Центральный банк России пересмотрел свои расчеты по погашению внешнего долга страны. В четвертом квартале текущего года предстоят выплаты основного долга в размере 26,6 млрд. долларов и 4,4 млрд. долларов в качестве процентов за кредиты.

Самым напряженным периодом будет традиционно декабрь, когда участникам рынка придется погасить около 16,9 млрд. долларов. Однако большая часть кредитов будет пролонгированна.

По мере снижения объемов внешнего долга снижается и ежемесячное бремя на его погашение. К примеру, в декабре 2014 года российские организации выплатили более 30 млрд. долларов, в декабре 2015 более 20 млрд.

По расчетам регулятора в марте следующего года нефинансовым организациям предстоит погасить около 12,8 млрд. долларов. «Основная часть данных платежей сформирована за счёт обязательств 30 российских компаний из числа крупнейших заёмщиков на внешнем рынке. Из этой суммы около 4,8 млрд долл. США составляют внутригрупповые платежи, а 3,8 млрд долл. США – плановые погашения публичных заимствований в виде еврооблигаций ряда крупных нефинансовых организаций, обладающих достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предыдущее его легендарное выступление на нашей конфе было в 2012 году:
https://youtu.be/4IVx83T4wsE

В данном ролике показал, исходя из своего опыта торговли, как происходит поставка фьючерсов при экспирации опционов. Как можно потерять свой счет при поставке фьючерсов на опционы или торговле на ближнем к экспирации месяце. Как избежать опасных моментов. Как и когда закрывать поставленные фьючерсы.

Приветствую всех!!

Новое видео посвящено самому важному в алготрейдинге — управление позицией!

Новый функционал TSLab 2.0 позволяет контролировать сделку и ее размеры через кубики. То есть, если раньше для донабора или частичного сброса позиции, необходимо было использовать сотни кубиков по одной логике, теперь все делается парой кубиков Изменения позиции. 

Это так же позволяет обойти торговые настройки, заложенные в программу шаблонно, и использовать по своему личному мнению, в какой момент будет агент пытаться повторно закрыть или открыть позу или ее часть. 

( Читать дальше )

18 октября. FINMARKET.RU — Центробанк РФ может пойти навстречу профучастникам рынка ценных бумаг и расширить круг разрешенных операций для неквалифицированных инвесторов с размером счета до 400 тыс. рублей в рамках новой концепции защиты интересов инвесторов, которую летом предложил регулятор и сейчас обсуждает с участниками рынка.

 В понедельник прошла встреча первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергея Швецова с представителями профессионального сообщества и НАУФОР, на которой обсуждалась эта концепция, сообщили агентству «Интерфакс» несколько участников встречи.

 Первоначально ЦБ предлагал ограничить возможности на финансовом рынке для неквалифицированных инвесторов с размером счета до 400 тыс. рублей исключительно операциями с ОФЗ. Это предложение вызвало большие опасения брокеров и биржи, что резко упадут объемы торгов.

 «Центральный банк может пойти нам навстречу и расширить круг инструментов, которые будут доступны для неквалифицированных инвесторов без специального инвестиционного профилирования. Речь идет о тех гражданах, у которых размер счета меньше 400 тыс. — им разрешат вкладывать в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, кроме срочного», — сказал агентству «Интерфакс» один из участников встречи.

( Читать дальше )

Номинация лучший частный инвестор на всех рынках:

Одним из героев сегодняшнего дня безусловно является zam +58% за день и это на фондовом рынке и подъем с 11 места на 3. Основную лепту здесь внесли акции Мордовэнергосбыт.


COYOTE - торговал фьючерсами на пару доллар/рубль, индекс РТС, путы на пару доллар/рубль страйк 64 и коллы со страйком 63,5
pavel - акции Мордовэнергосбыт, Профнастил, Разгуляй, Химпром, Звезда, Городские инновационные технологии
Dima77 - акции Профнастила, Распадской, Мордовэнергосбыт
climb - закрыл лонг Профнастила и Мечела, купил Мордовэнергосбыта
Виктор_Тарасов - торговля акциями Профнастила, Мордовэнергосбыт, Роллман.
k2016 - спекулировал в декабрьских коллах на индекс РТС со страйком 112,5. В остальном балуется по 1 фьючерсу один фьючерс Газпрома, 1 Сургутнефтегаза. 1 фьючерс на индекс ММВБ-мини

( Читать дальше )

Управляющие фондами увеличили свои позиции в «кэше». Сейчас доля средств, хранящаяся на счетах, достигла 5,8%, месяцем ранее она равнялась 5,5%. В последний раз фонды держали столь значимую сумму в деньгах в 2001 году, сразу после 11 сентября.

Источник: bloomberg.com

По мнению главного инвестиционного стратега банка Bank of America Merrill Lynch, инвесторы предпочитают «кэш», так как опасаются нескольких факторов, в том числе: последствий Brexit, обвала на долговом рынке и победы Республиканской партии.

«Когда средняя сумма, хранящаяся в деньгах, начинает превышать 4,5% портфеля, это говорит о том, что пора покупать акции. А когда она опускается ниже 3,5%, то пора продавать», считают в BOAML.

В середине сентября фонд под управлением Christian Mueller-Glissman из Goldman Sachs снизил свои позиции по облигациям, одновременно увеличив долю «кэша».

Резюме

По подсчетам американского инвестиционного банка Goldman Sachs повышение процентной ставки на 1% приведет к потерям в 1,1 трлн. долларов. Таким образом, инвесторы, опасаясь ужесточения монетарной политики, могут предпочесть частично выйти из долговых бумаг.

( Читать дальше )

Для тех, кому лень смотреть 30 минут, я сделал тезисный конспект всех идей Олега Клоченка, озвученных им во время нашей 22 конференции частных инвесторов. Я пересмотрел все видео выступлений Олега по нескольку раз, и клянусь, если бы Олег был святым отцом, я бы стал регулярно посещать его церковь.

О методике
Когда из акций в облигации надо переходить? Когда доходность акций становится выше, чем у облигаций — это значит что акции слишком дешевые. А вот когда купонная доходность по бондам выше доходности по облигациям => рынок на максимуме.
Я работаю с отчетами эмитентов. Есть список бумаг в моем портфеле — я читаю их отчеты. Плюс я начинаю глубоко изучать то, что попадает в поле зрения моих интересов.
Я гуляю по улицам — и смотрю, что происходит в экономике.
Новости читаю раз в неделю.

Прогнозы
Ставка ЦБ будет снижаться.
К тому времени когда она составит 6% рынок будет переоценен. А пока можно покупать. Был весной на 65% в бондах с переменным купоном, ориентированным на инфляцию. Вместе со снижением ставки цены на недвижимость будут расти. Ипотека будет более доступна. Китайцы пришли, будут строить, народ будет покупать.

Конкретные акции
Ленэнерго-преф наращивал по мере роста. Эта акция — самая крупная дивидендная история этого года.

Алроса — наращивал и наращивать еще не поздно.

ВТБ — стоимостная инвестиция. Надежная уверенная игра. Силой обстоятельств ВТБ начнет приносить в 2019-2020 году существенный дивидендный доход. Бумага будет переоценена, дивидендная доходность сожмется и её можно будет спокойно продать.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Представляю вашему вниманию робота для автоматической авторизации в Quik. Раньше постоянно при запуске Quik приходилось постоянно набирать свои ФИО и пароль, не особо удобно. Лень как говорится двигатель прогресса. Написал робота, который набирает имя и пароль в автоматическом режиме. Очень удобно получается, запускаешь Квик, а робот сам все делает и вот уже пошли котировки…



( Читать дальше )