Блог им. madeyourtrade

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

    • 13 апреля 2019, 20:31
    • |
    • Kir
  • Еще
В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

  • MACD гистограмма
  • Cтохастик
  • RSI

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего


Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
А вот так на стохастике:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

  1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

  1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
  2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
  3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.


Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
Конвергенция на стохастике:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:


Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Алгоритм так же прост:

  1. Ждем появления сигнальной свечи
  2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
  3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Чтобы не продолжать развозить пост в простыню :)  который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к.  определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту.  Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом :)

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает :)

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Резюмирую

  1. Дивергенция — расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
  2. Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
  3. Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
  4. Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
  5. Конвергенция — схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
  6. Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
  7. Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
  8. Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума.
  9. Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
  10. Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции
★74 | ₽ 12
53 комментария
Тихий ужас
avatar
Биотехнолог, привет! Обоснуй, что не так. Знаю, что для тебя дивергенция это основной разворотный показатель.
avatar
pick, ужаснулся коллега, что теперь все узнают. 
pick, проще сказать тихий ужас, и ничего не обосновывая испариться
avatar
Kir, испарился, потому что у меня 12 ночи было, спать пора.
К описанию претензий нет, я в него особо не вчитывался, это все вода, самое главное понимать где дивер, а где нет, где он имеет наиболее сильный сигнал, а где не стоит на него обращать внимание.
Так вот, на картинках, в большинстве случаев, дивера построены на обум. По ним нужно просто поторговать продолжительное время, чтобы понимать где просто шум, а где действительно дивер и он имеет наибольшую вероятность исполнения.
avatar
pick, Привет! ответил выше. В кратце, большинство диверов построены неверно. Если их торговать в реальном времени, а не постфактум, сольешся моментально.
avatar
Биотехнолог, но красиво. 
Вестников (Витковский), да, если бы автор еще умел их строить и видеть (самое главное).
avatar
Биотехнолог, вера в значимость дивергенций — признак профанства, поверхностных знаний в теханализе, в общем ширпотребная попса.
avatar
Balist, для меня это основной, но не единственный сигнал в тех. анализе)
avatar
Столько сил на пост потратили. Но как бы это все уже написано. Например, в книге малая энциклопедия трейдера
А математически это как-то можно обосновать? А то так по картинкам — это как-то гуманитарно что-ли… :)
avatar
Dmitryy, наверное можно. Можете попробовать :) Я гуманитарий
avatar
Kir, «я гуманитарий» — из одной этой фразы и должен был состоять этот пост. Все остальное — дремучий бред гуманитария.
avatar
Balist, оскорбил ваши чувства верующего что ли? Чего какой агрессивный?
avatar
Kir, просто назвал вещи своими именами. Как много людей, далеких от темы, готово плодить бесполезные сущности, повторяя чужие заблуждения.
avatar
Dmitryy, 
Скорость и ускорение. Т.е. первая и вторая производная от цены. Скорость еще положительная, но ускорение уже отрицательное.
Кстати, английская wiki любит давать интерпретации индикаторов, математически и через теорию обработки сигналов
en.wikipedia.org/wiki/MACD
Mathematical interpretation

In signal processing terms, the MACD series is a filtered measure of the derivative of the input (price) series with respect to time. (The derivative is called "velocity" in technical stock analysis). MACD estimates the derivative as if it were calculated and then filtered by the two low-pass filters in tandem, multiplied by a «gain» equal to the difference in their time constants. It also can be seen to approximate the derivative as if it were calculated and then filtered by a single low pass exponential filter (EMA) with time constant equal to the sum of time constants of the two filters, multiplied by the same gain.[5] So, for the standard MACD filter time constants of 12 and 26 days, the MACD derivative estimate is filtered approximately by the equivalent of a low-pass EMA filter of 38 days. The time derivative estimate (per day) is the MACD value divided by 14.

The average series is also a derivative estimate, with an additional low-pass filter in tandem for further smoothing (and additional lag). The difference between the MACD series and the average series (the divergence series) represents a measure of the second derivative of price with respect to time («acceleration» in technical stock analysis). This estimate has the additional lag of the signal filter and an additional gain factor equal to the signal filter constant
avatar
Анастасия К, круто! Спасибо!
avatar
всё это только на бумаге, димеров может быть очень много и все они ломаются одним баром
avatar
А почему в списке Форбс нет трейдеров торгующих дивергенции и конвергенции?
Сергей Сергаев, они просто боятся, что Сергей Сергаев замучает их вопросами
avatar
Сергей Сергаев, больше скажу в списке Форбс вообще нет трейдеров.
avatar
Максим, не разрушайте надежду
avatar
одна всё-же поправочка… Таймфрейм имеет значение. Диверы на таймах ниже часовика — зачастую работают плохо или могут совсем не работать.
Так что к диверам принцип такой-же в теханализе, как и ко всему остальному — чем тайм выше, тем он значимее и надежнее.
avatar
IgorAnd, я об этом упомянул: «Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов»
avatar
Осталось совсем чуть-чуть, лет 10 поработать на реале с диверами и понять как это работает.Начиная  с минутного графика))Например, стохастик в тренде «прилипает» к границам))Всё имеет значение: индикатор, его параметры, фрейм, восприятие и прочее)) и даже доверие к сигналу))
avatar
  1. Дивергенция — расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а индикатор минимумы
Индикатор не рисует новые минимумы)
avatar
Gluk, да, ошибся. Каждый последующий максимум ниже предыдущего. Спасибо, поправлю
avatar
Что ж ты гонишь, афтар
avatar
Я тут не вижу  дивергенций.
теперь тест на истории за несколько лет на разных таймфреймах — и в бой! )
avatar
Да, не показаны, двойные, тройные, четверные дивергенции-конвергенции. И новости ФА поведут цену, куда захотят, и не посмотрят, как в том анекдоте, «в какую сторону кепка повернута».
То что гистограмма  МАКД начинает снижаться означает только то что движение цены замедляется, торговать это  нельзя.

