Нашёл это здесь. Не смог пройти мимо:

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам.

( Читать дальше )

Всем привет! Я Максим, и я алготрейдер :)

Узнал я про биржу в далеком 2008 году от своего товарища Сергея, который до сих пор торгует ручками.  Сам начал торговать в 2009 году, после кризиса 2008 года и упорно весь год шортил растущий Сбер, слушая советы всяких гуру. Благо сумма тогда еще была порядка 50 тыр. Помню, торговал через ВТБ, тогда так себе был брокер.

В 2010 году худо бедно пытался что-то наторговать по Элдеру, читал огромное количество  литературы по трейдингу, ходил на курсы к Андрею Сапунову, который мне и привил любовь к роботам. Были тесты в Экселе, завышенные ожидания несметной прибыли быстро и много. В конце года перешел в Финам (где и по сей день торгую) и внёс  все свои сбережения в 1.5 мио на брокерский счёт. Тогда и решил подключиться к их стратегиям на комоне и рубануть побольше бабла, выбрал самые как мне показалось продвинутые: Восхождение и Точечны удар.

Так вот как раз в 2011 году рынок акций ростом не баловал и я получил убыток по счёту порядка 30%, так как само собой торговал с увеличенными рисками. Тогда я твёрдо решил, что на фондовом рынке нечего делать и пора рубануть  деньжат на ФОРТСе.

( Читать дальше )

Тут недавно помянули теорию оптимального управления. Жаль без конкретики. Зато Дмитрий Новиков недавно даже пытался протолкнуть идею об управлении эквити как опционной позицией. Там и свихнуться не долго, но тема по-своему интересная.

А я предлагаю взглянуть на это по-взрослому. Спрячем оптимальность под ковер, тут и без нее есть над чем подумать. Итак один из простейших видов систем управления — следящая система:

y(t) = F[ x(t), g(t), u(t) ]

где y(t) — сигнал на выходе системы, x(t) — вектор состояния системы, g(t) — уставка, u(t) — управляющее воздействие

Задача системы — повторять задающее воздействие g(t).

Ну что? Сразу ведь понятно, как это применить в трейдинге? Я так и подумал! Поэтому мы с вами тотчас приступим к делу:



( Читать дальше )

Два дня назад в московском клубе WOW состоялась церемония награждения победителей конкурса трейдеров ЛЧИ 2018 и меня тоже наградили, предоставив возможность произнести речь со словами благодарности, однако ограничили по времени 15 секунд.
     Учитывая жёсткий регламент, естественно я не смог произнести речь, которую планировал, поэтому устраняю этот пробел на самом популярном сайте для трейдеров, чтобы сказать искренние слова благодарности всем тем, кто поделился со мной и другими победителями ЛЧИ 2018 своими деньгами и в качестве скромной компенсации дать советы, рождённые моим горьким жизненным опытом.
     Просто я чувствую себя неловко перед ребятами, занявшими последние три места ЛЧИ 2018 в номинации «лучший трейдер-капиталист», которые потеряли по 20 миллионов рублей, а в общей сложности только у них на троих минус 73 миллиона рублей, не считая других трейдеров с отрицательной доходностью на полмиллиарда рублей включая трейдеров Смарт-лаба на 52 миллиона рублей (https://smart-lab.ru/lchi2018) и я переживаю, что они за свои убытки будут плевать в карму всем победителям, в том числе и мне, потому что в публичном конкурсе ЛЧИ они видят кому перетекли их денежки.
     Эта мысль меня тяготит и я решил высказаться письменно, учитывая что мне не дали поблагодарить проигравших и поделиться опытом, чтобы вселить в них надежду и уверенность в собственных силах.

( Читать дальше )

Предистория — QUIK

в итоге снес все, ВООБЩЕ ВСЕ, файлы .dat (у меня простой QUIK, без наворотов и изысков)

получил

= QUIK стал почти мгновенно загружаться и запускаться
= QUIK стал отжирать оперативки в ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ — счас около 350 Mb, а было до 1500
= QUIK перестал моментами перегружать проц и подвисать, когда помимо него на ноуте открыто много всякого учебного материала да ещё в разных средах

СПАСИБО ЖДУНУ ЗА СОВЕТ СНЕСТИ ВСЕ КВИКОВСКИЕ ФАЙЛЫ С .dat

До сих пор не могу понять откуда она у меня взялась. Или кто то подарил, или сама выросла. Это вузовский учебник. 14 года. Автора я не знаю. Кто такой Лисица? Информация про портфели и облигации. Все стандартно. Но мне попалась на глаза одна интересная формула. 
P=0.5^t.
Что означает. Вероятность исключительно положительной (исключительно отрицательной) курсовой разницы за несколько периодов времени. А вероятность получения только дохода, снижается по времени. Откуда следует. Что если 1000 трейдеров, торгуют инструмент в течении 10 дней (t=10). То 1000*0,5^10=1. Или, только один окажется в прибыли. Независимо, какие прогнозы он выкладывали на СЛ. Таким образом, не хочу ни кого обидеть, мы имеем сообщество в котором, рост всех членов сообщества выше среднего по сообществу. 
Отсюда мы выводим формулу точности прогноза движения цены по БА в разделе «Сигналы». Точность прогноза=1/(количество прогнозов всех*количество прогнозов автора прогнозов*количество инструментов в прогнозах) и все это в степени n=кто этими прогнозами пользуется. Из чего следует, что самый точный прогноз у того, кто прогнозы не дает. 

( Читать дальше )

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, я решил сделать мини-исследование.

Исследование на тему эффективности рынков, а в частности цена = случайное блуждание.
В своей книге Л. Вильямс привёл множество опровергающих доказательств этой теории, теории эффективного рынка.
Я думаю те кто находятся на этом ресурсе довольно давно, тоже мягко говоря «не очень уважают» сию теорию.


Собственно представляю вашему взору статистику по Фьючерсу на индекс РТС.
А именно статистику дней недели, так называемый (TDW) — торговые дни недели, которые показывают в какую сторону чаще двигался инструмент того или иного дня. Допустим что будет если делать покупку, либо покупать в шорт каждый понедельник этого года и продавать в конце дня?

2013 г.

• Понедельник 48% — Лонг, 52% — Шорт.
• Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
• Среда51% — Лонг, 49% — Шорт.
• Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.

( Читать дальше )

У меня уже была попытка реализовать идею о создании портфеля из 50 бумаг на ФР РФ (доля каждой бумаги 2%)

Но попытка окончилась неудачей, ибо на российском эрзац-рынке просто нет достаточного количества достойных бумаг, с необходимой ликвидностью и инвестиционными качествами.

Кроме того, мой волновой подход к биржевой игре не позволил мне в период формирования портфеля включить в портфель значительное количество качественных бумаг.

В итоге в моём портфеле оказалось не более полутора десятков наименований.

Казалось бы, вот она — золотая середина, живи да спекулируй да радуйся.

Но неудача с выполнением поставленной цели (50 бумаг по 2%) и стремление к опримизации бросили меня в другую крайность.

Я решил, что идея портфеля из 50 бумаг порочна в корне по нескольким причинам:

1 — большие затраты времени на мониторинг

( Читать дальше )

Статья Дмитрия Раннева. 
Если не в курсе кто это. Небольшая справка.
10 лет работал в ЦБ РФ, 8 лет в Alpari (входил в состав совета директоров), затем несколько лет возглавлял компанию GKFX, а с 2013 года возглавляет компанию AMTS Solutions, которая занимается разработкой программного обеспечения для брокеров (ECN, MT4/MT5 bridge, PAMM, Market Depth).
Автором нескольких книг по трейдингу, автор многих публикаций на тему форекса, неоднократно бывал гостем в прямом эфире программы «Рынки» на канале РБК.

В трейдерской среде постоянно возникает вопрос, касающийся вывода сделок на межбанк. В заголовке я специально написал «межбанк» в кавычках, т.к. межбанк это скорее нечто абстрактное. Не существует официально никакого межбанка. Есть несколько крупных торговых платформ, типа EBS, Рейтарс или Блумберг, куда обычному смертному не попасть, существует «биржевой форекс» в виде фьючерсов на CME, также банки могут торговать друг с другом по телефону (я такое лично наблюдал сколько-то лет назад в одном коммерческом банке). Что же касается ритейл форекса, то здесь выводом на межбанк принято называть вывод на внешнего контрагента, на поставщика ликвидности, в качестве которого может выступать не только крупный банк, но и крупный брокер.

( Читать дальше )

В прошлом году в течение нескольких месяцев я проводил занятия по повышению финансовой грамотности с одной своей знакомой.

Рассказывал про историю денег, функции денег, современную валютно-денежную систему, МВФ и Центробанки. Затем рассказывал про планирование и бюджетирование. Инвестирование в инструменты фондового рынка по их видам, налогообложение, декларирование и налоговые вычеты. Про ликвидность, надежность, доходность, срочность. И еще ряд моментов. Немного рассказывал про финансовые пирамиды и мошеннические схемы. Для саморазвития посоветовал ряд книг и некоторые домашние задания.

Затем знакомая спросила: «А на что следует обратить особое внимание?»

Этот вопрос заставил меня задуматься. На что я ей ответил «Что мир финансов тесно сопряжен с ложью и обманом, и в первую очередь надо научиться отличать мошенников, которые действуют либо нелегально (пирамидостроители и лохотронщики), либо действуют легально». И если схемы действия обычных мошенников давно известны и публикуются (даже ЦБ выпускает памятки с предостережениями), то легальное мошенничество – это особый тонкий механизм по изъятию денег у населения.

( Читать дальше )