай отката.

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

15.11.18. До цели не дошли, идет резкий откат против нас, но часть прибыли уже защищена. Выход на экспирацию, из дополнительного бонуса к прибыли — эспирируемся на центральном горбике.

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

Картинка дневок.

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

Результаты: с учетом отката и не взятия цели, прибыль составила порядка К=1,2 к заложенному максимальному риску. Часть прибыли правда сформирована за счет везения — экспирации на центральном бугорке, иначе коэффициент мог бы понизиться до к=0,8, это гарантированная прибыль.

Ну и кратенький вывод к кратенькому обзору — по моему мнению, статичные позиции более прибыльны в каких-либо разовых благоприятных ситуациях, однако на долгосроке  управляемые стратегии вырываются вперед. Перевод  безубыток — обязателен, фиксация части прибыли — по желанию, в зависимости от принятых трейдером рисковых параметров и понимания трендовой торговли.

p/s 

Ну и дабы не мазать всё толстым слоем шоколада, прикладываю текущий профиль на нашей славной жиже, в раздел «бывает и такое»:

Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.

Да, бывает и такое, рынок непредсказуем, если честно — не припоминаю похожего безоткатного движения на бренде. Однако, при любом развитии ситуации, правильно построенная опционная позиция не дает потерять больше закладываемого риска. Сравнить с линейной позицией каждый сможет сам.


 Торгуйте опционами!


С уважением! ББ.
★20 | ₽ 101
я тоже сейчас буду закрывать проданную ногу по WTI (CL),
оставлю голый колл по купленной ноге. Нефть начинает расти.



avatar

Astrolog

Хороший контроль профиля.
Еще недавно я считал что брент не исполняет так же как сишка)))
avatar

Slava_v

Однажды я встречал в сети статью, где описаны принципы управления, базовые, т.е. как можно реагировать на движения цены, стараясь постоянно сокращать вероятность или величину убытка. Похоже, что у вашего подхода с теми принципами есть много общего)




avatar

Friendly Deep Space

Борис Боос, отличная работа! и спасибо за интересные примеры реальной торговли. Скажите, что вы собирались делать, если цена идет против купленного колла  или стоит на месте?
avatar

YuryDok

YuryDok, была отработка ситуации боковика, гляньте в архивах профиля. Кратко — пытаемся отбивать тетту неделькамии, на рынке в любом случае что-то происходит.
Круто!
А брент та еще сука.
avatar

Andy_Z

 Friendly Deep Spase, да у Доктора Опциона такое было. Там у него еще много чего есть(не реклама).
avatar

YuryDok

Борис Боос, спасибо, посмотрю в архиве-сравню с тем, что получается у меня.
avatar

YuryDok

YuryDok, чем в этом плане неудобна нефть — нет дешевых неделек. Поэтому, приходится строить позиции с учетом невозможности подстраховать другой край. Раз уж пошло против тебя, то пошло, списываем в убыток
Борис Боос, Через сколько пунктов идет перестроение? Как ведется расчет? Через волатильность и количество дней до экспирации?
Эльмир Ахмадиев, страйки. цена зашла за страйк — смотрим, что можно сделать
А вы как-то рассчитываете маржу и ГО? Или у вас просто большой задел?
avatar

Dmitryy

Dmitryy, в Воркшопе есть окошко Margin, там рассчитывается ГО, гляньте, на скриншотах есть. Всё остальное тоже считается в программе.
Рисковые параметры — предельный месячный риск 15% от счета, средний — в пределах 10%. На недельках риск уменьшается, на квартальниках может увеличится до 20-30%. Но 30 это много, по моему мнению.
Здравствуйте, стабильно приносит доход стратегия с перестроениями? Где можно посмотреть механику принятия действий, методичка есть возможно? 
avatar

Александр

Александр, думаю, вопросы некоей стабильности/нестабильности дохода лежат несколько в иной плоскости, здесь показаны моменты некоей оптимизации торговой стратегии. т.к. работа ведется на довольно значительную часть счета, на месячниках это как правило 10-15%, то считаю что да, возможность перевода профиля в б/у и убирание этих рисков однозначно должно приводить к улучшению результативности на истории. мы недополучаем часть прибыли в случае благоприятной ситуации, но зато убираем убыточную часть при развороте рынка против нас.
каких либо методичек нет, есть некие базовые вещи — фиксация части прибыли, перевод в б/у обратным спредом, работа недельками, работа фьючерсами, а дальше по ситуации — в программах моделируются профиля, несколько вариантов развития ситуации и действия, и выбирается оптимальный.

Борис, здравствуйте. Красиво. Но будьте добры, поясните. Каким образом Вы профиль от 9.11.2018 трансформировали в профиль от 14.11.2018? Ничего не продавалось/покупалось, портфель прежний. Как же Вы «на дальнейшем движении подняли прибыльный профиль» ? 

 

Эдуард Панфилов, доброго дня! портфели на эти даты различаются, 14-го на движении б/а в нашу торону за 68 страйк был куплен пут-спред 68/67,5 100/-100. Обратите внимание, в профиле 14.11. отсутствуют 67,5 путы, они проданы в рамках построения этого пут-спреда. это позволило приподнять профиль, подстраховавшись от возможного отката за довольно приемлемую стоимость, т.к. за небольшой срок до экспирации опционы уже недорогие.
Борис Боос, Не досмотрел. Спасибо!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW