Информация
Блог им. Allirog
Математика стоп-лосса
- 07 февраля 2026, 15:37
- |
- Илья Коровин
Рубрика #ОтветыНаВопросы
Если я поставлю тейк-профит на 2%, а стоп-лосс на 1%. При этом они оба будут срабатывать одинаково часто 50/50. Значит в среднем я буду зарабатывать 50% с каждой сделки.
Вопрос: скажите, пожалуйста, в чём подвох такого подхода и почему по вашему опыту на практике он не работает?
Стоп-лоссы применяют те, кто плохо учился в ВУЗе и не понимает теорию вероятностей и матожидание. Если вы выставляете стоп-лосс на 1% движения цены, а тейк-профит на 2% движения цены, то ваши стопы будут срабатывать в два раза ЧАЩЕ тейкпрофита.
Поскольку смещение на 1% имеет вероятность в 2 раза больше, чем смещение на 2% (в реальности даже более чем в 2 раза чаще, но можно этим даже пренебречь).
А если вы ещё добавите издержки на комиссии, то получите неизбежное ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ матожидание. Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты. А им всего лишь надо было побольше прочитать про теорвер и закон больших чисел)
К сожалению, не до конца понимаю :(
Как понимаю:
вы исходите из того, что в любой момент времени цена может пойти вверх или вниз с вероятностью 50%. И это ключевая предпосылка, на которую вы опираетесь. Это вроде бы я понял из видео (звучит адекватно, ведь рынок — хаос).
Не понимаю тогда, как при такой вероятности возникают тренды как таковые…
Вы только поймите правильно: я разобраться хочу, искренне не понимаю, поэтому спрашиваю.
Что касается трендов, все тоже очень просто — хаос никак не отменяет наличие трендов, но диагностируются они только ЗАДНИМ ЧИСЛОМ)
Например — рулетка тоже хаос ( с этим никто не будет спорить), там вероятность выпадения красного и чёрного тоже 50%/50% (ну еще минус 1/37 на выпадение зеро)
Но, при этом — обычным делом является выпадение в рулетке красного или черного цвета подряд 10 и более раз. Что это как не тренд?
Или 70% преимущество одного цвета над другим длительное время. Это будет тренд с коррекциями.
Также, неоднократно проводились эксперименты, когда запускали генератор случайных чисел (что тоже частный случай хаоса) 1-0, где 1- это движение на 1% вверх, а 0 — движение на 1% вниз.
Потом строили графики этого ГСЧ. И на нем оказывался весь набор теханализа — тренды, треугольники, каналы, головы- плечи и т.д. И трейдерам показывали эти графики и они не могли отличить их от графиков биржевых активов.
Значит ли это, что в хаосе прошлого можно увидеть закономерности задним числом?
✅Конечно.
Значит ли это, что эти закономерности можно предсказать в будущем?
