Блог им. AlexChi

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

    • 18 декабря 2019, 16:14
    • |
    • AlexChi
  • Еще

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!


Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “ если бумага закрывается  на максимуме дня, то не надо ее продавать сейчас, завтра она будет стоить еще дороже”.

Параметры тестирования

Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

  1. Как мы будем определять конец дня.
  2. Как мы будем определять, что бумага “близка к максимуму дня”.

В данной статье будем считать, что конец дня – это цена закрытия дня, а бумага “близка к максимуму дня”, если цена закрытия меньше максимальной цены менее чем на 10% от движения цены за день, т.е.:

максимум – закрытие  < (максимум – минимум) / 10

Например, если цена на акцию менялась в течение дня от 100 до 110, то мы будем считать, что бумага закрылась близко к максимуму дня, если цена закрытия выше 109.

Результаты тестирования

Торги акциями на Московской бирже стартовали 22.09.1997 года.

Итак, я собрал статистику по индексу МосБиржи и по 10 акциям, входящим в ММВБ-10 (MOEX10) за период с начала торгов по каждой бумаге и по 29 декабря 2018 года (т.е. если Лукойл торгуется на МосБирже с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 29.12.2018, а для Газпрома с 23.01.2006 по 29.12.2018). Статистика использовалась  дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня.

Ниже приведена таблица тестирования СЗ №1 для ММВБ-10 и индекса МосБиржи (таблица 1).

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

         Таблица. 1. Результаты тестирования СЗ №1.

Комментарии к полученным результатам

  1. Результаты тестирования СЗ №1 превосходят все ожидания! Средняя вероятность роста бумаги, которая закрывается на максимуме дня, на следующий день составляет 88.78%! Самый худший результат показали акции Магнита, с вероятностью роста в 84.71%. Лучший результат у Норникеля: 91.9%.
  2. Несмотря на великолепные результаты тестирования, не стоит забывать, что с 22.09.1997 года индекс МосБиржи вырос от 100 до 2369.17 (на 29.12.2018), т.е. более чем в 23 раза. Таким образом, внешний фон благоволил росту.
  3. Обратите также внимание на то, что рост на следующий день означает просто, что  цена была выше цены закрытия предыдущего дня. В данном тесте не дается ответ на вопрос: а насколько выше? Например, цена могла вырасти всего на 0.01% или даже меньше.

Заключение

Те, кто хотя бы иногда заходит в мой блог, наверняка знают, что почти в каждой своей статье я продвигаю идею о том, что лучшие бумаги остаются лучшими. Не является исключением и эта статья. Все в нашей жизни раньше или позже заканчивается, но любая тенденция имеет склонность к продолжению.

Так что не спешите продавать бумагу, которая сильно растет и находится на максимуме цены вашего рабочего таймфрейма. Подождите немного и скорее всего, цена поднимется еще выше! Это нехитрое и очень полезное правило позволит вам улучшить результативность вашей торговли!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★54
на максимумах нельзя продавать… на минимумах тоже нельзя продавать...
когда тогда можно то? кто знает?...
avatar
wistopus, Этим активно пользуется крупный капитал — манипуляция сознанием, как раз нужно делать наоборот. Нужно учится определять экстремумы рынка (диапазон) самостоятельно или следовать за действиями крупного капитала.
avatar
wistopus, нельзя только на максимуме. На минимуме можно )))) и в серединке тоже можно!
avatar
wistopus, нужно покупать в обоих случаях
avatar
Скоро ГМК Норникель всем покажет после дивидендной отсечки 27 декабря, гэп очень долго не закроется.
avatar
Средняя вероятность роста бумаги, которая закрывается на максимуме дня, на следующий день составляет 88.78%

Поздравляю, Вы только что переоткрыли принцип работы индикатора стохастик. 
avatar
Спасибо.
avatar
Спасибо за проделанные вычисления.
avatar
бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше
Это оксюморон какой-то. Если это максимум, то дальше — снижение, если рост продолжается, значит это был не максимум.
avatar
Странно. У меня получается примерно по 48-53% выигрышных сделок.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, основная засада в пункте 3 (комментарии к полученным результатам). Например, Газпром после максимума дня вырос на следующий день всего на 1 копейку, а потом развернулся вниз и упал на 5 рублей. У вас сработал стоп-лосс, допустим, а у меня будет по тесту СЗ №1 плюс, цена же была выше на следующий день!
avatar
AlexChi, а, то есть Вы считали вероятность того что хай следующего дня будет хотя бы на один тик выше предыдущего закрытия. Не клоуз, а именно хай. Тогда конечно. 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да, все верно!
avatar
AlexChi, по этой логике если бумага выросла на 1 пункт в 10:01, а потом закрылась на -10%, это будет «выше на следующий день»? Сомневаюсь в корректности и применимости таких результатов тестирования…
avatar
AlexChi, хотя бы по закрытию (а не по максимуму) следующего дня, хотя это тоже не о чем. 
Но скальперам интересно будет )))
AlexChi, это не особо полезно. Обычно открытие возле закрытия и вначале не репрезентативная волатильность (которую и не поймаешь по времени\размеру) легко сделает +1 пункт. Вот если бы считать так: Бумага на следующий день была выше на >=0.2% в течение >= 5мин… Тогда это может как-то сойти за то, что можно закрыть ее лучше. Как понимаете, цифры близки к минимальному понятию «лучше». С учетом рисков и времени.
avatar
Теперь необходимо подвести статистику по среднему обновлению максимума на следующий день (на сколько процентов в среднем взлетает цена)!!! Для того, что бы решить вопрос с тем когда закрывать позицию 
Отдельные стоки слишком волатильны для этого. А вот покупка индексов акций на историческом максимуме даёт неплохую альфу
avatar
Очень интересно!
А можно примерно статистику за период не такой дальний?
Например, начиная с 2015 года?

avatar
Денис Михайлов, посчитал только для индекса Мосбиржи с 05.01.2015 по 29.12.2018 — вышло ровно 87%.
avatar
AlexChi, а в чем проводите тесты?
avatar
Dendro, тут тестирование простое, поэтому обычный Excel и даже без макросов, только формулы.
avatar
Правильно замечено, что индекс вырос в 23 раза.

Теперь надо бы теперь посчитать, работает ли обратное, для симметричности.
Если бумага у 10% минимума дня, с какой вероятностью она продолжит падение?
avatar
Turbo Pascal, ЛОГИЧНО!
avatar
где он максимум то
avatar
 В.Тарасов: «с утра торгуют лохи, вечером — умные, поэтому ...» -далее, примерно тоже самое
avatar
 Можно перед закрытием продать половину
avatar
Смартлаб становится всё смешнее и смешнее.
Интересно, кто такие посты добавляет в избранное? 
Скоро выйдет пост «Не надо покупать на минимумах»
Суть его будет в том, что надо подождать. 
600 добавлений в избранное.
Люди, вы как тут? С головой всё в порядке? 
В любом случае за проделаную работу плюс, НО есть методики проверки гипотез (нулевая гипотеза + разные инструменты — t-test, ANOVA, regression analysis да чего только нет).
Только по результатам такой проверки можно однозначно заключить что полученые результаты статистически достоверны.
А эти цифры в экселе это, пока что, просто набор данных где одна из колонок вычисляема.

Ну и да, не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения  — сказано слишком громко. Что б такое обосновать надо построить модель максимума. А если эта модель будет включать в себя, в какой то момент времени, «будущие» значения, что интуитивно кажется может повысить ее точность то забектестить такую модель будет проблемой, потому что в нее уже будет встроен look ahead bias.

P.S. Удали в изысканиях
avatar
Прогнал макросом в экселе Норникель, дневки, с 31.10.2001 по 30.12.2019— у меня получилось только 50%.
В данном тесте не дается ответ на вопрос: а насколько выше? Например, цена могла вырасти всего на 0.01% или даже меньше.

вот где собака порылась!
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW