finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

КРАХ ПОНЯТИЯ «БРЕНД». Роль KPI, IPO, PLM, СТМ, скидок и цены переключения в смерти брендов.

Когда нанимать продавца или маркетолога — на старте проекта или потом?

Маркетинг в сфере финансов, B2B и сложных услуг (части 1, 

Сегодня многие пишут про инфляционные риски и сворачивание программы стимулирующих мер ФРС.  Отмечают, что ФРС повысят ставку раньше прогнозов и это все поддержит укрепление доллара США, которое приведет к росту доходности длинных облигаций. Можно бесконечно перечислять риски. На рынке всегда найдутся законные опасения, но это не повод сидеть и ждать лучшего времени для инвестирования.

Даже во время локдауна в прошлом году, когда экономики всех стран мира были вынуждены срывать «стоп-кран», финансовые рынки показали, что и в таких исключительных ситуациях найдутся компании бенефициары, которые могут показать рост прибыли в 5, 10, а то и в 20 раз (самый яркий пример компания Zoom (ZM)).

В прошлом посте я писал про миф, что «Продавать в мае и уходить с рынка» — не самая лучшая инвестиционная философия. Но самое интересное — это то, что статистически, на протяжении последних 10 лет, картина доходов с 1 июня по 30 сентября выглядит яркой и позитивной.

+ научный подход основанный на статистике. Причем на длинных временных горизонтах.
— книжка написано в конце 90тых. То есть про etf Вы прочитаете, но не прочитаете про etf.com и etf-db где эти фонды  можно подбирать и портфолиоаналист где можно тестировать портфель. И таблица по корреляциям активов тоже на то время приведена. Эти данные, кстати где то лежат в открытом доступе? или ручками только в экзеле считать
С облигациями думаю тоже ситуация поменялась. Читая классические учебники я вижу, что их рассматривали как хороший и вполне доходный инструмент, но в эпоху нулевых ключевых ставок мне кажется, что с этим уже не совсем так- доходность и гос облигаций и корпоративных инвест уровня ниже плинтуса(от того вероятно и акции с такими p/e торгуются- доходности то по конкурирующим облигациям ещё ниже). 

± книжка на новичков рассчитана большей частью. не знакомых ни с рынками, не со статистикой. многие базовые вещи объясняются, причем в упрощенной форме.

±Автор не верит в активное управление. Не через выбор акции, ни через подбор точек входа ни даже через изменение долей секторальных ETF. он исходит из того что все ожидания уже в цене и в силу информационной эффективности мы не сможем стабильно обыгрывать рынок, а значит и заниматься этим не стоит.  Плюс это или минус решает каждый для себя. Аргумент вообще то классический- почти никто из активных управляющих не обыгрывает рынок стабильно. Может правда как контраргумент привести, например Renaissance Technologies.  30 лет успешно зарабатывают. С другой стороны есть и пример Long-Term Capital Management нобелевских лауреатов, которые до банкроства тоже неплохо себя чувствовал. Ну и главное- медальён лидер, он один такой. но вложится сейчас могут только сотрудники. Да и в фонды попроще нужно вкладывается со статусом акредитованного инвестора США и деньги небольшие большей части обычных инвесторов им не интересны. я бы рад разместить часть капитала в десятке хороших фондов (по длинной эквити, шарпу и т д), часть из которых была бы рыночно нейтрально и зарабатывала не только на росте и на падении. но мои гроши серьезным фондам не нужны. А несерьезным сервисам я не сам не доверяю. 
Остается либо разное автоследование с непонятными рисками и отсутствием ответственности управляющего   либо самостоятельная торговля- тут вопрос уж каждый для себя решает- насколько он готов (чествует что способен + имеет время) обыгрывать рынок). Короче- если Вам интересен трейдинг хотя бы на уровне «набрать позицию на просадке в надежде на продолжение долгосрочного роста»  -подход автора не для Вас. А вот если хочется спокойного долгосрочного инвестирования- он очень даже хорош. Думаю для такого инвестора книжка, как минимум не хуже Разумного инвестора Грэма

Исправлена печать повторных пробоев одного того же экстремума.
По просьбам играющих smart-lab.ru/vopros/703796.php
В Quik'е нельзя только предсказывать будущее.
Индикатор Breakout рисует на графике котировок точки пробоя для экстремумов заданного числа Num баров. Для последнего интервала Num баров показывает уровни экстремумов.
Значение Num и признак Print печати сообщений на пробои можно поменять через параметры индикатора.

Чтобы в Quik'е использовать этот индикатор, поместите нижеследующий код в текстовый файл Breakout.lua, а сам этот файл в подкаталог LuaIndicators в том каталоге Quik'а, где лежит файл info.exe.
Чтобы метки пробоев были виднее, индикатор следует поместить после графика котировок. Эти метки позволят на глазок определить прибыльность пробойной стратегии.

-- Ростислав Дмитриевич Кудряшов, СПб, 2021
-- Индикатор Breakout для Quik: min и max Num баров
Settings = {
  Name  = "_Breakout"
 ,line = {
    {Name = "Min"
    ,Color = RGB (255,0,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Max"
    ,Color = RGB (0,255,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Lwr"
    ,Color = RGB (255,255,0) -- Жёлтый
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_DOWN
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Upr"
    ,Color = RGB (0,128,255) -- Тёмно-Голубой
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_UP
    ,Width = 1}
  }
 ,Num = 10
 ,Print = 1 -- или 0
}
Scan = 0 -- При загрузке Quik сканирует 1 раз

function Init()
  return #Settings.line
end

function OnChangeSettings()
  Scan = 0
end

function OnCalculate (index)
  local n, mn, mx, ini, fin, upr, lwr, printFlag
  n = Settings.Num
  if n < 1 or index <= n then
    if index == 1 then
      Scan = Scan + 1
      SetRangeValue (3, 1, Size(), nil)
      SetRangeValue (4, 1, Size(), nil)
    end
    return nil
  end
  mn = math.huge
  mx = -math.huge
  ini = index - n
  fin = index - 1
  for i = ini, fin do
    mn = math.min (mn, L(i) or mn)
    mx = math.max (mx, H(i) or mx)
  end
  printFlag = Settings.Print > 0 and index == Size() and Scan > 1
  lwr = GetValue (index, 3)
  upr = GetValue (index, 4)
  if not lwr and L(index) and L(index) < mn then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Dn ".. mn)
    end
    lwr = mn
  end
  if not upr and H(index) and H(index) > mx then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Up ".. mx)
    end
    upr = mx
  end
  if index == Size() then
    SetValue (ini-1, 1, nil)
    SetValue (ini-1, 2, nil)
    SetRangeValue (1, ini, fin, mn)
    SetRangeValue (2, ini, fin, mx)
  else
    mn, mx = nil
  end
  return mn, mx, lwr, upr
end -- OnCalculate()

Чем рискованнее компания, тем красочнее будут её презентации и тем убедительнее будут тексты на фоне конкурентов. Но сможет ли компания в действительности рассчитываться по долгам? Давайте посмотрим как очистить зёрна от плевел и попытаемся рассчитать платёжеспособность компании на год вперёд с помощью коэффициента промежуточной ликвидности.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Большущее-пребольшущее вам спасибо, а землякам казахам — рахмет-прерахмет))), за ⭐➕❤. Не забывайте лайкнуть после прочтения статьи. Вам полезно, а мне понятно что вас интересует. Спасибо и рахмет всем.

     Путин не захотел сворачивать программу льготной ипотеки и решил продлить её ещё на 1 год – до 1 июля 2022 года, ограничив суммой в 3 млн. рублей.

            Если взять один кирпич, мало толку в нём,
            Потому что из него не построишь дом.
            Если пару кирпичей рядом положить,
            Будет только две стены, неудобно жить!
            Взять бы много кирпичей, штук примерно пять,
            Вот бы вышел славный дом, только где их взять? А?

      Песенка Тыквы всем нам знакома, но не всем знакома проблема появление кирпичей. Кум Тыква с самого своего детства мечтал о собственном доме. Каждый год покупал по кирпичу. Однажды он сильно призадумался и решил поменьше есть и побольше работать. Таким образом он смог накопить 118 кирпичей. Вроде не в ипотеку, но по возрасту Тыква давно уже был уставший. Размер домика у него получился с голубятню. Слеза наворачивается. Взять бы и этому господину Помидору кое-какую другую голубятню дрыном разворотить, но в детских сказках такое нельзя. Однако во взрослых фильмах показывают. Но я сейчас не про флюгенгехаймен.
     Горемыка Тыква потратил свою жизнь на накопление. Смог бы он накопить на жильё, если бы взял у Помидора ипотеку?
     Теперь в роли Тыквы будет население России, загоняемое в кабальные условия ипотек. Да, ставка кажется нам не такой уж и большой, по сравнению с тем, что было ранее. Напомню, что лет 10 назад ставки были по 15% и выше. ОГО-ГО, — увидитесь вы, закинув в рот горсть попкорна. На самом деле оказалось не ого-го. Достаточно сравнить стоимость квартир, когда задрипанная студия в 23 метра сразу за КАДом в Санкт-Петербурге, стоила меньше 1 млн. рублей. Конечно, в строящимся доме, но и сейчас сравнивать будем с таким же строящимся.
     Нашлося в 150 метрах от предыдущего примера – 3,5 млн. рублей. Подорожание в 4 раза!

Рассуди пожалуйста. Я работаю куратором на курсах по инвестированию. Говорю коллегам, что рекомендовать ученикам включать индексы на широкие рынки акций развитых стран «просто так», потому что они росли в прошлом возможно нецелесообразно. Почему? Потому что они в боковике в долгосрочной перспективе и роста там нет (да, 2020 исключение, т.к. растет все просто на инфляции, просто активы переоцениваются на уже разбавленные/размытые деньги как бы).

Я начал задумываться, почему же они в боковике. Почему как только ключевая ставка страны опускается в зону около нуля, ВВП этой страны (самое интересное) в большинстве случаев прям в этот же год перестает расти и идет плюс минус сплошной боковик. А индекс широких акций напрямую связан с ВВП. Честный индекс на широкий рынок акций (а не тот, где 25-30% приходится на 5 топовых компаний). Изучал долго этот вопрос, и нашел ответ:

если коротко: ключевая ставка отражает тот процент, под который население в среднем готовы брать кредиты в банках. То есть случился кризис, доходы упали, население больше не может брать под 5%, и ЦБ как бы говорит: «ок, вот вам тогда под 4,25% плюс минус маржа коммерческих банков. Только главное берите, стимулируйте производство. Потому что если не будете покупать квартиры, их не будут и строить, ВВП не будет расти». Постепенно, когда население в среднем (именно в среднем) удовлетворяется и уже не готовы брать под 4,25%, ЦБ снова опускает ставку, чтобы простимулировать население. Понятно да, что понижение ставки — не только повышение спроса со стороны населения, но и благо для компаний. Легче обслуживать долг, меньше расходов, больше прибыль. И так далее и далее и далее.