<HELP> for explanation

Блог им. seven_17

Брокерская нагрузка на депозит

Если человек в 63 года, не в курсе, что такое брокерская нагрузка и как она считается, при этом считает себя специалистом в бирже...
Это реально — диагноз.

Для всех адекватных, повторяю:

 
Адская арифметика или свет в конце тоннеля.
 
   Все наслышаны об распространенных услугах различных брокерских компаний по типу «Тариф с сопровождением», т.е. Вас позиционируют как ВИП-Клиента и включают в Ваш тариф «услуги консультанта, высокоточные сигналы, различные эксперт — пакеты», как правило, такая услуга стоит 0,08% от сделки.
   Т.е. ситуация простая, вы вкладываете деньги и тут же начинаете платить проценты с каждой сделки. И считаете, что Вам как ВИП-КЛИЕНТУ дадут заработать.
  Остановимся на этом моменте подробнее с помощью легкой магии чисел.

Вариант №1.

Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.


                                      Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых.

Вариант №2

    Вы делаете 10 сделок и используете 1 плечо.
    В этом случае 10 сделок уже 1,6%, 250 дней умножаем на 1,6% = 400%, используете 1 плечо, вы получаете «Услугу» с большой буквы за 800% годовых.
Теперь сделаю простой пример, для стандартного Тарифа среднестатистического брокера, а Вы сами решите, есть ли у Вас шанс на этом поле боя и как его использовать.
    Тариф 0,025% /Следует отметить, что на сегодняшний день такие тарифы считаются Интенсивными и вам необходимо совершить сделок в диапазоне от 1 млн.руб. до 5 млн. руб., чтобы указанный тариф Вам предоставили, а это в среднем 10 сделок в день, на приличном депозите./
1. Вы торгуете очень Хорошо у вас 10 сделок = 0,025*2*10=0,5%
                               Т.е. Вы платите с вход/выход и так 10 раз, Вы должны зарабатывать больше чем полпроцента в день, так как Вы вложили деньги в Биржу и начинаете платить 125% годовых сразу.
     Очень «хороший вклад» я вам скажу, изначально деньги вложены под МИНУС 125% годовых. Но, постойте, Вы же хороший трейдер…поэтому 1 плечо…а, это уже 250% годовых на депо. Тогда 3 плеча 375% годовых…4 плеча…500% годовых!
     Господа трейдеры, прежде чем делать вклад в свое будущее подумайте, осилите ли Вы ношу в минус 500% годовых по такому вкладу?
      Есть ли у Вас стратегия, дающая больше денег?
Поэтому первые правила….для указанного тарифа 0,025%
1. Нет  плечей. Тогда платите за Услугу 125%.
2. Нет никаких 10 сделок, есть только одна сделка, тогда это 12,5% годовых.

       Удачи. И просто каждый возьмет свои плечи, вставит свое количество сделок, возьмет свой тариф и рассчитает, какую услугу он купил у Брокера.
        Есть у лидеров брокерского рынка и совсем ВИП-ТАРИФЫ. Это 0,3% и Вам Гарантируют ВИП-УСЛУГУ и ВИП-СОПРОВОЖДЕНИЕ. Представляю, как какая-нибудь ФИФА с рублевки или сыночек-чиновника хвастается перед своими тупыми друзьями в пафосном ночном клубе: «У меня ВИП-ТАРИФ у «такого-то» брокера, Я Трейдер!»
Ну, так чем же он похвастался?!

Тариф ВИП-ТАРИФ 0,3%

1. Одна сделка это 0,6%
2. Одно плечо 1,2%.
3. 250 дней торгует по ВИП-СОВЕТАМ платит 300%.

    Дальше нет смысла рассчитывать, он попался в ВИП-ЛОВУШКУ и будет сам себя винить за слитые ВИП -Миллионы. Совершая три сделки в день и платя брокеру 900% за услугу, он чтобы заработать себе к счету, должен торговать с эффективностью свыше 1000%.
• На заметку. В сделке две стороны и те 800% которые платите Вы, платит такой же умник с другой стороны, поэтому брокеру достается – ВООБЩЕ 1600%.
• Если и покупать такую услугу как ВИП-ЭКСПЕРТ /Если она вообще вам необходима/, то нужно купить ее по самому маленькому депозиту,  а уж если рекомендации так хороши, то повторяйте их на соседнем счете БЕСПЛАТНО.
 
Перейдите к файлу «Сравнительная таблица тарифов»

    Вставьте в расчет Ваш тариф и Вашу интенсивность сделок в день, укажите свое плечо и Вы получите брокерскую нагрузку на Ваш депозит, которая исчисляется в годовом %.
   Пример использования.
1. С тарифом 0,01% с оборота при 1 плече и 5 сделках в день, брокерская нагрузка на Ваш депозит равна 50% годовых. Т.е. с 1 миллиона рублей, при такой интенсивности операций, Вы только брокеру за год отдадите 500 тыс. рублей. Да и то в том случае, если будете торговать в плюс. Но, чаще всего, с каждым днем Ваш депозит будет сокращаться и брокерская нагрузка, процент которой неизменен, при одинаковой интенсивности операций будет распределять на сумму, которая будет уменьшаться с каждым днем.
    Вывод: «Вам необходимо либо сократить количество операций, либо иметь стратегию дающую намного больше 50% годовых.
2. С тарифом 0,03%, трех плечах, и 10 сделках в день, брокерская нагрузка на Ваш депозит равна 600% годовых, т.е. равна 6 Вашим депозитам.
Есть у Вас стратегия, которая позволит Вам заработать 600%, чтобы отдать брокеру?! Если нет, то Вам необходимо отказаться от такой интенсивности сделок при таком тарифе.
3. С тарифом 0,03%, одном плече, и 5 сделках в день, брокерская нагрузка на Ваш депозит равна 150% годовых, т.е. в полтора раза больше чем Ваш депозит и Вы должны понимать, что Вам нужна стратегия, которая будет давать значительно больше чем 150% в год.
     У Вас есть такая стратегия?! Вы такой умный трейдер?!
     Вам просто нужно либо сменить тариф, либо сменить брокера, либо сменить профессию, так как Вы не трейдер, ни один нормальный Успешный трейдер не станет отдавать брокеру 150% в год со своего депозита, это изначально кабальная сделка, она погубит Ваш депозит.
     При использовании указанного тарифа, у Вас есть только один шанс Выжить, это не более 2 сделок в день без плечей. Тогда брокерская нагрузка на Ваш депозит, которая исчисляется в годовом проценте будет 30%. Т.е. эти 30% с Вас брокер все равно ЗАБЕРЕТ, и это только брокер, без биржевой комиссии и прочих сборов, соответственно Вам нужна стратегия дающая намного больше чем 30%.
     Также вы должны понимать, что чтобы МНОГО заработать, эти самые пресловутые сотни процентов, то нужно СОВЕРШАТЬ СДЕЛКИ. Как правило, одной или двумя сделками в месяц сыт не будешь. Если вы Активный трейдер, то вы должны Совершать большое количество сделок в день и на весь депозит, НО ЗАГЛЯНИТЕ В ТАБЛИЦУ, посмотрите КАК в геометрической прогрессии Увеличивается брокерская нагрузка, исчисляемая в годовом проценте на Ваш депозит.
     Т.е. Вы загнаны в угол, Вы не сможете заработать много, не совершая много сделок, а совершая много сделок, многократно вырастает брокерская нагрузка на Ваш депозит и либо Вы Выбиваете ФИКС ТАРИФ у брокера, либо Вы сливаете СВОЙ ДЕПОЗИТ.
Это простая математика и если Вы не понимаете этих расчетов, то Вы жертва.
    Спастись можно только одним способом, НЕТ ФИКС ТАРИФА, значит не активной торговли. Просто прекращайте количество Ваших операций уходите либо в Среднесрок, либо в Долгосрок, ни интрадей ни тем более скальпинг ДЛЯ ВАС НЕ ВОЗМОЖЕН.
    Загляните еще раз в сравнительную Таблицу тарифов брокеров и подставьте Ваше плечо и Вашу интенсивность операций / количество совершаемых сделок в день/, подставьте туда количество сессий, которые Вы торгует, запишите Значение Брокерской нагрузки на Ваш депозит и держите ЭТО ЧИСЛО перед своими Глазами Всегда, оно Вам даст понять, что У Вас просто нет Стратегии, которая могла бы накормить Вашего ненасытного брокера, дать ему сначала 300-750% годовых в Лучшем случае, а объедки отдать Вам как подачку.
    Удачи в торгах с тарифом Выше 0,01% от оборота! Вы смертники господа, Вы смертники Брокерской Биржи!
 Брокерская нагрузка на депозит
 

