Хорошо пошло обучение нейронных сетей по индексу SP_500

Феликс Дзержинский, из практики… чтоб гарантированно исключить гэп на открытии из торговли и тестов надо выкинуть первую свечку… выкидывать один час торгов из 6.5 слишком много… т.е. надо тестить на таймфрейме 15 мин и ниже...
более того… надо внимательно смотреть сами свечи… на америке в свечи зачастую включена предторговая и послеторговая сессия… т.е надо чтобы свечи были строго с 9.30 до 16.00
на дневках вообще тестить нельзя совсем… т.к многие бумаги торгуются вне времени торгов, и эти цены включают в дневки...

более того… надо смотреть среднюю сделку… в %… бывает профит есть по тестам, но профит не отбивается никак комисами

ves2010, что-то мешает торговать не основную сессию?

Replikant_mih, а смысл? там овердокуя технических ньюансов  

ves2010, Ну я торговал, кроме пониженной ликвидности ничео особо не помню такого.

Replikant_mih, а как тебе широкий спред? и переменное количество свечей, что сбивает индюки настроенные на период

ves2010, ну, широкий спред — производная от ликвидности. А свечи… ну если ты на этом обучился, и при торговли это обучение и используешь, то все остальное должно быть побоку. Если нет — ну тогда да.

Феликс Дзержинский, у тя изначально подход неверный… телега впереди лошади… я не могу объяснить в чем стратегическая ошибка но она как бы есть… просто констатирую факт

тебе надо сесть и крепко подумать… как переставить телегу и лошадь

ну как бы предствь что нейросеть учится не торгового бота делать, а дом… и сразу поймешь недостаток своего подхода

Феликс, как с вами связаться.

Феликс Дзержинский, то есть по сути вы подглядываете в будущее на величину (Close - (High+Low)/2), что мягко говоря не очень. 

Феликс Дзержинский, в конце часа вы знаете Сlose, а соответственно и величину (Close - (High+Low)/2). Таргет у вас очень странный. Обычно изменение относительно Close берут в качестве таргета. 

Феликс Дзержинский, выпрогнозируете high или “разница High последующего часа минус (High+Low)/2”? Если второе, то к концу часа вы знаете часть этой разницы — это очевидный лик. И второй момент — зачем прогнозировать high? Как его потом реально отторговать? Как продать купить примерно по close или open вполне понятно — торгуй в конце часа и получишь близкую величину. А вот как технически продать по high или по (High+Low)/2 не понятно, поэтому это выглядит как прогнозирование ради прогнозирования, а не с целью реально потом совершать какие-то сделки. 

Феликс Дзержинский, в текущем часе вы знаете close текущего часа, следовательно Close - (High+Low)/2 — значительную составляющую вашего таргета.
А как вы перед этим купили по (High+Low)/2? А если он не вырос на 0,5% — что вы будете делать? При вашем подходе ошибка прогноза ничего не говорит о реальном результате ваших сделок. 
Если же вы прогнозируете close следующего часа относительно close текущего часа, понятно как продавать и покупать по ценам близким к ним и ошибка прогноза будет близко к жизни показывать насколько вы будете ошибаться при совершении этих сделок. 

Феликс Дзержинский, Я вынужден Вас огорчить, но машинное обучение неприменимо в том виде, в каком Вы его рассматриваете. Целью любого машинного обучения является прогнозирование (или классификация как вариант прогнозирования). Цена же НЕ является стационарным временным рядом (сигналом). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Цитата: «Случайная функция называется стационарной в широком смысле, если её математическое ожидание и дисперсия постоянны, а АКФ зависит только от разности моментов времени, для которых взяты ординаты случайной функции. Понятие ввёл А. Я. Хинчин.».
Поэтому рано или поздно, но Вы сольете :-)
На самом деле машинное обучение и вообще нейросети в трейдинге применяются, но они обучаются анализировать совершенно иные параметры, в число которых цена не входит в принципе.

Eugene Logunov, Согласен). Но хз.