В данном блог-посте представлены результаты исследования за 2017 год акций со стационарными приращениями, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Дики-Фуллера и целиком и полностью описана в этом посте на хабре.

В 2017 году на Московской бирже из 295 акций оказалось 15 акций со стационарными приращениями. Тикеры этих акций перечислены ниже.

1. RLMN
2. RLMNP
3. BLNG
4. FTRE
5. VTBR
6. DASB
7. LNTA
8. MGNT
9. MOBB
10. NKNC
11. OFCB
12. GRAZ
13. ROSN
14. TUZA
15. SLEN

Из более-менее ликвидных (с оборотом не менее 100 млн рублей в день) можно выделить 3 акции: Магнит, Роснефть и ВТБ. Графики всех 15 акций приведены ниже.


( Читать дальше )

Не нашёл быстро возможность сравнить 2 графика.
Однако с 1970/71 года 2 картинки.

Сравнивайте сами!
(думайте сами, решайте сами… и далее по тексту)




( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Допустим есть два варианта одной торговой системы. 

1) Первый вариант ТС делает сделки реже, поэтому имеет высокую сред. сделку 0,33%, профит фактор 2,64, но попадает на максимальную просадку -9495, фактор восстановления 33,83.

2) Второй вариант ТС представляет собой набор из трех ТС на основе первой ТС (разные параметры), более динамичная с более низкой просадкой -6745, но средняя сделка 0,21%, профит-фактор 2,05, фактор восстановления 39,46. 

Что лучше? иметь более простую ТС с удовлетворительными характеристиками, или иметь более сложную ТС, но с меньшей просадкой, но и с меньшей средней сделкой?

Почему торговать должны профессионалы

Вот она основная причина по которой сливают инвесторы, которые думают, что подписавшись на какие-нибудь супер сигналы их эквити будет только расти. Точно также ошибаются и трейдеры, думая, что индикаторы все решают.

Если не получается торговать самому, то в этом нет ничего предрассудительного. Возможно, просто нет необходимого времени, а, может быть, нет четкого понимая, куда идет рынок, или есть элементарные ошибки в выборе входа в рынок и т.д.

Доверь управление капитала профессионалам!

Список прибыльных трейдеров дополняем самостоятельно в коментах, чтобы все знали. А тот, что на есть на сайте ммвб не дает четкой картины. Поехали…

Экономика не наука.
Первый фактор — нет аксиоматики.
Второй — нет расчетов, достоверно предсказывающих результат того или иного действия.
Всё, к чему сводятся потуги экономистов — это натужные объяснения свершившихся фактов с помощью притянутых за уши событий и «причин».
Текущая ситуация на рынках в очередной раз иллюстрирует эту неприглядную истину.
В математике, физике, измерительной технике мы всегда получаем однозначный результат и повторяемость расчетов, доказательств и экспериментов. В экономике этого нет и не было даже в первом приближении.

( Читать дальше )

Долго писать не xочу… ну за год торговли на фортсе понял на долгосроке внутри дня может заработать только сторож ну или другие професии у которыx есть постоянный доступ к терминалу, причем ему должно быть плевать что он свою зарплату просрет всю или нет… и у него должны быть xорошие нервы… и главное опыт опыт! и не жадный чтоб был… и нет ипотеки(у меня нет)
Индикаторы осциляторы и вся прочая xрень придуманы для того, чтоб допустим отличник в школе подумал что он может выучить эт все и сможет по каким то линиям поддержки и сопротивления, наклонным,  обьемаx и т.д начать зарабатывать… чушь полная!
В итоге никто никого научить не может торговать… все люди разные и математические формулы тут не работают… сам читал топ смартлаба( «Тиxая вонь» ватник, Пурно.в ваще залы собирает мошенник… и т.д)… а да Булыгина где то потерялась… думал может курсы  помогут  заработать да нет все это вата. Надо прислушиваться к себе… что ты тупее кого то… так ведь не считаешь,… не надо надеяться на xаляву… её нет!!!

( Читать дальше )