1. Люди проигрывают в букмекерских конторах не потому, что редко угадывают, а потому что угадывают, делая ставки за гораздо меньшие коэф-ты, чем могли бы. Контор в мире около 3000, примерно 10 из них (азиатские с приёмом от 1000 до 10000 долл одной ставкой, ставки можно повторять, но коэффициенты могут чуть припадать) заслуживают внимания. Первый шаг — откройте счета в 3-4 из этих 10 контор и перед тем как сделать ставку, сравнивайте котировки. Ставьте за бОльший коэффициент из предложенных. Вы же не покупаете доллар по 35, если можно купить по 34.8?
2. В рулетке коэффициент выплаты за угаданное число (36 к 1, всего 36 чисел + зеро) отражает фактическую вероятность результата и просто уменьшен на размер прибыли заведения. А теперь внимание: коэффициенты букмекерских контор не отражают вероятность выпадения того или иного результата. Если на победу России против Южной Кореи принимают за 1.90 (х2 = 2.10), это не значит, что Россия будет выигрывать примерно каждый второй матч. Это означает, что на Россию ставят ЧУТЬ чаще, чем на Х2. Мы берём мировой рынок, мировую линию, не те пустые букмекерские конторы, дающие коэффициенты 1.85 на 1.85 и принимающие по 100000-200000 руб макс. По этой мировой линии вы без изменения коэффициентов (упадёт с 1.90 до 1.85 разве что) можете прогрузить 10 млн долларов в течение 1 часа (средний приём 100.000 долл, те же 10 контор). Итак, победа России может «справедливо» стоить как 1.5 так и 2.50, но букмекеры дают её 1.90 — просто потому, что при таком уровне цен их денежные потоки сбалансированы. Им ставят в две стороны, они свои 0.5-0.7 % зарабатывают. Удивлены, что так мало? Но вспомните про обороты в десятки миллионов долларов на ведущие матчи!
3. Те люди, которые профессионально зарабатывают на ставках — они не играют, не ставят поболеть. Они фактически торгуют. Правда, их доходы выше, чем доходы даже очень хороших трейдеров на нашем рынке. От миллиона долларов в год. Много? Нет, вовсе нет. Лучшие художники и лучшие футболисты зарабатывают больше. Так что чем учиться торговать на ставках, лучше мячик попинайте. Торговля на ставках подразумевает предугадывание движения рынка. Стартовая линия на матч Россия — Ю. Корея была 2.18-2.2 на победу России (спред торгов на нашу команду). Сейчас победа стоит 1.85-1.86. Достаточно было при выходе линии постепенно ставить от 2.2 и чуть ниже и сейчас принять обратно за 1.85-1.86, заработав десятки (ну или сотни) тысяч долларов на таком очевидном движении. Да-да, есть биржи ставок. Знаете, наверное. Но можно и просто в контору за 2.2 было поставить, а сейчас, ДО МАТЧА, закрыть позицию, поставив на х2 за 2.15.

Всем удачи. Да, Россия, скорее всего, сегодня не выиграет.

Все ваши комменты не читал, никогда не граалей не искал. Сам нашел его. Хуже форекса, ставка на теннис, прибыль от нескольки сотен процентов.
Кароче внимайте. Делается это на betfair на теннисе в лайф. Должны играть среднечки. Когда один выигрывает сильно, то на соперника лузера кэфы бывают под 1:2000. В среднем 1;300, 1:600. Ставим на этого лузера, минималка где то 4 бакса. И молимся. Главное, что бы он начал забивать. Кеф сразу упадет до 100 (в идеале) и выводим ставку (на бетфеир в лайф это возможно) таким лудоманством можно заработать. Личный рекорд с 12 долларов 860. Сейчас не ставлю. Но это казино попрежнему работает.

Играю с букмекерами 15 лет. Полная аналогия со скальпингом. Психология, тервер, домашние задания и т.д. Палю грааль. Играю только теннис, так как сам играл полупрофесиионально и понимаю суть.
1. Играть только лайв.
2. Выбор фаворита (их обычно дают с коэф 1,3 1,4 перед матчем. Помещаем в вотч лист.
3. Дожидаемся, когда фаворит проигрывает гейм на своей подаче в начале сета. (такое чаще происходит у женщин на грунтовых кортах).
4. Берем фаворита на выигрыш первого сета, обычно коэф становится от 2,5 до 3,5.
5. Добираем 1 раз при счете 3-5, если сразу не пошло в нашу сторону с коэф 6,0.
6. Забираем прибыль, если первый сет выиграл наш фаворит.
7. Если наш фаворит проиграл первый сет, добираем его чистую победу в матче с коэф 1,8 2,0.
8. В системе используем мартингейл. Всего 3-4 шага.
В английских канторах лайв идет до 40 матчей, найти такие пары не составляет труда. Системный профит! Пользуйте!

