16 ноября 2018, 10:37
Пример отработки движения на Si на месячных опционах на реальных сделках. Кратенько.
Коллеги, всем добра! Ребята в комментариях попросили показать, было ли что интересное по последней месячной экспирации. Из более-менее любопытного, пробегусь буквально кратко по сделке на месячниках Si. Как всегда, в картинках. Рабочие программы — Квик и Опшен Воркшоп.
22.10.18. Открытие сделки. Основание для открытия — находимся у нижней границы предполагаемого диапазона хода цены (ниже покажу на дневке).
Цель — движение б/а до 69.
31.10.18 Цена стоит на месте, затем таки идет в нашу сторону. Достраиваем пропорциональный спред.
08.11.18 Дальнейшее движение в нашу сторону. Стаховка отката
09.11.18. Движение продолжается. Перевод в б/у
14.11.18 На дальнейшем движении поднимаем прибыльный профиль, страхуясь на случай отката.
15.11.18. До цели не дошли, идет резкий откат против нас, но часть прибыли уже защищена. Выход на экспирацию, из дополнительного бонуса к прибыли — эспирируемся на центральном горбике.
Картинка дневок.
Результаты: с учетом отката и не взятия цели, прибыль составила порядка К=1,2 к заложенному максимальному риску. Часть прибыли правда сформирована за счет везения — экспирации на центральном бугорке, иначе коэффициент мог бы понизиться до к=0,8, это гарантированная прибыль.
Ну и кратенький вывод к кратенькому обзору — по моему мнению, статичные позиции более прибыльны в каких-либо разовых благоприятных ситуациях, однако на долгосроке управляемые стратегии вырываются вперед. Перевод безубыток — обязателен, фиксация части прибыли — по желанию, в зависимости от принятых трейдером рисковых параметров и понимания трендовой торговли.
p/s
Ну и дабы не мазать всё толстым слоем шоколада, прикладываю текущий профиль на нашей славной жиже, в раздел «бывает и такое»:
Да, бывает и такое, рынок непредсказуем, если честно — не припоминаю похожего безоткатного движения на бренде. Однако, при любом развитии ситуации, правильно построенная опционная позиция не дает потерять больше закладываемого риска. Сравнить с линейной позицией каждый сможет сам.
Торгуйте опционами!
С уважением! ББ.
22.10.18. Открытие сделки. Основание для открытия — находимся у нижней границы предполагаемого диапазона хода цены (ниже покажу на дневке).
Цель — движение б/а до 69.
31.10.18 Цена стоит на месте, затем таки идет в нашу сторону. Достраиваем пропорциональный спред.
08.11.18 Дальнейшее движение в нашу сторону. Стаховка отката
09.11.18. Движение продолжается. Перевод в б/у
14.11.18 На дальнейшем движении поднимаем прибыльный профиль, страхуясь на случай отката.
15.11.18. До цели не дошли, идет резкий откат против нас, но часть прибыли уже защищена. Выход на экспирацию, из дополнительного бонуса к прибыли — эспирируемся на центральном горбике.
Картинка дневок.
Результаты: с учетом отката и не взятия цели, прибыль составила порядка К=1,2 к заложенному максимальному риску. Часть прибыли правда сформирована за счет везения — экспирации на центральном бугорке, иначе коэффициент мог бы понизиться до к=0,8, это гарантированная прибыль.
Ну и кратенький вывод к кратенькому обзору — по моему мнению, статичные позиции более прибыльны в каких-либо разовых благоприятных ситуациях, однако на долгосроке управляемые стратегии вырываются вперед. Перевод безубыток — обязателен, фиксация части прибыли — по желанию, в зависимости от принятых трейдером рисковых параметров и понимания трендовой торговли.
p/s
Ну и дабы не мазать всё толстым слоем шоколада, прикладываю текущий профиль на нашей славной жиже, в раздел «бывает и такое»:
Да, бывает и такое, рынок непредсказуем, если честно — не припоминаю похожего безоткатного движения на бренде. Однако, при любом развитии ситуации, правильно построенная опционная позиция не дает потерять больше закладываемого риска. Сравнить с линейной позицией каждый сможет сам.
Торгуйте опционами!
С уважением! ББ.
21:10
Алексей Наумов, Тебе ещё ключи от квартиры где деньги лежат?
Внезапно, попался Левченко у Бобровского, и, внезапно, адекватный Левченко.
Особенно смешно было, что Бобровский позвал Левченко, чтобы тот со всей яростью изнасиловал и унизил Эльвиру за высокую ст...
Negativ, так отменили решение СД, а не директиву правительства, этих хрен отменишь, только они сами себя могут отменить.
333V, спасибо, полезная информация. Для всех, к тому же.
GT,
Куда пропал, Дон Ган?
Ты докупился?
Или снова здесь будешь сказки рассказывать?
Скинь картинки, которые ты так любишь.
Уверен, не только мне интересно.
21:04
novaspace, ну так таджичья завезли два миллиона, и они размножаются. Им субсидии по 15000 р. дают за одного ребёнка. Они своих родителей везут — тем оформляют пенсию.
Вот я не могу субсидию полу...
Дюша Метелкин, чё вы там ловите по 500 рублей, надо было в севку засесть месяц назад по 1700 и ждать дивы плюс рост 20% за месяц
Стоит ли покупать акции КАМАЗ? Разбор компании!
Группа организаций ПАО КАМАЗ – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.ПАО КАМАЗ — российская компания, производитель дизельных груз...
20:52
вот это тренд все вниз вниз 1000 дадут интересно ...900 руб
20:51
Ну что, мы дождались 1700)))
Локальный праздник 🎉
оставлю голый колл по купленной ноге. Нефть начинает расти.
Еще недавно я считал что брент не исполняет так же как сишка)))
А брент та еще сука.
Рисковые параметры — предельный месячный риск 15% от счета, средний — в пределах 10%. На недельках риск уменьшается, на квартальниках может увеличится до 20-30%. Но 30 это много, по моему мнению.
каких либо методичек нет, есть некие базовые вещи — фиксация части прибыли, перевод в б/у обратным спредом, работа недельками, работа фьючерсами, а дальше по ситуации — в программах моделируются профиля, несколько вариантов развития ситуации и действия, и выбирается оптимальный.
Борис, здравствуйте. Красиво. Но будьте добры, поясните. Каким образом Вы профиль от 9.11.2018 трансформировали в профиль от 14.11.2018? Ничего не продавалось/покупалось, портфель прежний. Как же Вы «на дальнейшем движении подняли прибыльный профиль» ?