Избранное трейдера paraxod100

по

Конкурсная статья: зачем нам US500 ?

Итак очередной фьючерс, встречайте, -  на индекс американских акций US500.
www.moex.com/ru/derivatives/equity/indices/us/


Меня давно стали обвинять «что я потерял веру в человечество». Это правда, многое не делается это бы  навредить вам, обокрасть вас и запутать ваши хорошие мысли в неразвязный клубок.
Зачем простому человеку, трейдеру, инвестору фьючерс — да незачем.
Разберем природу самого явления эдакого «фьючерс»
Возьмемо фьючерс на золото, то все банально просто — с вас пытаются взять деньги (в размере годового распада фьючерса). Т.е если распад фьючерса 14% то при росте цены актива на 20 %  вы теряете большую половину.
Фьючерс на акции сбербанка или газпрома? Зачем? Когда можно купить базовый актив и получить дивиденды. Собственно акции и придуманы ради дивидендов, но торгуя фьючерсами и якобы бесплатной маржинальной торговлей через них вы лишаетесь самого главного. 
Так для чего же все таки придуман фьчерс если посмотреть глобально ? 
Ради того чтобы получать проценты ежедневные проценты.

( Читать дальше )

Опционы. Не накосячил ли? Help! :)

Я впервые влезаю в опционы. Инструмент для меня новый. Еще и с теорией знаком совсем плохо. Прошу спецов проверить мое «домашнее задание» и сообщить, не накосячил ли я где. Если накосячил, то насколько сильно? Спасибо!

Вопрос 1: Может кто-нибудь этот пост в Опционы поместить? :)

Итак, для простоты задачи будем иметь дело с круглыми числами и классическим риск-менеджментом, т.е. допустимыми потерями в 2% на сделку.
Дано: депо 1 млн руб.
Риск на сделку: 2%
Сегодня куплены путы мартовские типа RI100000BO8:
 Страйк
 Цена
 Кол-во
 Сумма
 
950 30 100 3400  
975 40 100 4500  
1000 70


( Читать дальше )

Недвижимость: прогноз (улучшенный)

Вчера провел небольшой research цен на московскую недвижимость (которая очень хорошо коррелирует с недвижимостью в регионах)...
1) народу не понравились графики с Painta, без шкал
2) возникла идея поделить на агрегат М2
3) возникла идея кинуть MA 200

Методику описывал вчера:
1. Берем индекс цен (рублевый и долларовый) с www.irn.ru/gd
2. Оцифровываем графики в getdata-graph-digitizer.com/ru/
3. Экспортируем в Amibroker.
4. Строим график, выбираем лог-шкалу/декарт
5. ТА

Недвижимость: прогноз (улучшенный)
Рис. 1: руб/м2, декартовы координаты


Недвижимость: прогноз (улучшенный)

( Читать дальше )

Коды фьючерсов

Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.
Коды фьючерсов на валюту:
6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;



( Читать дальше )

Дореволюционные зарплаты и цены

Дореволюционные зарплаты и цены


1. Рабочие.Средняя зарплата рабочего по России составляля 37.5 рублей.Умножим эту сумму на на 1282,29 (отношение курса царского рубля к современному) и получим сумму в 48085 тысяч рублей на современный пересчет.

2. Дворник 18 рублей или 23081 р. на современные деньги

3. Подпоручик (современный аналог — лейтенант) 70 р. или 89 760 р. на современные деньги

4. Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 р. или 26 287 р. на современные деньги

5. Рабочие (Петербург).Интересно что средняя зарплата в Петербурге была меньше и составляла к 1914 году 22 рубля 53 копейки. Умножим эту сумму на 1282,29 и получим 28890 российских рублей.

6.Кухарка 5 — 8 р. или 6.5.-10 тысяч на современные деньги

7. Учитель начальной школы 25 р. или 32050 р. на современные деньги


( Читать дальше )

Секреты трейдера: нефть и нефтесервис США

Секреты трейдера: нефть и нефтесервис США

Я все никак не могу собраться и написать об отечественном рынке. Хотя так не хочется поднимать тему рубля, которая и так избита уже на каждом углу СМИ. Но прежде чем нам говорить о российских акциях и индексах, я все же вставлю пару слов о нефти. 
Начну вот с такой картинки, которая еще лет 5 назад не сходила с рабочего стола любого арбитражера. Это спред между нефтью марки Brent и WTI. Традиционно Brent всегда была дешевле из-за большего содержания серы. Но примерно в 2010 году привычная картина начала рушиться и Brent начала стоить дороже, тогда каких только версий не было. Но сейчас уже можно точно сказать, что основной причиной падения американкой WTI по отношению к европейской Brent были все увеличивающиеся и увеличивающиеся запасы WTI в терминале в Кушинге (штат Оклахома). Сланцевая революция. 
Я не буду подробно описывать тему сланца, она очень хорошо раскрыта, на мой взгляд, в этой статье. Приведу лишь две цифры: себестоимость добычи сланцевой нефти в США составляет 65-70 дол, а Ближневосточным экспортерам добыча одного барреля, по оценкам властей США, обходится в 20 дол. Чтобы вытряхнуть инвесторов из проектов по сланцу членам картеля ОПЕК надо открыть хранилища и увеличить существенно предложение нефти, что собственно и произошло. 
Я лично в сценарий, что США уронили цену на нефть, чтобы уничтожить российскую экономику, считаю дилетантским и от части смешным. Отрезать Россию от мировой банковской системы – этого вполне достаточно.



( Читать дальше )

FAQ по системе Романа Андреева

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Всевидящее око доллара

Всевидящее око доллара
Фото: Hugh Pinney / Getty Images / Fotobank.ru



«Вечный союз», илюминаты, амеро и другие домыслы и факты об американской валюте
 
22 апреля 1864 года Конгресс США принял закон, позволявший монетному двору помещать на монеты фразу In God We Trust, позже закрепленную как официальный девиз Соединенных Штатов. «Русская планета» рассказывает несколько любопытных фактов об американском долларе.


In God We Trust
 
До середины XX века на долларовых монетах и купюрах использовали только неофициальный девиз США — E pluribus unum (лат. «Из многих — единое»), 13 букв которого соответствуют 13 штатам, образовавшим Союз. Этот слоган приняли в 1782 году, когда была утверждена Большая печать США. Впервые национальную эмблему отчеканили на золотой монете в пять долларов в 1795 году.


( Читать дальше )

Как повели себя некоторые акции после украинского гепа

    На рынке всегда есть бумаги, которые чувствуют себя лучше, чем рынок в целом или чем остальные бумаги. Осталась привычка после управления индексным фондом (почти 3 года управлял) смотреть, какие бумаги вели себя сильнее после определенных событий (рыночных небольших «катаклизмов»), т.к. эта информация тоже учитывалась при принятии торговых решении. Грех не воспользоваться сложившейся ситуацией и не глянуть, кто же лучше себя чувствует после украинского гепа.
    Если бы я и сейчас управлял (индексным) фондом то, несомненно, старался сделать долю более сильных бумаг больше в портфеле, чем в индексе, а слабых меньше. А на слабом рынке, как Российский в последние несколько лет, очень важно держать по минимуму слабых бумаг. Они любят хорошо падать при первом чихе и потом не торопятся восстанавливать потери.
    Вникать в причину движения  той или иной акции нет смысла при первичном взгляде, скорее это больше некий фильтр, который показывает, на какой акции следует заострить внимание.  У управляющего индексным фондом не так много места для маневра, в основном этом небольшая (± 3%) игра весами в портфеле. Поэтому важно иметь четкое представление о фаворитах и аутсайдерах. Взял более или менее 30 ликвидных бумаг на которые утром обратил внимание.
 


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW