( Читать дальше )

Довольно часто на СЛ появляются всякие сбежавшие от санитаров граждане, которые выкладывают свой потрясающий торговый перформанс за последние 2 недели (а иногда и за 3 или даже 6 месяцев!), с доходностью 100-1000-10000% годовых, и предлагают (так и быть) поуправлять вашими деньгами за небольшую долю будущих фантастических прибылей. Таких, конечно, люди с опытом торговли и анализа перформанса сразу отправят в баню.

Но что если, гипотетически, вам попался трейдер, который показал перформанс за очень много лет (допустим, с 1997 — года зупуска ММВБ), и перформанс этот неплохой и даже хороший? Очевидно, имеет смысл рассмотреть его предложение поуправлять вашими деньгами. То есть где-то все-таки есть граница по длине трэк-рекорда и перформансу, за пределами которой мы можем считать, что человек, показывающий нам такой трэк-рекорд, умеет торговать. Алгоритму анализа трэк-рекорда и определения таких границ и посвящен данный топик. Разумеется, приведенный алгоритм подходит для работы с обычными среднечастотными и низкочастотными управляющими, всякое ХФТ — это вообще отдельная песня, к данному топику отношения не имеющая.

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 04 октября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

  Моя первая настоящая конфа Смартлаба, до этого был только в Новосибирске 2 года назад, но то была МосБиржа. Неважно, короче… всё понравилось в этот раз, пошёл с женой. Я на спикеров, жена — так, за компанию, развлечься и на кофе-брейк, НО она уже может отличить Андреева от Мартынова… и это пугает, как бы не вырастить второго трейдера в семье, двоих семейный бюджет не потянет)
Печалька была в том, что намедни простудились, поэтому пошли можно сказать через силу, но не пожалели… даже жена честно призналась — хорошо, что сходили, а не остались дома сидеть-болеть..

Рядом с конференц-залом был зал со столиками, кофиём и печеньками.

 
Свезло так свезло, на входе вижу одного известного супер-трейдера, не растерялся и вот фоточка: я и легенда (я справа=))
А вот на Элвиса уже запала не хватило… не такой то я и наглый, как хотелось бы)

( Читать дальше )

Российский рынок акций отличился в этом году рекордными дивидендами. Дивидендная доходность российского рынка составляет 6,5% в среднем.

6,5%- это очень высокая доходность даже и в мировом масштабе.

И на фоне этой приятной информации я решил проанализировать свою российскую часть активов на предмет дивидендной отдачи в текущем году.

Читайте до конца, и вы узнаете сколько дивидендов я получил в этом году, инвестируя в российские акции. И какова моя ежемесячная дивидендная зарплата?

Я инвестирую давно. Мой общий портфель активов (российских и зарубежных) уже превысил 20 млн. рублей.

Я рассказываю о своем общем портфеле в видео:

( Читать дальше )

Навеял пост о повышении налогов на обьект недвижимости в 4 раза.

Интересная статья из сети  https://monstrt-amadey.livejournal.com/113377.html


Часть 1 Недвижимость, как товар.


Когда я была маленькой, мои родители скупали хрусталь и книги. Теперь у меня целый шкаф хрусталя и книг. Места занимают много, и выкинуть жалко. В девяностые все хотели купить машину. Теперь в каждой семье есть машина, а иногда две. Знакомые вообще избавились от машины в пользу каршеринга. Посчитали, что так дешевле. Сейчас все помешаны на покупке квартир. Надо — не надо, но раз другие покупают, то надо. Скоро и квартирами наедятся. Только в крупных городах квартиры будут востребованы. Так что если покупать квартиру как вложение денег, то только в крупных городах. 
Есть в экономической науке такая специфическая категория товаров, которую зовут предметами роскоши (они же эксклюзивные, престижные блага, эластичные по доходу блага).

( Читать дальше )

Многие инвесторы смотрят на таблицы сложных процентов. Они действительно поражают.

Какие выводы мы обычно делаем из таких графиков? Что даже если начинать с нуля и в течение долгих лет пополнять и реинвестировать ничтожные суммы денег, то в конце срока вы неизбежно становитесь миллионером. 

Мы смотрим на ось денег. С ней все понятно. Есть набор механических действий, которые нужно довести до автоматизма (пополнения, реинвестирование, ребалансировка и др.). Все они описаны в книгах и статьях. Это вопрос мотивации и дисциплины.

Я же в последнее время стараюсь смотреть на ось времени. И делаю немного другие выводы. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые инвесторы.

Знаю, что тысячу уже таких табличек делали ранее, но я не нашел ни одной, которая могла бы считать комиссии брокеров по заданным параметрам. Поэтому сделал такую сам :)

Чтобы погонять разные тарифы разных брокеров по разным параметрам, создайте свою копию таблицы:

docs.google.com/spreadsheets/d/1q0_RU4_qLjNZ6pleqkX2albmLl60ZZ6-NQuqTXWaMRs/edit?usp=sharing

Нажать ФАЙЛ — СОЗДАТЬ КОПИЮ.

Собственно вопрос к сообществу такой — правильные ли комиссии я там указал? Актуальные ли это комиссии, или вы пользуетесь брокером из таблицы, и они другие?
Какие особенности я не учел? Какого популярного брокера стоит вставить, какие у него условия?
Здесь нет комиссий по срочному рынку и по маржинальной торговле, потому что я их не использую. 



Телеграм

Попалась тут занятная статья по сабжу - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101  Если у вас чешутся руки заняться дэй-тредингом (или вы уже им занимаетесь) — имхо стоит прочитать и задуматься.


Анализировались торговые результаты 19646 дэй-трейдеров (или «интрадейщиков»), начавших торговать фьючерсом на бразильский индекс с 2013 по 2015 годы (сложно верится, но в статье утверждается, что третий по ликвидности в мире). Результаты неутешительны (на картинке выше) и гораздо хуже утверждения «95% трейдеров сливает»:
1) вероятность остаться «в плюсе» монотонно падает со временем (см. картинку выше — черная линия до комиссионных, красная — после):


( Читать дальше )