Часто вижу, как люди пытаются рисовать так называемые волны Вульфа на различных графиках. Но не обращают внимания, что у этого паттерна есть определенные правила построения. И зачастую трейдеры пытаются найти фигуру там, где ее нет.

Вот свежий пример правильной постройки и отработки волны Вульфа на часовом графике доллар/рубль:


По сути, волна Вульфа — это выход из клина и цели его отработки. Входить имеет смысл лишь после завершения волны 5. Комфортее, конечно, войти после обновления и возврата за уровень точки 3. Таким образом понятно, где ставить стоп. В данном случае окончание волны 5 было не очень волатильным, хотя зачастую рынок предпринимает несколько попыток пробить этот уровень, срывая стопы.
Целью шестой волны является пересечение обозначенной вертикальной линии с лучом 1-4. Вертикальная линия строится в точке пересечения лучей 1-3-5 и 2-4. В данном случае прямо хрестоматийная отработка целей.

Всем удачных торгов!

В последнее время на СЛ часто пишут статьи о прошлом, воспоминаниях о прошедших кризисах и т.п. Решил тоже не написать о своем пережитом опыте.
Как вы наверное уже догадались по заголовку — речь пойдет о банкротстве брокера. 

С чего все началось

Хочу сразу предупредить, я пишу историю из памяти, что-то может быть чуть искажено, но общий смысл от этого совершенно не меняется. Дело было в начале лета 2008 года. В это время везде твердили, что российский рынок акций прет, достиг новых исторических максимумов и будет дальше расти и расти. Прямо всеобщий оптимизм. Теперь же, с теми знаниями, которыми я сейчас обладаю, понимаю, что я попал на биржу в самое неудачное время.

Вот и я, глядя на коллегу по работе, который торговал уже порядка 3 месяцев, и даже достаточно успешно (что довольно легко на растущем рынке), открыл брокерский счет в компании Ютрейд (это отдельно юридическое лицо, аффилированное с «Юниаструм банком»). Почему выбрал именно этого брокера? Не знаю, просто особо не задумывался… Да и коллега сказал, что все брокеры ведут учет прав на ценные бумаги отдельно от собственных ц/б брокера, т.е. рисков нет. Он кстати как раз там и обслуживался. Да и немаловажную роль послужило расположение офиса Ютрейда, который был рядом с моей работой.

( Читать дальше )

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.

( Читать дальше )

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

( Читать дальше )

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Уже выкладывал это 20 июня 2017 в 15:43. Доступно в кэше. Но Тимофей недавно по ошибке снёс. А я всё же хочу сохранить это в блоге. Некоторые ссылки, которые с тех пор перестали работать, исправлять желания нет. Кто захочет — найдёт всё и так. Вот блог одного серьёзного физика, который детально разжёвывает «доказательства» и о 9/11, и о Луне.

• за 1.5 месяца до событий 11-го сентября башни-близнецы (WTC 1 и WTC 2) арендует (на 99 лет за $3.2 млд.) один старый (но очень мудрый) еврей Larry Silverstein (владелец WTC 7), страхует от теракта, меняет охрану, убирает собак (обнаруживающих взрывчатку)
• за несколько дней до теракта на бирже делаются рекордные ставки (десятикратный объём) на падение акций American Airlines и United Airlines, закупаются put-опционы
• прямой репортаж: очевидцы кричат про чёрный военный самолёт без окон и опознавательных знаков (видео) "This is not American Airlines!"
• за несколько секунд до столкновения первого самолёта с WTC 1, в подвале башни происходят взрывы, дворник William Rodriguez рассказывает про обгоревших людей (видео)

( Читать дальше )

При просмотре всяких «рекомендаций аналитиков», топящих за крепкий рубль, неоднократно замечал их фундаментальное непонимание, почему нарисованные ими черточки и модельки в долгосроке не работают. Самый свежий пример — очередное видео Глеба Кабанова здесь: smart-lab.ru/blog/514930.php

В комментарии к топику я написал, что модель корреляции цены нефти и доллара должна актуализироваться в соответствии с относительным изменением денежной массы, так как в связи со значительно более быстрой эмиссией рублей коридор сдвигается вверх примерно на 10% в год (на самом деле чуть меньше — около 8%, но не суть). Это очень хорошо видно в том числе на историческом графике цены рублебочки (если точнее, по скользящей средней за последние 12 лет средний темп роста рублебочки составил 12.5%). Кисо абиделос  и закрыло комментарии к топику, напоследок написав, дословно, «и да, увеличение денежной массы доллара США в 5.5 раза, это конечно! несущественная! погрешность».
То есть человек категорически не понимает принципы дифференциала динамики денежных предложений, и, что еще хуже, не понимает разницы между денежной базой (М0) и денежной массой (М2). А давайте посмотрим подробнее, как оно на самом деле:

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

( Читать дальше )