Если на следующей неделе нарисует снижающийся столбик гистограмма МАКД то будет медвежий дивер — расхождения графика цены с индикатором. Цена сделав волну роста и скорректировавшись пошла на новый рост, следующая волна цены выше а  волна  гистограммы ниже, вот это и есть расхождение .  При этом гистограмма нулевую линию должна пробивать между волнами роста  что говорит о том что желающих развернуть немало  а не просто замедление.  У Элдера это есть.
Азат Туктаров, то что вы называете макдом, на самом деле индикатор осма)), а макд- это две линии))
avatar
Gluk, да и пох.
Вот сработавший дивер


Азат Туктаров, дивер имеет большую значимость при проторговке на определенном уровне. На двойных вершинах (низах) вероятность 50 на 50. Тройная вершина (низ) дает повыше вероятность исполнения.
avatar
дивера смотрю на osma(в мт5 есть) но!!! это только фильтр для паттернов.отдельно торговать не совсем…
avatar
Все замечательно. Но где статистическое обоснование? Торговый робот мог бы это проверить. В вашем случае проработка почти достаточная для этого. Без статистической проверки все это — обычная лабуда околорыночника.
avatar
О диверах ничего особенного знать не надо, кроме «физических принципов», лежащих в их основе. А зная их, и что за ними стоит, можно про диверы просто забыть, как и про массу других индикаторов.
    Где появится дивер? Он появится тогда, когда после образования первой вершины пройдет длительный боковик или глубокая коррекция, за которыми последует быстрый рост. В таком случае загнувшиеся к низу скользящие средние (из которых состоит, например, MACD) не поспевают за ценой, рисующей новую вершину.  
    Но самое то главное — разглядеть за всей этой ценовой динамикой живого человека (можно и полуживого). Потом залезть ему в душу и предположить, как эта душа себя ощущает в текущей динамике, чтобы предположить, что он будет делать. 
    Кроме того,  дивергенции в разном контексте будут иметь абсолютно разный (то есть — противоположный смысл). К примеру, дивер в чистом поле может привести к развороту. Однако, если вторая вершина образовывается с пробитием ключевой зоны сопротивления, ни о каком развороте речь, скорее всего, не идет, и трейдер в подарок получает третью, четвертую и прочие вершины))))

    И вообще, в рыночном анализе нет смысла ни в чем, кроме попыток разгадать, «что делают другие», как писал в своей книге «Игра на деньги» Адам Смит, рецензию на которую я недавно тут оставлял.
avatar
Обьясняем, дивергенция — выборочное «совпадение» на 2х и более графиках, при котором шизофреник начинает думать, что когда совпадение тогда нада входить! (а входить обязательно нада иначе брокер не получит комиссию...). При дивергенции как и в других уловках «тредер» путает повод и следствие + создает взаимосвязь там где ее нет. Классическая схема развода новичков попавших в торговлю. Индикаторной дивергенции придается особый сокральный смысл и по сравнению с другими индикаторными разводками она якобы в приоритете но типа нада уметь, все не просто, нуда нуда…
avatar
когда то давно торговал эту шнягу по дневным графикам

очень много ложняков и стоп лоссов

бросил нах… и никому не советую
Это на истории так красиво, а в моменте не понятно
avatar
 Если не  ошибаюсь диверы работают только при проторговке или  какие мысли по этому поводу народ? Ps  бобра…
А какие параметры MACD. Никак не подберу. 
avatar
Александр, стандартные
avatar
Kir, т.е. у меня сейчас на 5-ти минутке дивера на MACD не было. RSI не давал дивергенцию, я раньше гистограмму никогда не использовал, вот теперь взялся смотреть. Правильно нарисовал?.. Спасибо. 


 
avatar
Александр, то, что вы указали, не является дивером
avatar
Комментаторы как обычно — обос… ли и ничего по делу не сказали )
avatar
да вроде разобралась в дивергенциях и конвергенциях, но на деле оказалось не так просто, как это выглядит красиво на истории.
avatar
Галия, на истории тоже далеко не везде красиво. Диверы пробиваются и ломаются пробоями. Но это тоже отличные точки для входа в рынок. Просто надо уметь это торговать.
avatar

теги блога Kir

....все тэги



UPDONW