❌Конечно нет, в этом и суть хаоса) Прошлый хаос никак не влияет на его будущее)
Все закономерности видны только задним числом)
Ещё больше интересного вы найдете в моём Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить полезную информацию и участвовать в обсуждении актуальных вопросов!Илья Коровин
теги блога Илья Коровин
- 25 декабря 2018
- 3 марта 2014 года
- 9 апреля 2018
- bitcoin
- Deribit
- H2T
- QBF
- Vanutar
- акции
- Аллирог
- Алор Брокер
- Анатолий Гавриленко
- баги
- Банк России
- биткоин
- БКС
- брокеры
- Василий Олейник
- ваучеры
- Вербицкий
- Верников
- Владимир Крекотень
- Всемирнов
- ВТБ
- выводы
- газ
- Герчик
- гуру фондового рынка
- доллар рубль
- Илья Коровин
- Комон
- Коровин
- Коровин Илья
- коронавирус
- коучинг
- кредитное плечо
- кризис
- кризис 2020
- криптобиржа
- криптовалюта
- курс доллара
- ЛЧИ
- маржин колл
- Мартынов
- мифы
- МММ
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на бирже
- НАУФОР
- обвал
- Облигации
- обучение инвестициям
- опционы
- опционы на акции США
- ослабление рубля
- отрицательная нефть
- отрицательная цена нефти
- отрицательные цены
- отрицательные цены на нефть
- оффтоп
- паника
- плечи
- плечи зло
- покупки
- пострадавшие
- прибыль
- Прикрытый Интрадей
- прогнозы
- рекомендации
- риск менеджмент
- РТСБ
- рукотворный кризис
- рынок США
- Санкт-Петербургская Биржа
- серебро
- Союз Трейдеров
- Структурные продукты
- структурный продукт
- торговля без стопов
- Торговля Временем
- трейдинг
- убытки
- Успех на фондовым рынке
- Финам
- финансовая грамотность
- Финансовые пирамиды
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- хеджирование
- Хрупова
- ЦРУБ
- Чурилов
- Чурилов Иван
- Чёрная Пятница
- шорты
- экспирация лайта 20.04.20
- экспирация фьючерсов
- Юкос
ezomm, я на рынках с 1993-го и всю эту лабуду (ТА, волны и прочее) ПРЕПОДАВАЛ еще в прошлом веке. Пока не разобрался что к чему. У меня ушло на это 10 лет, но многие нихрена не понимают и через 20.
Мое «мнение' опирается не только на 30+ летний непрерывный опыт трейдера и человека, прошедшего все рынки, инструменты и практически все должности в биржевой и брокерской индустрии, но и на науку, нобелевские премии, статистику, понимание сути рыночного ценообразования и здравый смысл.
А ваше мнение не значит ничего, как и ваших „авторитетов“.
Эти люди ничего не понимают в рынке и впаривают чушь слабым людям с эзотерическим сознанием, не способным воспринимать мир без когнитивных искажений.
Мораль — смотри в корень! Типа — откуда берется волатильность, которую так любят любители опционов? Что такое — тренд? В чем сила тренда? В чем сила фрактала? И тд. А про чушь оставьте слабым людям.Кстати — я тоже начал в 1993г с покупок ваучеров и покупок акций у проходных заводов.
ezomm, сила ваших мифов может подтверждаться только миллионами долларов, которые принесли вам волны, вса и прочий бред. А они не принесли, вы такой же нищий, как и все, кто верит в эту чушь.
Поэтому избавьте мою ветку от словоблудия, плз.
Нет утраты больнее и временнее, чем потеря любимой женщины...
Текст не читал, пофиг на него! Я трендовик и просто работаю по тренду. Люблю резкий выход из боковиков при наличии фундамента и идеи.
VnykPeryna, что не делает его предсказуемым) А еще на рынок влияют будущие события, которые на данный момент еще не произошли и никому неизвестны.
Все это делает рынок хаосом, с точки зрения непредсказуемости его будущих движений на коротких и средних отрезках, где торгует 100% трейдеров.
Метод рабочий, но только не с Диасофт! © Мартын Тимофеев
Учитывая, что рынки так или иначе но всегда растут, при игре от лонга это это высказывание не является истинным.
Тем более выше упоминается «теория вероятностей». Так вот по ней это прямо совсем не так
Дюша Метелкин, «что рынки так или иначе но всегда растут» ©
это верно только для очень длинных отрезков и для абсолютных величин
а речь шла про 1-2%, то есть для очень коротких и при этом — процентных отклонений
в % — как и рост так и падение могут быть бесконечными
Смотря о каком временном горизонте идет речь. Утверждение про вероятности самих смещений действительно в общем случае неверное в рамках логнормальной модели (зависит от волатильности), но про частоту срабатывания стопов (это другая задача)— правильное в предположении нулевого дрейфа. Для срабатывания мы спрашиваем — какова вероятность того, что нижний барьер будет достигнут до достижения верхнего. Или наоборот — какова вероятность того что верхний достигается до достижения нижнего. Отношение таких вероятностей при указанных параметрах примерно и равно двум. Доейф (ваше замечание про работу от лонга) на мелких тф не столь важен. А мелкость достигается высокой волатильностью (не нужно долго ждать когда сработает тот или иной барьер) После достижения любого из барьеров сделка повторяется - так и возникает та самая частота уже статистически. Коровин не так глуп каким вы хотели бы его представить.