один из немногих постов севена_17 в котором я полностью согласен с автором.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, соглашусь и с автором и с тобой
Тарифы разные бывают — в айти вроде есть 0,013% с оборота вместе с биржевой, кроме того есть фикс тарифы.
avatar

fatyh

fatyh, они больше тянут на ВИП статус.
avatar

fatyh

Торгуй самый ликвидный инструмент на ФОРТС и забудешь что такое вообще комиссия. -))
avatar

Евгений

согласен, на споте с этим — ад!
avatar

dmitry m1xman

Очень хорошая статья — действительно говорит против спекуляций и интрадея)))
Сразу видно как нужно совершать сделки и какая должна быть доходность)))
Видно кто зарабатывает на рынке сразу)))
avatar

konstantin1919

более того с какого куя тарифы брокера на фортс = биржевым, а на споте в 10 раз больше биржевых комиссий…
avatar

ves2010

Владимир Гусев был более убедителен.
Вестников,

потому, что Вы — отъявленный глупец.

Я вас отправлю в ЧС, вы совсем не интересны. Вы консервативный дегенерат.
Вариант №1.

Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%

Если я открою в день 500 сделок — я что отдам 80 %? на 250 дней — 2000 % годовых?

после прочтения варианта % 1, остальное читать нет смысла.
Это реально диагноз — пытаться связать % комиссии и количество сделок.
avatar

Holodny

Holodny,

Вы просто математику в третьем классе пропускали.

У меня принцип, не объяснять глупцу, что он глупец.

Но, Ваш случая — особенно тяжелый.

Речь, о брокерской нагрузке на депозит, которая выражается в ГОДОВОМ ПРОЦЕНТЕ.

Если Вы и такие как Вы не понимают таких элементарных вещей, то кто Вы вообще на бирже? Правильно, Вы — заурядный и глупый СЛИВАЛА!

Мое мнение, у Вас нет Высшего образования, по математике в школе было минус 3.
PhD Seven_17, Есть русская пословица — умным по умному, Вас это не касается.
Вы даже не представляете о чем пишите
5 сделок по 0.16 % это 0.8 %?
да хоть 100 сделок комиссия — 0.16 % от общей суммы а не как сумма комиссий от количества сделок.
avatar

Holodny

Holodny,

Вы вообще не рубите. К сожалению, Вы тупой.

Речь о БРОКЕРСКОЙ НАГРУЗКЕ НА ДЕПОЗИТ, которая ВЫРАЖАЕТСЯ В ГОДОВЫХ ПРОЦЕНТАХ.

Вы реально — не соображаете?

Я понимаю, что комиссия, это комиссия, от ОБОРОТА. Но, я также понимаю, что такое НАГРУЗКА В ГОДОВЫХ ПРОЦЕНТАХ.

перечитайте еще 101 раз, что я написал.

На 101 раз поймете.
Holodny,

«5 сделок по 0.16 % это 0.8 %?»

Да, по отношению к размеру Вашего депозита.
Holodny,

«Если я открою в день 500 сделок — я что отдам 80 %? на 250 дней — 2000 % годовых?»

Да, нагрузка на Ваш депозит будет именно такая.
PhD Seven_17, если сумма сделки будет равна сумме депо, Вы правильно считаете,
если нет всем Вашим расчетам нужна поправка, в этом случаем Вы не правы
… называть глупцами людей с кем Вы в принципе не знакомы ни коим образом, говорит о Вашем пренебрежительном отношении к собеседнику, очевидно Ваши два высших образования всего лишь надписи в картонках с печатями.
avatar

Holodny

Holodny,

Вы реально, смотрите в КНИГУ, а видите ФИГУ.

«Вариант №1.

Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.»

Я же написал УСЛОВИЕ.

Да, все сделки в расчетах ЭТО ДЕПОЗИТ.
Holodny,

нет, просто нет времени на обучение, откровенно туповатых.

Лучше сразу отрезать «по-живому».
PhD Seven_17, Я ответил Вам что… " если сумма сделки будет равна сумме депо, Вы правильно считаете,"… в ответ получил " -Вы вообще не рубите. К сожалению, Вы тупой. "
Вам как я погляжу вообще — все равно до диалога и мнения собеседника, Продолжайте в том же духе.
avatar

Holodny

БКС?
avatar

Джон

раньше в москве была броекрская конторка «бизнес среда», у них были тарифы 2% за сделку… а вы говорите про какие-то 0,16%)))
avatar

websan

websan,

Да, 2%))))

купил, продал 4% )))))

сделал 2 раза 8%… взял одно плече 16% ))))

умножите сами на 250 рабочих дней??? ))))))))))))))
PhD Seven_17, да, они еще давали плечо помоему 1 к 5 что-ли, и торговали на европейском рынке)) Вообщем не знаю чем дело кончилось, надеюсь на сайте blackjob про них еще записи остались)
avatar

websan

В чем проблема-то? Я при открытии позиции корректирую цену на сумму удвоенной комиссии, и профит/лосс считается уже от этой цены, и решения принимаются соответственно.

Да и сама торговая система, в которой не учтены комиссии брокера и дисконтирование капитала — это детский сад.
Иван Митяев,

Ваша комиссия какая?
PhD Seven_17, ммвб 0.03%*2; сша 0,01$/шт(min$2)*2

И вообще вы неправильно считаете годовые проценты.
Должно учитываться время нахождения в позиции и отношение к размеру депозита, а не количество сделок в день.

Я могу, к примеру, войти в 250 акций и 5 раз за год перебалансировать портфель — какая будет комиссия в годовых процентах? А в среднем то — 5 сделок в день.
Пипец, можно подумать кто-то на споте скальпиурет?
avatar

Иванов

estas,

Просто у многих на споте...0,001% комиссия. О таких, к сожалению Лох гусев не знает.
Филофей, ты склонен смягчать тона и краски. Крыша не едет — крыша давно и далеко уехала. :-)
Вестников,

Если Вы не понимаете суть вопроса, это не значит, что все на шоссе едут по встречной, это как раз означает, что именно Вы — идиот)
Филофей, без привязки к крыше автора, поясните где у него ошибка? Математически я ошибок не вижу. Либо я торможу.
Алексей_Ved,

нет, Вы как и я прав, все ОНИ — ТОРМОЗА.
Не знаю сколько лет автору, но если интеллект немного остался, то он на один счёт получает советы, а на другом совершенно бесплатно зарабатывает на этих советах.
Если бы имел не гуманитарное образование, то научился бы делать проверку на граничные условия.
avatar

clerk

clerk,

мне 39… у меня два универа за спиной и ученая степень, что у Вас?
Филофей,

Лучше уж моя поеханная, чем Ваша, которую Вы считаете в норме)
+++
Вот потому-то, когда вижу красивые рисунки торговли бумаг в минутках — огромные сомнения. Реальная математика.
avatar

sidyuk63

С небольшими деньгами(коих — большинство здесь) доступен тариф не менее 0.03...0.04% в одну сторону, плюс 0.0092% комиссия биржи,
итого на круг 0.08...0.1 % не считая депозитарки (несколько руб в день — можно пренебречь).
Вывод= дрочево на ммвб дело неблагодарное, МИНИМУМ часовик !, дабы ставить цели на движение актива несколько проц.
avatar

sidyuk63

Игорь 63,

С тем, что Вы написали, можно совершать одну сделку в неделю, не больше. Иначе нагрузка на депозит будет 200-300%… и просто результатом будет СЛИВ.
PhD Seven_17, Примерно так и есть — на одну бумагу одна сделка в среднем на неделю. Иногда ноль сделок иногда две.Это исходя из торговли «на свои».НО немного математики:
Эмпирическим путём — средний стоп в часовике на ГП ~ 2руб ,, исходя из этого вход не более чем 50% депо. Примерно та же петрушка в ГМК (стопарь ~ 100руб)…
Если зашёл на одной бумаге больше 50%- на второй заходишь на остаток.
Итого даже если сделал 4 сделки в неделю в среднем, то нагрузка на депозит по максимуму 0,5депо х 0.1%(на круг) х 4 сделки = 0.2% в неделю.

