Алготорговля в 2019     

        Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

         За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические — на NYSE поменяли название тикера — пока  заметил и разбирался  -1500$; IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$. В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

        По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили. На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

( Читать дальше )

Большое спасибо Виталию Курбаковскому, что опубликовал свою обобщенную модель ценообразования опционов (1, 2, 3, 4, 5). Давно хотелось подобную модель, с минимум параметров, физический смысл которых был бы более-менее понятен. Чтобы можно было осознано свои параметры модели задавать, а не подгоняться под рынок и слепо за ним идти. Модель, которую использует биржа (с шестью параметрами ABCDES) под такой запрос не подходит. Попробуй там пойми, все ли шесть параметров сейчас имеют справедливые и оправданные значения, или с каким-то из параметров можно поспорить. И слишком уж она гибкая. Бывало смотришь — выскочила какая-то котировка за модель, только соберешься по ней ударить, а программа параметры модели подкорректировала и услужливо изогнула кривую с учетом новой котировки. И то, что только что
выбивалось за модель, стало ей соответствовать. Пробовал еще модель китайской улыбки, там и параметров поменьше и смысл у них попонятнее, но очень уж плохо она подгоняется под рынок. И тут, на счастье, Виталий поделился своей моделью и все подробно объяснил. Реализовал у себя и оказалось — то что надо. И в рынок хорошо вписывается, и параметры имеет понятные.

( Читать дальше )

Лет 20 назад была модной темой нейросети, и в частности в приложении к прогнозированию на фондовом рынке.  Вообще, нейросети были придуманы в далеких 60 прошлого века, но как это часто бывает от теории до реализации прошли многие году. Если нейросети в других сферах нашли свое место, то о применении нейросетей для успешного трейдинга я честно говоря не слышал. Этому может быть два обьяснения-для фондовых рынков неросети неприменимы (вообще или пока), либо кто сумел их правильно применить, по понятной причине не стал писать об этом кандидатские, а ничтоже сумняшеся стал рубить бабло.

С момента моей первой попытки применить нейросети прошли многие годы, с тех пор и теория нейросетей сильно прибавила, и мощности компьютеров увеличились и появилось куча программных приложений и инженерных штуковин, которые позволяют все это проще, лучше и интересней обсчитывать.

Впрочем одна проблема осталась прежней (на мой очень скромный взгляд)-те кто пытается использовать нейросети на фондовом рынке мыло понимают рынок, поэтому это часто приводит к чистому (опять же по моему очень скромному мнению) идиотизму.

( Читать дальше )

Скриншоты. Если трудно воспринимать, сделаем ссылку




( Читать дальше )

Я попробую небольшими частями изложить основные положения обобщенной теории опционов. При ее разработке не использовалась гипотеза о случайном поведении цены базового актива по причине того, что для большинства финансовых рынков ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Обобщенная теория индифферентна по отношению к причинам ценовых изменений и в этом ее отличие от классической теории опционов, для которой гипотеза о случайном поведении цен является незыблемым основанием. Важно отметить, что в случае согласия с гипотезой классическая теория не вступает в противоречие с обобщенной, но оказывается ее составной  частью. Отсюда и название “обобщенная”. Она должна понравиться тем, кто не очень хорошо разбирается в методах ТВ и МС, но хочет разобраться в опционах.

Постараюсь обойтись минимальным количеством формул, хотя совсем без математики не получится. Поэтому, если что-то будет непонятно, спрашивайте.

Размещать новые части я буду с частотой примерно раз в неделю, по мере их написания. Всего частей будет, наверное, четыре или пять.

( Читать дальше )

 

Есть у индексов ценных бумаг всех стран одна замечательная особенность, они имеют сезонные циклы.

Цикл роста на выходе из сезона отпусков (октябрь — рождество), цикл роста на выходе из холодов (конец зимы— лето). Цикл падения в пост рождественский месяц (январь) и цикл падения на сезоне отпусков (май — сентябрь).

Вот вам визуализация средней динамики: SP500(США), FTSE(Англия), CAC40(Франция), Nikkei225(Япония):

( Читать дальше )

В следующей таблице представлена маржа, рассчитанная по правилам Московской бирже, которая была бы в рамках моей системы при продаже 960 контрактов (именно тот объем, который торговался в Форуме до 14 марта 2014-го) непокрытого пута на RI со страйком 110000 и экспирацией 19 апреля 2018-го года:

16.03.2018 68 094.47р.
19.03.2018 -33 363.13р.
20.03.2018 121 325.32р.
21.03.2018 65 997.04р.
22.03.2018 -32 931.94р.
23.03.2018 21 890.53р.
26.03.2018 -66 116.16р.
27.03.2018 66 110.28р.
28.03.2018 -22 136.60р.
29.03.2018 44 160.84р.
30.03.2018 21 994.87р.
02.04.2018 -11 054.92р.
03.04.2018 22 122.36р.
04.04.2018 0.00р.
05.04.2018 22 148.77р.
06.04.2018 -44 579.17р.
09.04.2018 -2 023 398.93р.
10.04.2018 -131 250.75р.
11.04.2018 -1 287 339.80р.
12.04.2018 1 879 277.76р.
13.04.2018 285 050.40р.
16.04.2018 908 145.37р.
17.04.2018 937 390.68р.
18.04.2018 409 598.84р.
19.04.2018 35 042.23р.
Итого 1 256 178.36р.

 Предполагается, что продажа пута состоялась 16.03.2018 по цене 315 пунктов (взгляните на интрадей график 16.03.2018 – это вполне реальная цена). Ожидаемый доход на экспирацию выше 110000 от этой продажи  составил бы 348 605.51р. по индикативному курсу вечернего клиринга 16.03.2018.

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Сегодня искал в интернете книгу Эрнеста Чана «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale».
И наткнулся на гитхабе на большой сборник книг по различным областям и наукам, включая трейдинг и деривативы.
Правда все книги на английском. Но настоящему трейдеру ближе таки buy/sell))

https://github.com/spinlockirqsave/books

Добавляйте в закладки. Ставьте лайки)

Скандал скандалом, а я тут решил изучить,  что плохого и что хорошего если налоговый резидент РФ ( в общем случае тот парень, независимо от гражданства, что живет больше 187 дней в РФ ( ч.2 ст. 207 НК РФ ) в течении 12 календарных месяцев  ) будет иметь оффшор. Скажу прямо — если у вас нет еще оффшора, то вы прямо говоря лох и лузер! Ваша жизнь не удалась. Придумать такое антиоффшорное законодательство мог только враг финансовой системы РФ.  Рука лично Обамы и госдепа здесь прослеживается очень сильно!

В конце статьи я написал как инвестор или трейдер может это использовать себе во благо. Так читайте внимательно! Я не делаю конкретных рекомендаций по юрисдикциям и формам – я не компетентен в этих вопросах. Здесь как на минном поле шаг вправо шаг влево и все попал! Требуется понимание соглашений об исключении двойного налогообложения. Самое главное в моем материале дать разбор ситуации с точки зрения НК.

Скажу сразу вся вина г-на Ролдугина ( как и все остальных ), что он попал на штраф в 100 000 рублей.  Если бы отчет вышел до 20 марта, то возможно штрафа бы и не было бы. Но нам про это по ящику Киселев не расскажет. Расскажу я! Итак, все по порядку!

( Читать дальше )