artonikus, в книге описаны базовые принципы трейдинга, который имел невероятный успех на ряде эпизодов на сумасшедшей неэффективности рынках. Но там к примеру ничего не сказано про то,
1. что на самом деле является настоящей целью трейдингового бизнеса
2. что методы, описанные в книге, работают на безумно «горячих» рынках, которые в наше время найти не так просто
3. да и нет ничего вообще про научный подход. Я совершенно уверен в том, что более 90% денег, которые зарабатываются сейчас на бирже, не имеют ничего общего с тем, что написано в книге Лефевра

Makler, я не про одну мысль. А про то, как на самом деле устроены рынки, о том, как правильно строится трейдерский бизнес, как правильно работать с информацией, да и про ту же психологию…

siva, по ЕМ у меня тоже пост был, посмотрите. Нет, конечно, никаких высот там не будет. Будут такие вот ралли на медвежьем рынки и потом снова дайнтренд

Mario Pereira, в Америке есть только один способ последние 30 лет стимулировать потребление дом-в — кредитование. Все экономические успехи и неудачи привязаны достаточно жестко к кредитным циклам.

Закрываешь длинную позицию по текущей цене (лучше ближе к экспирации) — (напр 131500 на момент написания комментария)и продаешь июльский опцион пут глубоко в деньгах, чтобы он исполнился с высокой долей вероятности (140 страйка по цене 11000). Итого если до 15 июля сент фьюч не дотягивает до (или стоит около) 140000, то опцион исполняют и ты получаешь новый сентябр фьюч по цене 140000-11000=129000. Считай вышел из июньского RI по 131500, вошел в сент по 129000. Если рынок убегает выше 140, то имеешь к июлю 11000 пунктов прибыли. Если фьюч начинает падать — сам определяешь уровни выхода из позиции по своим стопам с заранее определенным убытком. В этом способе есть свои плюсы и минусы — как всегда возможен дополнительный доход за счет некоторого доп риска

Тимофей Мартынов, у меня один знакомый бизнесмен отгружает товар клиентам с высоким уровнем риска неоплаты — разным ИП. Создал целое подразделение по работе с проблемной дебиторкой. В результате получает свои деньги через суд. Компенсация за просрочку не превышает обычной рентабельности, т.е. он на этом не наживается. Ему САМ ПРОЦЕСС нравится — он получает кайф от начала сделки, когда видит, что ему врут и планируют его обмануть, до завершения сделки, когда судебные исполнители делают невыносимой жизнь его должника…
Это просто ассоциации. Я не пытался намекнуть, что уже несколько месяцев (лет) тебе нравится сам процесс :-)

PASHA, если добавить любые фильтры тренда, то вход уже не будет случайным, согласитесь, а это уже совсем другая история

Уважаемый Тимофей, мне кажется Вы пытаетесь скрестить ежика с удавом (ТА и интуицию). Я тоже пытался, ну ни я первый, ни я последний. У меня не получилось.
Все говорят про анализ сделок, но мало кто это делает. Просто посмотрите что мешает Вам быть в плюсе и выберете себе стратегию по душе.

1. по системе «Монетка» всеже лучше торговать 2 инструмента это на 1 лот 6 лотов си вместе, не просто реверс скажем шорт лонг…
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
если эти параметры соблюдены то я снимаю шляпу перед вашим трудом.
ЗЫ: но есть один параметр который вы не учтёте-это человеческий фактор, есть разные люди и подкидывание монетки для одних это минус для других плюс для третьих нейтрально.
ЗЫЫ и ещё здесь основная идея которую никто не поймёт «обрезай убытки дай прибыли течь»…

Считаю более вероятным экспирацию выше 100 чем ниже, но у вас слишком большая позиция, что и заставляет нервничать. Аварийный откуп будет невыгодным. Такие позиции надо открывать гораздо меньшим сайзом (10-15% депо).

