Индекс ММВБ в этом году вырос на 27%. Один из главных вопросов для меня, за счет каких акций по итогу вырос рынок.

Источники роста

3 января в индексе было 42 бумаги, к концу года их стало 39. Индекс покинули акции Руснефти, Мечела, М-Видео, финансового холдинга Сафмар и ТМК, одновременно в индекс попали акции Тинькофф Банка, строительной компании ЛСР.В целом, компании в индексе не поменялись. Вес тех компаний, кто всегда был в индексе, 98,5%. Раскладывая рост индекса через рост отдельных компаний, получается интересная картина.

1) Из-за акций Газпрома индекс вырос на целых 26%.


( Читать дальше )

Такое чувство, что все уже разъехались и я один тут работаю). У вас такое же чувство?
Тогда эта рассылка для вас!:)

Блин, на прошлой мощно хайпанул один лонгрид, собрав 18 тыс. просмотров, +460 и 127 комментариeв. Но по этическим нормам мы вам не скажем че за пост, потому что это как всегда было обсиралово и негатив:)) Не тратьте время на негатив, лучше потратьте его на пользу!

Советуем ознакомиться с блогом AlexChi, где он начал Вести рубрику “Статистическая закономерность”, в которой делится полезными наблюдениями.
А.Г. на основании выборки результатов ЛЧИ 2019 сделал ряд интересных выводов. Поспорить с ним можно тут: ЛЧИ: спекулянты и «соплежевалка» (+386)
Польза недели: Муниципальные облигации как альтернатива ОФЗ и депозитам ★82

Странно, но топ посты по вашим реакциям были посвящены пенсионной теме:
Хайп недели: Автор аргументировано и подробно рассказал почему нужно избегать вкладов в пенсионных фондах Вклад в пенсионный фонд? Никогда! +310 и 7,3 тыс. просмотров.

Для облигационщиков зайдёт инструкция от Хохрина: Несколько слов о том, как читать отчетность эмитентов облигаций ★34 
Ну и крошка пользы от себя: Какие книги произвели на меня наибольшее впечатление в 2019 году? +161 ★42

Кстати еще на прошлой неделе энтузиасты выпустили пару веселых фильмов, посмотрите если будет время:
1. Пародия на шоу «Деньги не спят»(переозвучка, юмор) (на базе фильма Джокер)
2. ЛЧИ2019: фиаско делового подхода (на базе Пираты Карибского Моря)

Это конечно не всё.
Чтобы не пропустить всё самое интересное, подписывайся на смартлаб телеграм @smartlabnews

В жизни бывают такие моменты, когда очень хочется торговать из программы на С++, но по каким-то причинам у брокера нет API, зато есть MetaTrader. Конечно, можно просто писать код на MQL4/MQL5, на этом урезанном варианте-мутанте Си и С++, но мне как-то не в кайф это делать. Поэтому я решил сделать «мост» между MetaTrader и программой через socket. Встречайте — MT-Bridge. 


На данный момент MT-Bridge позволяет только передавать поток котировок в программу с заданной частотой + добавлена инициализация исторических данных. Пока мне этого достаточно, но возможно в будущем функционал MT-Bridge будет расширен. Поэтому извиняйте, если здесь вы не нашли полноценного функционала, что есть то есть пока. Библиотека для подключения к советнику написана на С++11 и зависит от boost.asio, но нужны только файлы-заголовки. Вот github репозиторий с советником и библиотекой. Передача данных реализована через сокеты, советник является клинетом, а программа на С++ — сервером. Данные передаются через сокет в бинарном виде. 

( Читать дальше )

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “

( Читать дальше )

Смотрю я за нашим Центробанком и темпами снижения ставки… и просто офигеваю. Еще недавно мы радовались доходности в 7-8%. Сегодня довольствуемся доходностью 5,5-6%. Депозиты вообще утоптали в пол. Власти всеми силами выталкивают граждан из накоплений в сторону потребления.

Недавно я обратил свой взор на муниципальные облигации.

Муниципальные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета. То есть вы даете в долг не центру, а мелких субъектам.

Их еще делят на муниципальные и субфедеральные. Не забивайте себе голову. Это примерно одно и то же.

( Читать дальше )

Всем привет,

В последнее время, все больше и больше, то тут то там, люди поднимают тему машинного обучения и нейронных сетей примениельно к торговле на рынке. На фоне всего этого, я решил начать лайв эксперемент по созданию торговой стратегии на базе нейронных сетей, ну и заодно всеже попробовать полностью tfx pipeline в домашних условиях для выкатывания моделей. :)

В общем вот видюшка для затравки



( Читать дальше )

Всем добрый день!

Занимаюсь машинным обучением, нейронными сетями.Очень хорошо пошло прогнозирование по SP_500 по часовикам.



Есть желающие поучаствовать в работе с датасетом и улучшении модели? Слишком широк выбор вариантов дальнейшего развития модели

Около 300-т книг по трейдингу, статьи, тех. анализ, фундаментальный анализ, опционы.
Учебники, лекции, словари. Программы тех. анализа. 
Немного скринов что там есть, это только малая часть.


( Читать дальше )

Продолжаю учить язык программирования Питон.
Начал разбираться с фреймворком backtrader.
https://www.backtrader.com/
Он позволяет качать котировки с YahooFinance и анализировать их. Можно гонять разные стратегии, считать сколько заработал или потерял. По себе знаю, что самое трудное — сделать первые шаги. Потом всё идёт гораздо легче. Так вот, описываю первые шаги, чтобы получить вот такую картинку. Это код из базового примера с их заглавной страницы, я сам ничего не писал. 

Это стратегия по пересечению скользяшек. На графике видно, что все сделки убыточные (вверху красные кружочки). При удачных сделках они были бы синие. Но дело не в убыточности отдельной стратегии, а в том, чтобы освоить фреймворк.
1. Качаем питон и устанавливаем https://www.python.org/
2. Запускаем чёрное окошко — cmd.exe
3. В командной строке пишем:

pip install backtrader

это установит фреймворк, а потом

( Читать дальше )

Введение

Есть один старый анекдот:

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.

-         Сколько стоит курица?
-         3 рубля.
-         А сколько ваша курица стоит?
-         3 рубля.
-         А у вас почем курица?
-         10 рублей!
-         Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
-         Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!

К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

( Читать дальше )