Блог им. proBAH

По следам Ларри Вильямса 2!

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, а меня два раза выкинули из лонга, а на третий раз я не зашёл...

По просьбе коллег и мне самому стало интересно, решил сделать небольшое дополнение к вчерашнему исследованию.
Так как у меня имеются данные по 5-ти минутным графикам Ри до 2017 года, провел статистику за последние пару лет более точную.

2017г.
  • Понедельник 47% — вероятность направленного дня вверх, против 53% — вниз
  • Вторник 53%, против 47%
  • Среда 49%, против 51%
  • Четверг 43%, против 57%
  • Пятница 55%, против 45%
2018г. 
  • Понедельник 49% — вероятность направленного дня вверх, против 51% — вниз
  • Вторник 43%, против 57%
  • Среда 59%, против 41%
  • Четверг 55%, против 45%
  • Пятница 47%, против 53%
В итоге как я и думал статистика не сильно изменилась, разве что в 2017 году по старой статистике вероятность верхне-направленного дня в среду была 51%, а стала 49%, в 2018 году наоборот: была 53%, стала 59%.
По нижне-направленному дню статистика осталась практически та же.
2017г. Пятница была 38%, стала 45%. 2018г. Была 53%, осталась 53%.


*В данном исследовании сделки открывались в начале дня после первой 5-ти минутной свечи 10:05 по Московскому времени, а закрывались в 23:45 — то есть на 5 минут раньше закрытия дня, более точных данных не смог найти, если у кого-то есть данные до 2013г. с таймфреймом менее одного часа, могут сделать чуть более точную статистику, хотя она вряд-ли сильно разойдётся с данной.

Не стоит принимать торговые решения опираясь только на данное исследование. Его можно применять как фильтр, но не более.

Более того хотелось бы отметить, что устойчивая статистика прослеживается именно в среду, это можно объяснить тем что рынки в принципе растут!
Почему конкретно в этот день так происходит тут можно только предположить, кто знает, может какая-нибудь «Арсагера» делает ребалансировку по этим дням...
Статистика по нижне-направленным дням весьма разни́ца, я привел пятницу как более выделяющуюся на этом фоне, но не особо.
Исполнение контракта по фьючерсу на индекс РТС происходит только по четвергам.

Суммарная статистика за последние 6-ть лет(4 года по данным дневных графиков из прошлого топика и 2-ум годам из этого) по Среде составила 54%, по пятнице — 51%.

Всем удачных торгов и положительного мат. ожидания!
на финаме по ртс есть данные от минутных и выше, есть до 13 года
Торговые роботы, Так я оттуда и скачивал, 5-ти минутки только до 2017г. там
avatar

Иван Донских

Иван Донских, вы что-то неправильно делаете, я скачивал себе с 2009г. по февраль 2019 г минутные данные

Иван Донских, вот сейчас только что скачал данные, котировки есть с 2005 года, по сегодняшний день. я так думаю начиная от тиков, тики не побывал качать., минутный качал
Торговые роботы, ну ты открой файл и посмотри что внутри =)
avatar

Иван Донских

Иван Донских, внутри котировки




 вот с 2009 года, я себе с 2005 не качал, я просто запросил скакого года котировки, дневной таймфрейм котировки там с 2005 года. а минутный я себе качал с 2009 по февраль 2019 года.  ты просто неправильно качаешь
за что минус?

 вот скачал минутные с 2005 года, я говорю ты просто качать не умеешь

....все тэги
2010-2020
UPDONW