умножаем на 50 недель (хотя реально 45..47) и получаем 10% в год,
Это достаточно много, но вполне адекватно при целевой доходности системы 40 ...70 % годовых чистыми.

В реальности рынок может пилить, и если смотреть больше бумаг(7..8) — есть больше входов, больше стопов, но депозит может всегда почти быть в бумагах,
10 сделок в неделю увеличивает брокерскую нагрузку до 20% годовых.
avatar

sidyuk63

finstrateg, Подход не совсем верный. Надо рассматривать в контексте матожидания. На маленьких движениях ОЧЕНЬ значительно сдвигается в негативную сторону именно за счёт нагрузки.

Вы хотите взять движение в 0.3% заплатив комиссии 0.1% на круг.
при этом ограничение убытка у вас, к примеру 0.1%
в итоге и стоп и профит равны 0.2% ( с учётом брокерской нагрузки)
При таком раскладе вы должны делать более 50% профитных сделок соблюдая соотношение профит/риск не менее 3/1!!!
Это — нереальный путь, просто тупо= кормление брокера. Путь к сливу.
avatar

sidyuk63

Игорь 63, Именно поэтому среднесрок и долгосрок значительно проще внутридневной торговли.
Иван Митяев, В теории — да, особенно если говорить о СПОТ-рынке. Какой Вы оператор системы — зависит только от Вас, может кому-то показан ТОЛЬКО интрадей, и для него есть фьючи!!!
avatar

sidyuk63

Филофей,

))))

Т.е. Вы учитываете мнение курицы, перед тем как варить из нее суп?
Филофей,

Вы где взяли эту «проверенную» стату? )))
Филофей,

Вам дальтонику зачем?
finstrateg,

Затем, чтобы не напороться на комиссию в 500% годовых и выше, из расчета на депо.
finstrateg,

Вы верите, в то, что перекроете комиссию… в размере 500% на депо*??????
finstrateg,

Конечно… у Вас скажем 100 тыс рублей… Вы платите 500 тыс в год комиссии и 500 тыс берете себе…

Вы — КРУТ.
finstrateg,

«Конечно… у Вас скажем 100 тыс рублей… Вы платите 500 тыс в год комиссии и 500 тыс берете себе…

Вы — КРУТ.»

А ничего, при этом Вас не забавляет? Что у Вас доходность 1000% годовых ?**** )))))))))))))))))
finstrateg, Что касается спота — деньги делаются на «больших» движках. Вы меня не убедите в обратном.
avatar

sidyuk63

finstrateg,

у меня очень низка комиссия, могу торговать и интрадей, если нужно.
PhD Seven_17, вопрос ребром — вы можете посоветовать надежного брокера с комиссией менее 0,03% без обязательств объема или нет?
Иван Митяев,

Вопрос в величине Вашего депозита.
PhD Seven_17, к примеру, 500000р.
Иван Митяев,

Ну, самый минимум, чтобы торговать на ММВБ… это от 1,5 млн.

Речь о снижении комиссий, нужно вести от 5 млн.

500 тыс. и ужасная комиссия 0,03%, то никакой профи — НЕ СТАНЕТ ТОРГОВАТЬ ТАКИМ СЧЕТОМ.

Соответственно, такие счета — только в руках у дилетантов. Соответственно, что бы Вы не делали, Вас ждет — СЛИВ.

Поэтому, беспредметный разговор.

Будет, хотя бы 3 млн. Я Вам скажу, как сделать комиссию 0,01% в БКС.

Будет 7 млн., за один день сделаете ФИКС 20 тыс. в мес.
PhD Seven_17, спасибо за инфу!
согласен.
О таких, якобы «мелочах», многие не задумываются, а потом «кукл виноват»
avatar

GHJK

афтор, ебанись
ты считаешь комиссию от размера депо!
avatar

uginnk

uginnk,

тупого в ЧС — сразу.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW