Поскольку рынок опционов на 100% прозрачно то там относительно легко выявит и отследит крупные сделки.

Крупные сделки обычно совершают инсайдеры, крупные игроки, те которые случайно нажали не ту кнопочку и по другими причинам.

Хотя все они могут ошыбатся, но мы исходим из предположения что большинство из них владеет корректной информацией пока недоступной или пока не заметной открытой публике.

И так наша цель следовать за крупным игроком.

Нам интересны только такие варианты крупных сделок.
1. Покупка акции и покупка Put опционов в качестве страховки (здесь Put опцион это стоп лосс).
2. Покупка Call-ов
3. Продажа акций и покупка Call опционов (здесь Call опцион это стоп лосс)
4. Покупка Put опционов

Отследит крупные опционные сделки можно много где, я пользуюсь бесплатной версией этого сервиса https://marketchameleon.com, там надо зарегистрироваться. Каждый день, за пол часа до закрытия рынка я открою https://marketchameleon.com/Reports/UnusualOptionVolumeReport

( Читать дальше )

     В задачах оценки бизнес проектов, прогнозирования спроса, определения справедливой цены опциона или портфельного инвестирования, так или иначе, возникает проблема адекватной оценки рисков.  Обычно за риск принимается простое, выборочное среднеквадратичное отклонение, для которого хорошо разработан аппарат математической статистики, позволяющий прогнозировать критические показатели, например просадки,  и проводить стресс-тесты в предположении центральной предельной теоремы, то есть в предположении узкой стационарности  наблюдаемых процессов.

     Однако, мы зачастую имеем дело с абсолютно  другими, нестационарными процессами. Не стационарность процесса может быть вызвана  как нелинейным синергетическим эффектом  (реклама и «сарафанное радио»,  мода, политические выборы, революции и пр. самоорганизации),  как множественностью состояний системы (тренд/флэт), так и просто  некоторой инерцией системы, связанной, например, с задержкой принятия решений основными игроками.

( Читать дальше )

Тут вот какая хрень  получается.

Готовлюсь сейчас к экзамену ФСФР. 
И думаю — может слегка освежить в памяти основы матстатистики и теорвера? 
Ну типа, чтобы надёжно запас сделать для тестирования на экзамене. Ну и, заодно опционы тоже прояснить.

Или не стоит париться — понадеяться что и так хватит сообразительности и общей эрудиции?
Ну и в порядке отдыха от экзаменационных вопросов посматриваю «Начало» Нолана. 

Утром во время гимнастики прикидываю, а вдруг всю окружающую реальность я сам себе формирую и строю? Вот сейчас выстрою себе достаточные для экзамена знания матстатистики, думаю… Может курс видео Горчакова поискать или ещё кого толкового?
В общем, создать себе реальность из фантазий? Как в тех снах? Ведь во время инсультной комы погружало во снах — до третьего уровня дошёл — может «Начало» таки правду говорит?...

Да не, хрень, какая-то… Вот что — вот так можно взять и изваять своим сознанием что угодно? Окружение, контакты, общение, судьбу? Ну бред же… если не сказать грубее — солипсизм какой-то.

( Читать дальше )

Торгую опционами не более 6-и месяцев, хотел поделиться наблюдениями.
Раньше ненавидел опционы из-за всяких греков, математических формул, стреддлов, спредов, бабочек, нарисованных сисек без сосок и т.д., мне всегда казалось, а сейчас и уверен что можно обойтись без них.
Уверен прибыльные системы это самые простые системы.
Я по жизни эссенциалист, стремлюсь к упрошении, выбрасываю все что не нужно и все что не важно.

И так, Call опцион это право купит актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).
А Put опцион это право продать актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).

За такое право мы безвозвратно платим малую сумму называемой премией.

Заранее определенную цену называем страйком, а заранее определенный день — днем экспирации.
Один день экспирации может иметь множество страйков.

Ниже скрин так называемого Option Chain для акции MSFT.
Тут хорошо видны разные дни экспирации и показаны страйки (голубые) с датами экспирации 1, 29 и 645 дней.
Там по 30 страйков на каждую дату, я обычно смотрю не более 8-и.

( Читать дальше )

Давненько что-то я не писал о результатах выбранной стратегии и вот повод нашелся, сегодня подбил прогнозируемые дивиденды по портфелю акций, чем и хочу поделиться

Вкратце: стратегия простая – купил дивидендные акции и держи, активное наполнение портфеля началось с 2016 года с суммы менее 50тыс. руб., основные характеристики и параметры портфеля можно найти в предыдущих записях

В прогнозируемых дивидендах ориентировался как на smart-lab.ru, так и еще на один сайт, в топе поисковика по запросу о прогнозируемых дивидендах на 2019 год. Если были разночтения между прогнозируемыми дивидендами, ориентировался на сторонний сайт (не в обиду smart-lab.ru), там информация полнее, включает не только ближайшие, но и прогноз всех дивидендов на 2019 год. Дивиденды учитывал только те, которые планируют выплатить в течение 2019 года, т.к. по моему учету они у меня попадут в текущий год, если отсечка будет в 2019 году, а выплата в 2020 году, это уже на следующий год пойдет

Таким образом, таблица прогнозируемых дивидендов на 2019 год у меня получилась следующая:

( Читать дальше )

Рад приветствовать вас, уважаемые читатели!

Сегодня мы совершим неспешную прогулку по корпоративным документам Полюса. В работе нам помогут две презентации, одна по итогам отчетности за год, вторая февральская корпоративная для инвесторов, а также, конечно, сама отчетность, которая при всей ее оригинальной подаче является во многом постной, поэтому в конце добавим еще интересных цифр.

Как и всегда я предупреждаю вас, что любые высказывания в статье необходимо воспринимать критически и перепроверять, так как они могут являться субъективными заблуждениями, иллюзорными ошибочными суждениями и не могут выступать инвестиционными рекомендациями.

Отчетность Полюса представлена в долларах и на английском языке. Примечательно, что на основной странице отчетности компания даже не ссылается на отчетность в рублях, а выносит ее в отдельный раздел. Так или иначе, мы будем пользоваться данными в долларах, все скрины сегодня будут приводиться на английском языке.

( Читать дальше )

Погода такая, что самое время придаться графомании. Изыскав возможность, и вняв рекомендациям Тимофея, пишу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! мухаха!

Таки на фондовом рынке я только год и «ничертанепонимаю», но в физкультуре у меня стаж около 20 лет, а если школу
брать, то и все 30.

мОзги постоянно проводят аналогии, не знаю зачем им это, но и между фондой и физрой они легко обнаружили одинаковость.

Поэтому выложу все как есть, а то их распирает. Опять же Тимофей рекомендовал – излагать мыслЮ в блоХ.

1. Тело – наше АО, вот оно прошло айпио (спасибо родителям) и мы появляемся на свет – начальные котировки и будущие
перспективы у всех разные, тута много от чего зависит, но буду за физику вещать без социалки.

Главное что в теле? Его физически эффективный функционал, адаптационные свойства. График функционала будет – рост,
развитие, выход на пик, некое плато и сползание вниз. мОлодеж, запомните – возрастная динамика это, сука, вначале вверх,
а потом строго на юг (это на биржевом сленге вниз, как я понимаю)! Откройте график котировок своей жизни с годовым (а шо такой в квике есть?) таймфреймом и прикиньте где вы, какая цена и скока вам еще примерно трепыхаться.

( Читать дальше )

На этой неделе земляк Биотехнолог порекомендовал (за что нему отдельное спасибо) следующее видео:





Видео долгое, осилил. Гаевский очень энергичный и веселый дяденька :D Для тех, у кого нет времени смотреть данное видео, подготовил основные (на мой взгляд) тезисы:

«Никогда не теряйте в сделке 1-3% от своего капитала. Так как
Серьезный минус психологически сложно закрывать.»

«Стоп — это ваша тормозная система.»

«При внутредневной торговле, деньги можно поднимать с утра,
в первые два часа. И в последние полтора-два часа торгов.»

«Заработал 10 рублей, это же не проигрыш? Да, это очень мало, но это плюс!
Успокойтесь, завтра будет день и будет пища.»

«Главное учиться и не пропускать удары против себя, особенно серьезные.»

( Читать дальше )

Прошедшая неделя на фондовом рынке России, на мой взгляд, завершилась весьма примечательно и очень необычно.

Дело в том, что по итогам минувшей пятидневки графики очень многих российских эмитентов закрылись с очевидно бычьим настроем. 
Такое очень редко случается. 
Редко на рынке наблюдается такая идиллия бычьих настроений одновременно в большинстве биржевых эмитентов.
Еще реже на рынке появляется такая картина, когда «ПОКУПАТЬ» можно почти всё.
И сейчас как раз тот самый случай. Во всяком случае, мне так кажется.

Представляю вниманию уважаемого сообщества Смартлаба графики тех российских эмитентов, которые, на мой взгляд, обладают наиболее явно выраженными тенденциями к продолжению роста.
По всей видимости, именно эти эмитенты и продолжат двигать российский рынок вверх в ближайшем будущем.
Все графики построены в недельном таймфрейме. 
Особое внимание на этих графиках следует обратить на последнюю свечу, сформированную за прошедшую неделю.

( Читать дальше )

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

( Читать дальше )