Индекс ММВБ падает 6 неделю подряд, многие задаются вопросом, что же делать. Неужели «фсе» пропало, ждем 2008 и т.д...
Спешу вас огорчить «армагеддонщики», такое пока очень маловероятно. Российский рынок недооценен, к тому же у нас очень много компаний экспортеров, у которых выручка зависит от курса рубля… Вот тут то на текущий момент это сыграет на руку инвесторам. Если вы проанализируете индекс ММВБ в период декабрь 2014-январь 2015 то видно, что при обесценивании рубля рынок упал на страхах и бумаги восстановились буквально за пару месяцев. Так что все еще впереди и Газпром по 127-130 это просто песня… Думаю диапазон 1900-1920 это отличная возможность для входа в лонг.



( Читать дальше )

Индекс Доллара период месяц. Что будет когда дойдут до цели?
Вот интересно — это дорого или дешево?






( Читать дальше )

Интересно  с чем связано то что Торговый баланс Китая уходит в отрицательную зону именно в марте месяце.
10.03.12  -31,50
08.03.14  - 22,98
08.03.17   -9,15 

Именно эти года было большое движение вниз по нефти.
в 12 году с 126 до 88 ( март) 
в 14 году с 111 до 45 (июнь)
в 2017 — ?

Совпадение ? 

( Читать дальше )

Какое-то время назад я уже показывал, что Россия зависит от глобального аппетита к риску, который можно измерить соотношением цен двух облигационных ETF'ов = JNK/TLT. Есть еще один интересный индикатор инфляционных ожиданий: отношение двух ETF'ов = IGE/XLP, где
IGE – акции сырьевого сектора США 
XLP – производители товаров народного потребления
Сергей Григорян пишет, что индикатор этот упоминал гуру межрыночного анализа Мартин Принг…

Когда оно растет, это означает, что IGE опережает в динамике XLP, а это, в свою очередь, отражает рост инфляционных ожиданий участниками рынка. Неудивительно, что наш рынок акций (индекс РТС в нижней части графика) очень хорошо коррелирует с этим соотношением, так как Россия- страна сырьевая, а цены на сырье также завязаны на инфляционные ожидания.

Теперь давайте откроем Tradingview и построим этот график и сравним его с российским рынком:

Сверху я взял IGE/XLP, а снизу взял соотношение российского рынка к другим рынкам развивающихся стран. На графике хорошо видно, как они коррелируют. Из плотной взаимосвязи этих величин можно вновь сделать твердый вывод, что погоду на нашем рынке делают нерезиденты.

В лоб эти соотношения не дают опережающего сигнала. Но дивергенции (расхождения) между ними, иногда дают некоторое статистическое преимущество управляющему. Стрелками как раз показаны 2 такие дивергенции, которые давали сигнал к покупке России во 2-й половине 2016 года и сигнал к необоснованной перегретости российского рынка к началу 2017 года.


( Читать дальше )

Занятная вещь годовые отчёты компаний. Порой я задаюсь вопросом если выходят такие показатели, а за счёт чего происходит рост акции в течении года, который так завершился:


рост в течении года доходил до 100%.

Посмотрел, в отчёте есть интересный график цен на руду,  цель ~ 90:

( Читать дальше )

Занимательная геометрия Перельмана.  Нефть 3D Paramaunt Pictures.









( Читать дальше )

Практически накануне мужского праздника, ЦБ преподнес всем «Подарок», разместив на своем сайте Итоговую версию своих поправок, которые планируется ввести в законодательство о рынке ценных бумаг.
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=891&PrintVersion=Y&pid=finmarkets&sid=ITM_35876

Наша трейдерская публика попостила, побрызгала слюной и на этом все.
http://dartstrade.ru/blog/7986.html

В данном посте попробую прокомментировать нововведения ЦБ, разобраться чем это грозит, ну и конечно – «Что делать».

Прежде всего, когда ознакомился с перечнем изменений возникло двоякое чувство: с одной стороны новость положительная в том плане, что ЦБ все-таки не будет тотально перекрывать кислород инвесторам (о первоначальном варианте можете судить, например, по публикациям):
http://www.rbc.ru/finances/15/09/2016/57daa1289a7947c7cef90877

( Читать дальше )

График недельный.Первая фаза роста с 650 до 1300.Около 100%, смотрел на глаз)
Вторая фаза роста с 1060 до 2110.Около 100%.
Третья фаз роста с 1800 до…