Очень хорошая статья — действительно говорит против спекуляций и интрадея)))
Сразу видно как нужно совершать сделки и какая должна быть доходность)))
Видно кто зарабатывает на рынке сразу)))

Lovkach11, ой, не знаю. я за 18 лет работы исключительно на опционах понял в числе некоторых других одну весьма важную вещь: все тесты (на истории) — фигня. как и графики. нет ничего хуже искажающего восприятие реальности, чем исторический экскурс (в виде графика или «теста на истории», неважно).
потому что прибыль (в том числе на опционах, при торговле волатильностью, например) — она в нюансах. которые сегодня одни, а завтра другие.
то есть надо изучать (и систематизировать!!) НОВЫЕ факторы, которые в ближайшее время, на интересующем нас периоде, будут драйверами вектора направления рынка (или например, волатильности). и без тени сожаления отметать СТАРЫЕ, отмирающие.
а исторические тесты (или графики) — в них полно тех самых СТАРЫХ, уже не действующих, факторов.
при этом мне обычно возражают, что не так уж все факторы драйверов рынка быстро устаревают, что на графике мы видим их уже все умершими. да, есть такой момент. не все они умирают сразу. НО! вот у нас на РИ минимальный круг действия опционов — месяц. так за этот месяц ситуация 5 раз по- крупному изменится (в плане смены направления), дык ещё и вола 10 раз прыгнет то вверх, то вниз. это говорит о том, что драйверы рынка меняются достаточно быстро для того, чтобы говорить о том, что если уж и не ВСЕ, то БОЛЬШИНСТВО их умирает очень быстро.
как-то так…

полностью поддержу ваше замечание о том, что система планок на фортсе лишь усугубляет панику и резню тех, кто не угадал с направлением! абсолютно согласен с вами в части «Суть планки.." должна заключаться «в том, что биржа технически не дает рынку падать ниже определенного уровня и “замораживает” цены на определенный срок, достаточный для того, чтоб дать рынку возможность успокоиться»

если бы биржа действительно была заинтересована в предоставлении рынку «возможности успокоиться», то в течении одного торгового дня была прописана возможность только ОДНОЙ планки. ну в крайнем случае двух, по числу клирингов за день. НЕ БОЛЬШЕ! тогда да, психоза, маржинов и крови было бы намного меньше…

НО! вопрос в том, а действительно ли биржа в этом заинтересована (в снижении психоза), или вся структура как раз специально сделана для обратного? я думаю, второй вариант более вероятен))

очень хороший наш рынок! великолепный просто!
нет на опцах ликвидности? ну и прекрасно, кому надо, купят у нас, продавцов, по хорошим ценам.

и вот по тому, что июнь не ликвиден, есть вполне осязаемая причина. постоянные непонятки с ГО (в том числе вероятность «отключения» сальдирования, как случилось в «блэк мондей») создают условия, что необходимо ГО оптимизировать. опционщики из дальних контрактов переходят в ближайший, это правильно. я и сам теперь 90% опц операций в ближайших опцах провожу.

ну и главную причину произошедшего Михаил почему-то не называет. это — полное банкротство «математического подхода» на опционах. полное и безоговорочное. о чём я тут талдычил со времён царя гороха))
ну в этом нет ничего страшного. в 2008м году тоже их разорвали как тузик грелку, и бросили на скоростную страссу, по которой 500 грузовиков по кругу ездили, и тоже стаканы пустые были… ну и прекрасно! продавцы опцев грамотно воспользовались этой ситуацией, взвинтив цены на «страховки» (опцы). я вот совсем не против этой ситуации. даже вполне так «за»)

мораль: нафиг нафиг к терапевту ваш западный «суперликвидный» рынок, на котором нет никаких неэффективностей. наша низкая ликвидность — это как раз та неэффективность, которую при должном умении очень профитно можно эксплуатировать. и вообще… кто не любит кошек, просто не умеет их готовить)))

Александр Шадрин, вот у меня тоже негатив сложился после изучения сайта Арсагеры…
1. Несколько крупных акционеров одновременно являются действующими руководителями на заводе, один из них главный инженер. Главный инженер и инвестиционный бизнес очень далекие вещи… Для меня свидетельствует о том, что Арсагера для них что то не основное, не серьезное (могу ошибаться)
2. Висят не выплаченные дивиденды за прошлые года, причем дивиденды по префам больше 500 рублей при номинале префов и обычки 1 рубль… на сайте так же висит инфа, что префа распространяются среди сотрудников… в общем прибыли нет и не было, а на префы решили вывести гигантские дивы за 10 год помойму… очень некрасивая история…
3. Если управляющая компания работает без прибыли, то как ее можно назвать ХОРОШЕЙ? Значит директора не знают что такое бизнес!!! Гнать их надо, а пока такое управление надо держатся подальше от Арсы. Прибыль ожидаемая за 13 год есть, но посмотрите накопленный убыток за прошлые года????
Так что Саша, сколько не называй черное белым, а оно останется черным :)