А если ставить наоборот, то какое мат.ожидание? Поменяйте местами буквы на фотке девушек. Положительное мат.ожидание будет обеспечено)
MatrixLis, ровно такое же матожидание — ноль минус комиссии
стоп на 2% и профит на 1% — и тогда стопы будут срабатывать в 2 раза реже профита, но в итоге — то же ноль минус комиссии
это банальный теорвер, сказок не бывает)
MatrixLis, всего полгода?) На одном инструменте, которых тухнет в боковике?)
Это не серьезно, частный случай теории вероятности.
Вы поторгуйте так хотя бы 5 лет, на разных инструментах и фазах рынка и если будет прибыльных сделок 90% с винрейтом 1 к 2 — то приходите. Дам вам в управление 100 млн.р, для начала.
Александр Владимирович, если вы работаете без плеч и стоплоссов, с диверсификацией и ребалансировкой, то вас НИКАК нельзя раздеть.
Я работаю так много лет и мои доходы растут постоянно. Последние годы я зарабатываю от миллиона долларов в год в среднем. До миллиарда (рублей) осталось немного. Но на это ушло много лет, поскольку я живу в реальном мире, не умею прогнозировать рынок и не несу чушь о том, что это возможно.
А те, кто уверяют, что могут рынок прогнозировать — должны становиться миллиардерами ЗА ГОД. А если не становятся — то это показатель того, что все их разговоры про пронозирование, теханализ и прочую чепуху- самообман и суеверия.
А смысл этого блога -нести людям правду про рынок и бороться с дилетантами и мифами о рынке, что я делаю уже 13 лет.
Денег в ДУ не просит.
jelezo: профиль на смартлабе
Поэтому в текущем движении цены уже есть движение будущего- его основные точки- значения цены и его основные временные точки- моменты слома(изменения) тренда. То есть можно по текущему графику предсказать высоковероятные точки во времени, идеальные для входа в позицию. То есть по сути- идеальное высоковерояное время покупки опциона для получения быстрой прибыли
Покупаем опционы (call) в начале 2 шага тренда вверх. Продаем в конце 2 или 3 шага цены. В тренде всего 3 шага. Учимся читать график по фракталам Эллиота 3-2 1(-2)+3(-4)+5(-а)+в(-с) для тренда .
1) Про матожидание можно говорить только в прошлом времени — на основании… матожидание БЫЛО (подставить значение)
2) Утверждения (по хорошему) нужно строить через допущения — ЕСЛИ… ТО…. Т.к. только наличие определённой парадигмы делает верным последующие утверждения автора. Равно и обратное.
3) И САМОЕ ВАЖНОЕ — есть только две вещи, которые подконтрольны трейдеру в торговле — позиция в рынке/вне рынка и размер риска (в т.ч. положение стоп-лосса, но не только). Остальное не в его власти (ну если только избранным — тем, кто может двигать рынок или инсайдерам). Вот тут и возникает вопрос о стоп-лоссе.
Автора плюсую, хотя, насчет «хаоса» от генератора случайных чисел он в корне не прав. Компьютер не способен генерировать случайные числа. Эти числа образуют закономерные последовательности.
А так — все верно. Кто ставит стоп-лоссы — не только проигрывает по матожиданию, но и по теории игр, так как становится быстрой и надежной добычей кукловодческой системы.
Рынок фрактален и отчасти похожие законы и паттерны везде. Проблема только в том, что человек не робот и не может такие сделки тысячами сделать, а запрограммировать нужные паттерны не уверен, что так просто.