Блог им. TRADERAAR

Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?

Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?
























Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

Если вам интересно, почему 95% (а то и больше) трейдеров теряет деньги на рынке, обратитесь к открытым позициям, которые находятся в общем доступе, и мы увидим интересную закономерность. Когда рынок растет, то юридические лица в лонге, а физические в шорте. Мы с вами постоянно пытаемся найти разворот или не верим в тренд, хотя этой таблички вполне достаточно, чтобы понять сменился тренд или нет.

Конечно, бывают ситуации, когда позиции распределены 50 на 50 или физические лица действительно идут по тренду, но в таком случае либо идет небольшая коррекция на рынке, как это было до 11 октября в выделенной области:
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?





















В те дни картина была следующая:
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?



































Но тут нужно понимать, что это не физические лица такие провидцы, а просто это шортила и радовалась на откат так масса, которая упорно теряла деньги на растущем тренде. Ведь на этих деньгах и стопах рынок, собственно, и рос. Чтобы не быть голословным давайте посмотрим один из ударных дней (24.09.2018)
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?























Конечно, логично сказать, что как мы могли знать, позиции же мы увидели только на следующий день и прочее.

Давайте посмотрим предыдущий день, так как 24 был понедельник, смотрим отчет за 21 число:
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?









Что скажете?) Интересная закономерность, не так ли? Самое интересное, что глобально тот рост шортили только физические лица, юридические были в лонге. Да, есть случайности и неожиданные новости, но как правило тренд не меняется в один день и понять переход юридических лиц в иную позицию можно. Я достаточно успешно торговал данную статистику, после чего стал ей пренебрегать и результаты ухудшились, тому пример разворот тренда, о котором я писал в самом начале статьи. Да, возможно этот подход имеет свои недостатки и подходит он больше для среднесрочной торговли, а также исключительно трендовой, но согласитесь, что в данном случае тренд определен за вас и вероятность встать с ним в одну ногу выше, нежели вы будете искать разворотные точки и прочее.

Я не пропагандирую спекуляции и не имею огромного счета на спекуляциях, но его достаточно, чтобы получать дополнительный небольшой доход и часть денег переводить в инвестиции. К чему это я? Я торгую только по тренду и мое падение на ЛЧИ показывает, что была нарушена собственная система. НО. Также хотел отметить, основываясь на собственный опыт: не торгуйте сложные модели, торгуйте тренды, заходите в сделки на откатах и не бойтесь использовать таблицы открытых позиций.

В последние несколько дней я не использовал технический анализ, а торговал рыночные случайности, основываясь на скользящие средние и таблицу открытых позиций. Иными словами, открывал сделки только по тренду. Для примера ниже несколько сделок, которые доказывают игру на случайности ничуть не хуже, чем торговлю по сложным индикаторам и обезглавленным плечам и прочим – прочим гаданиям на графиках.
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?



























Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?



























Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?




























Нужно понимать, что и скользящие средние не дадут вам 100% торгового решения, но использовать их с точки зрения определенного входа в позицию… почему бы и нет?

Какие плюсы от использования таблицы открытых позиций мы получаем?

Для тех, кто не знает где смотреть: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-12.18

1) Понимание общего движения рынка – тренд.

2) Индикатор точек входа. Если мы видим, что физические лица имеют лонг, лучше открывать противовесную позицию и наоборот, потому что вероятность движения цены в сторону юридических лиц – выше.

3) Использование однонаправленных сделок. Если тренд понижательный – используем только продажи. Если тренд растет – только покупки. Ловить ножи? Я бы не рекомендовал. Много денег на этом было потеряно в свое время.

4) Можно добавить немного скользящих, они позволят открывать сделки по тренду на откатах цены, но не дадут 100% вероятности на нужно вам движение.

Какие минусы от использования таблицы открытых позиций мы получаем?

1) Задержка в отображении данных – 1 день.

2) Не всегда можно понять вовремя сменился тренд или нет

3) Сложно применять в боковом движении цены

4) Иногда сложно пересидеть движения не в твою сторону (это больше относится к тем, кто торгует в рамках дня)

Основные плюсы и минусы постарался описать. Ах, да! Забыл самое главное, кто дочитал, молодец)) Данную таблицу рекомендую применять к спекулятивным инструментам, таким как нефть, РТС, возможно золото… потому что использовать данную таблицу к ММВБ, доллару или, например, к фьючерсам на акции не всегда считаю верным, так как вышеперечисленные инструменты могут использоваться в качестве хеджирования и не всегда можно правильно трактовать данные из таблиц. Проверял не один раз, но могу и ошибаться.

Кстати, а что мы имеем на сегодня? 
Таблица "Открытые позиции". Или как идти в ногу с крупняком?




















Хотя… может вы и правы. Возможно в понедельник нас и ждет тот самый… долгожданный разворот.

Спасибо за внимание и отличного дня, извините, что редко стал появляться! =))

★35
Фигня это. Посмотри ОИ по доллар\рубль за последние 10 дней.
avatar

risk8

risk8, я написал к чему это применимо, а к чему лучше не применять, читайте внимательнее текст.
Инвестор Алёshа, отличный топик!
avatar

KLoYH

KLoYH, спасибо ;)
Инвестор Алёshа, Данные публикуются в 21.45-22.00 того же дня!

Сейчас СОТ у коммерческого контингента равен 88,55% — это сильный настрой на рост!
24782 (100%) — 2836 (11,55) = 21946 контрактов или 88,55%.

Если СОТ выше 90%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на повышение: это сигнал к покупке. Если СОТ падает ниже 10%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на понижение: это сигнал к продаже.

Йена
avatar

Grad

Grad, Статью изучил, спасибо! Что касается валют, смотрел только доллар, но тренды работают однозначно на нефти и РТС. На нефти больше совпадений. 
Grad, что такое СОТ и где его смотреть???
avatar

М.Б.

М.Б., СОТ — это открытые позиции по срочным контрактам, общее кол-во позиций как физ. лиц., так и юрид. лиц.
СОТ и ОИ — это тоже самое, только в США ОИ называют СОТ, а у нас просто открытые позиции.

Сайт Московской биржи, срочный рынок: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
avatar

Grad

на самом деле, в этих табличках отображаются юр лица, которые уже попали на рынке. А не которые сидят в прибыльной позе.
avatar

Андрей К

Андрей К, Не согласен.
Инвестор Алёshа, вот вы работайте у Брока. Посмотрите рынок изнутри. Ни один крупный участник не торгует направленно фьюч
avatar

Андрей К

Андрей К, не будем развивать тему, что я вижу, что не вижу ;) каждый останется при своем :)
Андрей К, Информация с сайта биржи, написано дословно: Суммарно по всем фьючерсам.
avatar

Grad

Grad, извините, я не понял, какую мою мысль ппокоменнтировали
avatar

Андрей К

Андрей К, 
на самом деле, в этих табличках отображаются юр лица, которые уже попали на рынке. А не которые сидят в прибыльной позе.

Я и написал, что информация общая, что по дальним, что по ближним фьючерсам, т.е. учтено полностью всё. Так говорит нам сама биржа.
avatar

Grad

Андрей К, Кстати, ради юмора, вы так интересно написали всю правду о рынке: на самом деле, в этих табличках отображаются юр лица, которые уже попали на рынке. Да, попадают многие. Вчера ещё читал
avatar

Grad

Grad, я этими данными очень давно занимаюсь. Может как нибудь напишу пост, как вдохновение придет
avatar

Андрей К

Андрей К, Отлично!
avatar

Grad

Вас Алёша как всегда дурят, не важно, что вы работаете на брокера)))

По Аэрофлоту могу показать ОИ.
Или пост: Честно о трейдинге или ТА Аэрофлота (Прорыв)
avatar

Grad

Grad, Читал. Также хотел сказать, что работа в Брокере не дает преимуществ относительно заработков на рынке. 
Инвестор Алёshа, Нужно находить пути на выход к определённой информации…
avatar

Grad

Grad, Мне это не к чему.) Я человек простой… ))
Инвестор Алёshа, Значит надо трезветь.
avatar

Grad

Grad, ;))
Grad, человек думает, что уже все познал
avatar

Андрей К

Андрей К, я более 10 лет на рынке, но до сих пор читаю другие посты/идеи/книги и т.д. И буду учиться, изучать другие мнения дальше, но принимать решения как и раньше только по своей ТС.
avatar

Grad

Инвестор Алёshа, А это не конфликт интересов: работать у брокера и торговать от своего имени в своих интересах?
avatar

Sofikhafi

Sofikhafi, нет.
За деньги научу любого торговать по ОИ, в том числе и вас!!!
avatar

Grad

Grad, Меня учить не нужно ;)) 
Инвестор Алёshа, )))
avatar

Grad

разворот от11нояб опека, тоже  в придачу придаст «форсаж»на  рост то есть разворота, соответственно по всем активам ,.пляшем от нефти ?
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, Я бы плясал от того, что при очевидных новостях не находится в сделке ;))
Инвестор Алёshа, А, я наоборот купил вчера нефть, т.к. считаю, что ТА предвосхищает новости (ФА) и т.д. Притом на самом дне.
avatar

Grad

Grad, Возможно, посмотрим на неделе, я совершаю короткие сделки (по количеству пунктов) в рамках дня. И то, вчера сделал порядка 13 процентов, поэтому особо суетить не буду на неделе. 
Инвестор Алёshа, 13% за день — это очень много!
avatar

Grad

Grad, не мало конечно! Сделки за вчера есть в статье. На нефти все сделано в основном. Немного еще на ртс и си. 
Так это же ОИ! Его еще интерпретировать нужно правильно. 
avatar

Vovilnik

Vovilnik, я попытался а простых примерах это сделать. С использованием сайта, а не индикаторов в квике.
Либо Вы правда элементарные вещи не понимаете, либо вид делаете, что не понимаете?
Никаким юрикам никакие расчетные фьючи на нефть не нужны. 
Если копались на сайте биржи, копайте уж до дна. Есть раздел по маркетмейкерству, посмотрите кто эти юрики, которые стоят против физиков.  Они просто стоят в стаканах, получают за это деньги, и об них рыночными заявками открываются физики. 
Само собой, если физики встают в лонг, покупая у них фьючи, то маркетмейкерам юрикам деваться некуда, кроме как в шорте быть .
А если учесть, что фьючи на нефть просто за ценой спота на мировом рынке следуют, то Ваша статья вообще бессмысленна, какой еще открытый интерес на микрорынке мосбиржи. Интерес к чему?
Даже ежу должно быть понятно, что эти торги никак на спотовые цены не влияют. 
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, не буду с вами спорить. не соглашусь. В таком случае изучите книгу ларри уильямса. А если не желаете читать книги «гуру», то есть открытые позиции на зарубежных рынках. Если вы знаете как интерпретировать эти данные лучше, чем я описал, поделитесь мнением. Я лишь дал свое набоюдение, а не прямое руководство к действию 
Инвестор Алёshа, в том то и фишка, что Ларри писал про крупных игроков. Тех кто спотом торгует. А не про мосбиржу. 
Или Вы реально думаете, что Роснефть продает фьючи на нефть нашим физикам на мосбирже?
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, все верно, мы повторяем основной фьюч. Ну давайте будем тогда еще откровеннее… объемы на фьючах нефти в разы превышают реальные объемы торгов живой нефтью…
Инвестор Алёshа, вы только пишите, не бросайте. 
" Трейдинг клаб" замутили? Или я сплю?
avatar

Alexdon

Дмитрий К, Но, вы не забывайте, что ОИ существует не только на мировые товарные фьючерсы, но и на наши акции.
Например, я писал пост про «Прорыв» в Аэрофлоте, он сделан на основе ОИ, а ТС лишь подтвердила. Пост крайний.
Почитайте мои последние посты про интерпретацию ОИ.
Интерпретация более простая, чем у Ларри Вильямса, но основана естественно на его знаниях, скажем так именно в этом деле я взял от него самое лучшее, что есть в книге про СОТ. В этом посте я выкладывал ссылки на свои посты, как интерпретировать ОИ.
avatar

Grad

Инвестор Алёshа, 
1. Юридические лица на СР ММВБ  инструмент фьючерсы на сырую нефть  в основном арбитражеры,  вам Дмитрий К. правильно все написал, пожалел неразумного. 

2.«Но тут нужно понимать, что это не физические лица такие провидцы, а просто это шортила и радовалась на откат так масса, которая упорно теряла деньги на растущем тренде. Ведь на этих деньгах и стопах рынок, собственно, и рос. Чтобы не быть голословным давайте посмотрим один из ударных дней (24.09.2018)» — это цитата с вашего обзора.  Не подскажете, уважаемый, инвестор, как на стопах СР ММВБ растёт рынок нефти? Будьте любезны, раскройте тему.

3.  Скользящих средних на графике маловато. И совет, чем толще выделяете СС, тем они чётче работают. 



avatar

Alexdon

Alexdon, как мне стать таким же опытным как вы…
Инвестор Алёshа, Вам не нужно каким-то другим становиться. Ваша, так сказать, непосредственность и есть лично Ваше конкурентное преимущество. Пишите, буду обязательно читать;  даже могу лайтвариант без задавания Вам вопросов по топику. Это же просто сказка какая-то.
avatar

Alexdon

Дмитрий К, кстати, очень дельное наблюдение. Недавно в связи с анализом открытого интереса задалась вопросом, а кто они эти юридические лица, кроме маркетмейкеров, у кого уставной вид деятельности торговля ценными бумагами и деривативами? Чисто теоретически только банки? Инфы в инете не нашла.
avatar

Sofikhafi

Sofikhafi, мелкие управляющие компании, компании, которые работают по субброкерской схеме, а также любое юридическое лицо, которое готово вложиь свободные деньги в акции/валюту/фьючерсы. Многим нужно просто валюту менять, потому что торговлю ведут в иностранной валюте, например.
Дмитрий К, ооох, много + получил Ваш комментарий.) Коллеги… ну вы что серьезно… видимо я действительно чего — то не понимаю..



Дмитрий К, это я бы отнес к интерпретации открытого интереса.
Никто не пробовал выгрузить в файл эти данные? Сам пока хреновый программист.
avatar

LogikoMen

 Если их выгрузить, далее можно методом теста все узнать достоверно
avatar

LogikoMen

И это мне не проблема
avatar

LogikoMen

Что только не придумаешь, если не в состоянии на графике определить разворот тренда.
Такие определялки по открытым позициям возможно ещё оправданы для каких-нибудь супер фондов, которые не могут перевернуть свою позицию за раз, не собрав весь стакан. А для всех остальных достаточной просто на график смотреть.
avatar

advocat

advocat, если бы все смотрели и правильно определяли по графику… то не было бы такой… печальной статистики…
investbrothers.ru/stata_other/posicii_po_nefti_moex/
динамика по фьючу на нефть на ММВБ. Можно рисунки в обычном редакторе наложить на график нефти и попробовать анализировать. 
ну что там таблички говорят насчет понедельника?
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, Показывают, что тренд падения пока не сменился. 
Вы показываете октябрьскую картинку по нефти, а ОИ показываете сентябрьские дни
04.09.18
05.09.18 итд
што?
avatar

Kurono

Kurono, Это дневной график, смотрите внимательно. Там и сентябрь и октябрь. 
Не надо этих картинок, графиков, табличек. Большинство как ловило ножи в обе стороны так и будет ловить, иначе бы рынка не было. (Сужу по отчетам местных гуру трейдунов) Так еще и пытаются большим лотом взять эти микропункты до коррекции к основному движению.
В общем, эта информация не для смарт-лаба.
avatar

Vaone

Vaone, не будьте таким критичным :) я лично учусь на своих ошибках. К тому же я предлагаю свое практическое наблюдение. Прислушиваться к нему или нет каждый решит сам для себя. 
Это просто наблюдение. Для меня смарт-лаб это около-рыночно-новостной портал с нотками юмора, разоблачений, политоты.
Статьям по трейдингу тут не место)
avatar

Vaone

Vaone, это для вас ;)
думвю рынок не развернется, пока физики не перестанут лонговать
Ильмир Ахметшин, отлично подмечено :))
Инвестор Алёshа, но этот разворот был каким то тухлым, направление долго и вяло меняли
Кто занимается инвестициями, тому некогда заниматься спекуляциями
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, не соглашусь с вами, я сейчас в отпуске, поэтому есть немного времени, компании на текущий день не оцениваю, держу позиции которые и держал. Я консервативный инвестор, не активный, поэтому много времени я не уделяю анализу. Так как текущие компании в моем портфеле приобретены на основе проведенного ранее анализа. Как и писал ранее, не провожу жестких границ между инвестициями и спекуляциями, зачем отказываться от спекуляций, если они приносят деньги, пусть и небольшие.
Инвестор Алёshа, если инвестиции приносят прибыль, то нет никакого смысла тратить время на прибыльные спекуляции.
Тем более я скажу что в большенстве случаев трейдеру комфортнее либо большой ТФ либо маленький, конкретно под его психотип. Два психотипа не может жить в одном человеке.
Если инвестиции дают прибыль и все компании на рос. рынке изучины (в чем я сомневаюсь, так как анализ скорее всего просто поверхностный), то есть еще американский рынок и другие рынки. Жизни не хватит изучить все компании.
Биотехнолог, я купил акций и облигаций и держу их, периодически докупаю. И все. Я держу акции как бизнес, как пассивный доход на дивиденды и возможный последующий рост. Это один из видов накопления у меня. Я их не продаю. А спекуляции — это отдельный счет, с небольшой суммой. Что касается инвестиций — увы. Столько еще не накопил, чтобы с этого жить. В иностранные бумаги не инвестирую и действительно российские далеко не все рассмотрены. 
Инвестор Алёshа, но ведь бумаги, которые в портфеле их тоже нужно мониторить постоянно в плане новостей, изучать конкурентов. Возможно из одной компании переложить деньги в конкурентов. Это все требует постоянного времени.
Лично по мне, спекуляции это потеря времени для инвестора. Тратя время на спекуляции ты не развиваешся в инвестициях.
Биотехнолог, новости конечно читаю, но для меня главне это отчетности годовые. Те компании, которые я взял, на них цель у меня стоит от 5-7 лет не меньше.
Инвестор Алёshа, отчестность это конечно главное, но когда отчетность начнет ухудшаться к этому времени акции могут потерять 30-50%.
На спекуляциях все равно состояние не сделаете, лишняя трата времени и здоровья.
Биотехнолог, возможно с вами соглашусь во всем, но в спекуляциях нервы не трачу, а к инвестициям чуть позже буду уделять больше времени именно по глубокому анализу.
Инвестор Алёshа, это хорошо, я вот на спекуляциях очень нервничал, поэтому оставил это занятие.
Биотехнолог, за 4 года активной торговли я перестал нервничать, торгую для себя комфортным объемом и все. ;) в долгосрочном портфеле денег побольше кончено.
Инвестор Алёshа, помоему это баловство) ну ладно, удачи!
Биотехнолог, да. Это так)) к спекуляциям честно серьезно не отношусь так как к инвестициям. Не скрываю этого. 
Спасибо :))
очередной грааль с открытым интересом. палю свой грааль: позиции юриков следуют тупо за ценой нефти. начнет расти нефть, у юриков будут расти лонговые позиции в отчетах. к тому времени, когда в отчетах нарисуется «тренд», он будет виден вовсю на графике. предиктивной пользы ноль, как подтверждающий сигнал — слишком запаздывающий для среднесрочной торговли (для интрадея и долгосрока вообще бесполезен), как говноконтент для смартлаба — норм. звучит грубо, но правда. и это далеко не последняя статья про чудо пользу открытого интереса.
avatar

iamblackornot

iamblackornot, так как снискать хлеб насущный?©
iamblackornot, они следуют за вашими деньгами, которые стоят против тренда… обычно так…
ничего нового
учитесь дальше
Дмитрий, пожалуйста, я учусь в том, чего не знаю, а вы то учитесь?)) В августе и в июне писали про шорт нефти и она после этого росла на несколько долларов :)
Инвестор Алёshа, поэтому ты и алеша и инвестор
это нормально
Дмитрий, пожалуйста,  сарказм — это наше все.)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW