Блог им. proBAH

ПослеДам Ларри Вильямса!

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, я решил сделать мини-исследование.

Исследование на тему эффективности рынков, а в частности цена = случайное блуждание.
В своей книге Л. Вильямс привёл множество опровергающих доказательств этой теории, теории эффективного рынка.
Я думаю те кто находятся на этом ресурсе довольно давно, тоже мягко говоря «не очень уважают» сию теорию.


Собственно представляю вашему взору статистику по Фьючерсу на индекс РТС.
А именно статистику дней недели, так называемый (TDW) — торговые дни недели, которые показывают в какую сторону чаще двигался инструмент того или иного дня. Допустим что будет если делать покупку, либо покупать в шорт каждый понедельник этого года и продавать в конце дня?

2013 г.

  • Понедельник 48% — Лонг, 52% — Шорт.
  • Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
  • Среда51% — Лонг, 49% — Шорт.
  • Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.
  • Пятница 52% — Лонг, 48% — Шорт.
2014 г.
  • Понедельник 49% — Лонг, 51% — Шорт.
  • Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
  • Среда 58% — Лонг, 42% — Шорт.
  • Четверг 29% — Лонг, 71% — Шорт.
  • Пятница 49% — Лонг, 51% — Шорт.
2015 г.
  • Понедельник 37% — Лонг, 63% — Шорт.
  • Вторник 64% — Лонг, 36% — Шорт.
  • Среда 55% — Лонг, 45% — Шорт.
  • Четверг 46% — Лонг, 54% — Шорт.
  • Пятница 41% — Лонг, 59% — Шорт.
2016 г.
  • Понедельник 54% — Лонг, 46% — Шорт.
  • Вторник 61% — Лонг, 39% — Шорт.
  • Среда 55% — Лонг, 45% — Шорт.
  • Четверг 52% — Лонг, 48% — Шорт.
  • Пятница 49% — Лонг, 51% — Шорт.
2017 г.

  • Понедельник 52% — Лонг, 48% — Шорт.
  • Вторник 51% — Лонг, 49% — Шорт.
  • Среда 51% — Лонг, 49% — Шорт.
  • Четверг 47% — Лонг, 53% — Шорт.
  • Пятница 62% — Лонг, 38% — Шорт.
2018 г.
  • Понедельник 52% — Лонг, 48% — Шорт.
  • Вторник 39% — Лонг, 61% — Шорт.
  • Среда 53% — Лонг, 47% — Шорт.
  • Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.
  • Пятница 47% — Лонг, 53% — Шорт.
Что мы имеем в итоге:
За последние 5 лет Открывать позицию в Лонг выгоднее всего было в среду(только 2013г был не в пользу Лонговой позиции в этот день, шансы были 47%), так допустим в 2014г. — шансы были 58%, 2015г. — 55%, 2016г. — 55%, 2017г. — 51%, 2018г. — 53%.

Смотрим что же по Позициям Шорт. Тут выбор не столь очевиден, но все-таки однозначен, таковым днём являлась пятница(кроме 2013г. — 48% и 2017г. — 38%). 2014г. — 51%, 2015г. — 59%, 2016г. — 51%, 2018г. — 53%.

*В данном исследовании сделки открывались в начале дня непосредственно в 10:00 по Московскому времени, а закрывались в 23:00 — то есть на 45 минут раньше закрытия дня, более точных данных не смог найти, если у кого-то есть данные до 2013г. с таймфреймом менее одного часа, могут сделать чуть более точную статистику, хотя она вряд-ли сильно разойдётся с данной.


Не стоит принимать торговые решения опираясь только на данное исследование. Его можно применять как фильтр, но не более.

Отдельное спасибо Frend, за то что в очень короткий срок обучил меня управляться с ТСлабом.
★3
это не даёт денег
ты не первый такой умник
avatar

Kapeks

djdf, молодец, хорошо лижешь.
avatar

Kapeks

Фома Фомич, Большое спасибо! Теперь наверняка буду посерьезней относится к этому фильтру, судя по вашим исследованиям(+ моим) данные закономерности существуют 8 последних лет. Среда Лонг, пятница, четверг шортим =)
avatar

Иван Донских

Надо было для анализа брать цену открытия не в 10:00, а хотя бы в 10:01, т.к. по цене открытия вы только теоретически сможете войти.
По закрытию тоже вопрос: есть цена последней сделки на закрытии 18:39:59, есть цена аукциона закрытия — 18:50:00.
Данные цены закрытия разные источники могут указывать как по цене закрытия торгового периода, так и по цене аукциона закрытия. 
Поэтому правильней было бы брать цену 18:39:59.
Но в таком случае, как я понимаю, придется качать и анализировать уже значительно бОльший объем данных, нежели вы использовали.
avatar

Mark_Diskin

Mark_Diskin, Найти такие данные это проблема, а скачать это мы легко. Например, использованные данные в этом исследовании объёмом всего 2Мб...
Но я же написал особого смысла не имеет, это просто статистика. Вот если вы хотите прибыльную систему построить, тогда конечно такие пригодятся =)
avatar

Иван Донских

Иван Донских, данные с Финама?
avatar

Mark_Diskin

Mark_Diskin, yes
avatar

Иван Донских

Уважаю Ларри Вильямса, у него интереснейшие наблюдения и выводы. Да и книги отличные. 
Касательно дней недели… Я бы применял эту статистику как некий фильтр.
Например, в среду уменьшаем требования для лонга, а в четверг и пятницу — резко ужесточаем, как-то так... 
avatar

Каракольский

сударь, у Вас выход не по методе Ларри. Его идея в том, что в эти дни хорошая вероятность направленного движения и закрываться нужно по тейку, а не по времени. попробуйте пересчитать с этим условием. результаты будут куда лучше.
avatar

Unfreq

Unfreq, Так я не торговую систему строил, а проверял просто статистику дней недели.
avatar

Иван Донских

Иван Донских, так у вас если куча дней около нуля закроется, в расчетах внутридневная амплитуда учтена не будет, а с неё как раз весь профит.
avatar

Unfreq

Unfreq, ещё раз повторюсь это не тестирование какой-либо стратегии, а статистика верхне-нижне-направленных дней. Вот ознакомьтесь с продолжением пожалуйста. smart-lab.ru/blog/521980.php
avatar

Иван Донских

фуфлямбия все это, лучше тех. анализ изучать.
avatar

Биотехнолог

Про цену открытия правильно написали, что в 10 00 00 не совсем правильно. Это цена открытия свечи. т.е. гэповая. а он может быть как в нашу сторону так и против нас. И по факту войти там нереально, если конечно не быть рядом с ядром. Для более лучшего теста брать минутки и вход в 10 01 00. Причем это может кардинально изменить статистику как в одну так и в другую сторону
avatar

Frend

Иван, а можно поинтересоваться, как ты проводил это исследование?
avatar

Fortuna

Юлия Князева, тут же в посте после знака * — написано как проводил. И оно с помощью ТСлаба.
avatar

Иван Донских

Иван, 
оно с помощью ТСлаба
вот это и хотела знать 
avatar

Fortuna

Юлия Князева, 
avatar

Иван Донских


....все тэги
2010-2020
UPDONW