Рецензии на книги

Рецензии на книги | Одураченные случайностью.

Книга повествует о финансовых крахах и несомненно заслуживает внимания.

В начале XIX века, наблюдая за революционным ходом истории (эпохой буржуазных революций) философия истории озадачилась новыми, не-классическими проблемами — как получается так, что развивающиеся и укрепляющиеся дворянство, вдруг, неожиданно терпит крах перед новыми буржуазными силами? Как получается так, что успешные управляющие, показывающие превосходный, стабильный рост состояния, вдруг оказываются ни с чем? Почему «лучшие» рано или поздно сходят с дистанции, а «середнячки» выживают?  

Классическая философия дала на этот вопрос столь же классический «магический ответ» -  на всё воля «абсолютного духа» (Бога), предполагая редкие, но катастрофические вмешательства в мирскую жизнь некоторого всесильного злого Рока — «Кукловода», «Маркет Мейкера» или просто господина Путина (президента Российской Федерации), нарушающего привычный ход вещей.

Другой, материалистический подход, не мог дать ответа. Получался замкнутый круг — если кто-то успешен сегодня, то он же должен быть успешен и завтра, если акции растут сегодня, то они должны расти и завтра. Потому что акции это то, что растёт (как бы само по себе), а успешные управляющие это те, кто выигрывает (как бы сами по себе, просто потому, что они «успешные»). Но в действительности всё происходит ровно наоборот — акции, вдруг, начинают падать, а успешные управляющие — разорятся. Потому что никаких вещей в себе, взятых изолированно, в природе не существует.

Для ответа на этот вопрос была К.Марксом и Ф.Энгельсом был разработан диалектический подход, считающий, что любой тренд, любое явление, по мере своего развития, вынашивает свою смерть внутри самого себя (Известный тезис о несоответствии научно-технического прогресса принятой системе управления и распределения ресурсов). Например растущий рынок истощает финансовые ресурсы «быков», так, что покупать на хаях уже попросту оказывается некому (известная история с чистильщиком обуви). 

Позже, многие авторы и, в том числе, Дж.Сорос («Алхимия Финансов») позаимствуют этот подход в применении к финансовым рынкам и временным рядам, не всегда, правда, раскрывая его сути. К сожалению, Н.Талеб в своей книге «Одураченные случайностью» также не раскрывает ни этого, ни какого либо другого подхода, сосредоточившись лишь на существовании самого «парадокса» разорения успешных, в результате редких, кризисных событий. Тем не менее, описание общей проблематики у него крайне яркое : 


… плохие трейдеры имеют краткосрочное преимущество перед хорошимитрейдерами. Здесь уместно вспомнить дарвиновскую теорию отбора. Очевидность этойтеории внушила любителям слепую веру в «непрерывный и безошибочный» отбор вовсех областях, — и в экономике в том числе.

Биолог Жак Монод сетовал пару десятилетий назад, что каждый думает о себе, какоб эксперте в области эволюции. Так, любители полагают, что растения и животныевоспроизводятся в непрерывном движении к совершенству. Точно так же, они считают,что компании (благодаря конкуренции) необратимо стремятся к улучшению. Сильныевыживут, слабые будут вымирать...

Но в жизни всё по-другому. ... из-за редкого события прибыльный человек, подобный Джону, можетоказаться в конечном счёте проигравшим. Он прекрасно себя чувствует на короткомзабеге, но так продолжается только до редкого события. Солон, кажется, не ошибся, нопопытайтесь объяснить его слова наивному бизнес-дарвинисту или вашему богатомусоседу через улицу.


Книга содержит массу отсылок к общефилософским вопросам XIX века — общей и частной несостоятельности теории эволюции и естественного отбора, проблемы революционных (кризисных) изменений, но предлагает совершенно бесполезные агностические решения позаимствованные у К.Поппера. Слепая вера, повторяемая автором раз за разом, в то, что никаких закономерностей в природе не существует ни привела ещё никого ни к чему хорошему. Более того, взирая с высока нынешнего прогресса мы можем утверждать ровно обратное — машины, химия, электроника и медицина  — все достижения цивилизации базируются на обобщенных закономерностях, а не на их отсутствии.


Так, вместо того, чтобы дать некоторые оценки (а риск-менеджер  должен уметь давать такие оценки по каждому страйку), автор просто отказывается от принципиально неверного решения задачи, как от единственно возможного:

Я только что закончил тщательнейшую статистическую экспертизу жизниПрезидента США. В течение 55 лет, около 16,000 наблюдений, он не умирал ни разу.Я могу, следовательно, объявить его бессмертным, вероятность составляет…


Эта задача имеет несколько простых решений :

Если мы считаем президента США обычным человеком, таким же как и все неуспешные трейдеры, то время его жизни подчиняется ровно тем же законам, что и время жизни всех «неуспешных».

Если мы считаем президента США уникальным и допускаем то, что он может жить вечно, то максимум, что мы можем сделать это оценить вероятность его моментальной смерти с помощью оценки сверху. Получив, что вероятность смерти президента США в следующий год не более 1/55 или 1.8%.

Бессмертным президента США мы можем объявить только в априорном предположении, что он бессмертный.


В итоге, вместо того, чтобы разобрать уже готовые решения для всех перечисленных в книге задач и парадоксов, подготовленные и философией и математической статистикой (в т.ч. теорий надёжности и катастроф), автор, следуя моде агностицизма, объявляет мир не познаваемым, а задачи — принципиально не разрешимыми. 



Резюме:

Книга заслуживает значительно более низкой оценки.
Но, исходя из сравнения её с классом аналогичных книг и учитывая потенциальную пользу для молодого инвестора/управляющего мы поставим ей 5 баллов.

К плюсам книги, несомненно стоит отнести вопросы, отсылающие нас к теории надёжности и распределениям вейбулла для событий финансовых фиаско, сосредоточение внимания на учёте редких кризисов и форс-мажоров, спокойный, рациональный взгляд  (без веры в бессмертный тренд).

К минусам книги — контрпродуктивную и антинаучную философию К. Поппера, культивируемую удачными неудачниками и отрицающую по сути любой последовательный и систематический подход. 
 

★3
Прочитал отзыв, вообще не понял что стоящего вы подчеркнули из книги, какие-то пустые рассуждения, без обид
Дурдин Артем, Книга такая же на самом деле.
Дурдин Артем, истории… Выводы из истории каждый делает сам и это уже своя история. А так, конечно, все истории одинаковы…
avatar

Kot_Begemot

1.Диалектика — греческое наследие, развитое Гегелем. Маркс привнес в диалектику материализм, но саму её взял у Гегеля почти без изменений (упростил и применил в целях разрушения). 
2. Мне представляется, что Вы извращенно понимете Поппера. Я понимаю, почему его ненавидят философы — он сумел вычленить из философии научную составляющую, оставив философам треп… иногда полезный, но в целом неверифицируемый.
3. У меня это книга, увы, в омерзительном переводе на русский. 

avatar

SergeyJu

SergeyJu,

1. У всех своя диалектика -  у греков она выражается в том, что всё течёт, всё меняется. У Гегеля диалектика в том, что нет вещей в себе и нельзя что-либо рассматривать изолированно, как самостоятельную сущность — чтобы что-то назвать белым нужно оттолкнуться от чёрного. Это особенно прослеживается у всего младогегельянства — их борьба с метафизикой и кантианством.

Маркс с Энгельсом развивали современный материализм примерно по описанной мною схеме — спасти Л.Фейербаха, считавшего Бога искажённым представлением страхов и чаяний людей перед обществом и властью. «Старый» материализм не мог дать ответа на вопрос почему развивается культура, политика, представления об идеальном. Новый, мог — вследствие развития и изменения экономических интересов участников.

2. Уже 1000 раз обсуждали, что место Поппера на помойке истории. И не потому, что вместо критики теорий он занимался их флудом (выдумывал чушь в массовых масштабах), а потому что его подход — фикция. 

Если посмотреть на физику 20 века, то вся она развивалась против Карла. Так, например, постулаты Бора были приняты без отдельной проверки каждого положения как того требовал Поппер (что было бы невозможно), ну и т.д.... 

У нас даже комиссия по лженауке берёт Поппера на щит, заявляя, дескать, что она сейчас поборет лженауку, а потом сама же начинает ныть, что вот это, вот это, вот это… и это не соответствует критериям Карла, но поскольку на этом строится вся дальнейшая фундаментальная физика и химия, то эти теории мы трогать не будем... 

Но ладно ещё точные науки  (которые не любят Поппера), а как быть с гуманитарными?  Что делать психологам, что делать историкам, культурологам? Как и автор книги Поппер предлагает нам жить в вакууме, не занимаясь ни тем, ни другим ибо поставить в маленькой лаборатории эксперимент по тысячелетнему развитию истории и культуры не возможно. 
А это важно — все задачи управления, организации общества и т.д. сводятся к гуманитарным дисциплинам.

Но это не для комментариев, конечно разговоры...

avatar

Kot_Begemot

После того, как стало известно, что любая содержательная непротиворечивая теория содержит утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, невозможно ограничиться формальной логикой в методологии науки. Но из этого вовсе не следует, что логику надо похоронить и объявить тормозом на пути культурологии и политологии. 
Поппер пример идеальной, то есть желательной, но недостижимой в абсолюте научной строгости. Призыв к полному отрицанию научной строгости подходит, конечно, культурологам, астрологам и многим другим почтенным флудодеям. Включая поклонников волн идиота и углов забыл кого. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, скорее всего вы просто не представляете кого защищаете.

Самая бесполезная теория культуры и историцизма, вероятно, принадлежит самому Попперу. Так, если научная теория культуры соотносит позитивную и нормативную жизнь (экономику с законом, правом) и имеет мощнейшие завязки на медицину и психологию (научная теория культуры развивается как критика фрейдизма), то культурологическая теория Поппера — суть фикция, изолированная вещь в себе, существующая вне зависимости от экономики, накопленного опыта, и иных качественных показателей среды.

В конечном счете, даже требование фальсифицируемости гипотез у К.Поппера вытекает не из каких-то там научных воззрений, а из простой буржуазной потребности иметь контроль над правительствами буржуазных государств, контроль, основанный на «критике и её свободе».  

К астрологии К.Поппер, вероятно, не приложил руку, но доподлинно этого нам не известно.

Что же касается «волн идиота», то это самый настоящий попперизм.

Во-первых он предполагает некоторые инстинктивные действия участников рынка (не рациональные, а инстинктивные), то есть предполагает некоторые априорные «знания» (отсылка к Канту) участников и, соответственно, априорное поведение. Сам К.Поппер был сторонником как раз таких априорных, не зависящих от опыта (в первую очередь не зависящих от экономики и общества)  «знаний». 

Во-вторых им выдвигается теория рефлексивности Томаса-Поппера-Сороса, то есть теория неадаптивных ожиданий. Суть теории в том, что «если завтра все поверят в то, что Солнце вращается вокруг Луны, то Солнце действительно начнёт вращаться вокруг Луны». Хорошо ещё, если эта величайшая теория ограничивает своё применение финансовым рынком, но у К.Поппера она проникает и в экономику, и в общество (социологию).

Какая такая научная строгость может быть у позитивиста, если для него первична не объективная окружающая реальность, а собственные представления о ней? (данные в ощущениях)

Но опять же… это не разговор для комментариев.




avatar

Kot_Begemot

Наверное, я какого-то другого Поппера читал.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, это нормально.
avatar

Kot_Begemot


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW