Блог им. proBAH |По следам Ларри Вильямса 2!

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, а меня два раза выкинули из лонга, а на третий раз я не зашёл...

По просьбе коллег и мне самому стало интересно, решил сделать небольшое дополнение к вчерашнему исследованию.
Так как у меня имеются данные по 5-ти минутным графикам Ри до 2017 года, провел статистику за последние пару лет более точную.

2017г.
  • Понедельник 47% — вероятность направленного дня вверх, против 53% — вниз
  • Вторник 53%, против 47%
  • Среда 49%, против 51%
  • Четверг 43%, против 57%
  • Пятница 55%, против 45%
2018г. 
  • Понедельник 49% — вероятность направленного дня вверх, против 51% — вниз
  • Вторник 43%, против 57%
  • Среда 59%, против 41%
  • Четверг 55%, против 45%
  • Пятница 47%, против 53%
В итоге как я и думал статистика не сильно изменилась, разве что в 2017 году по старой статистике вероятность верхне-направленного дня

( Читать дальше )

Блог им. proBAH |ПослеДам Ларри Вильямса!

Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, я решил сделать мини-исследование.

Исследование на тему эффективности рынков, а в частности цена = случайное блуждание.
В своей книге Л. Вильямс привёл множество опровергающих доказательств этой теории, теории эффективного рынка.
Я думаю те кто находятся на этом ресурсе довольно давно, тоже мягко говоря «не очень уважают» сию теорию.


Собственно представляю вашему взору статистику по Фьючерсу на индекс РТС.
А именно статистику дней недели, так называемый (TDW) — торговые дни недели, которые показывают в какую сторону чаще двигался инструмент того или иного дня. Допустим что будет если делать покупку, либо покупать в шорт каждый понедельник этого года и продавать в конце дня?

2013 г.

  • Понедельник 48% — Лонг, 52% — Шорт.
  • Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
  • Среда51% — Лонг, 49% — Шорт.
  • Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW